xiaohe wrote:
veighna_studio版本是？最近新增了广期所的合约，vnpy_ctp需要升级
目前用的是2.8，是融航的接口会出现这个问题，ctp至今没遇到过。跟广期所应该没关系，没有交易过工业硅，其他几个交易所的似乎都遇到过
最近偶尔会碰到收不到订单回报的情况，我用的是脚本策略，下单之后用get_order(vt_orderid)查询订单，发现status一直是SUBMITTING，但实际已经成交了；如果重新登陆账号，又可以接收到这笔订单的回报，也可以查到ALLTRADED的状态。
我看了一下源码，发现orderdata对象在生成的时候默认的status就是SUBMITTING，后续可能没有收到回报，所以没有触发on_order()来更新内存里的数据，不知道是不是因为网络原因有丢包之类的情况？
miro wrote:
看了一下源码，这里取tradedata的时候是检查相同的orderid，但是在自成交的时候一个tradeid会对应两个orderid，这里处理成交推送的时候是用tradeid保存信息的，所以会导致其中一个orderid查到的trade少这一条。这么看的话如果底层保存的时候用tradeid和orderid做二元键应该可以避免这个问题？就是不知道自成交是否会推送两次数据？
def get_trades(self, vt_orderid: str, use_df: bool = False) -> Sequence[TradeData]: """""" trades: list = [] all_trades: List[TradeData] = self.main_engine.get_all_trades() for trade in all_trades: if trade.vt_orderid == vt_orderid: trades.append(trade) if not use_df: return trades else: return to_df(trades)def get_all_trades(self) -> List[TradeData]: """ Get all trade data. """ return list(self.trades.values())def process_trade_event(self, event: Event) -> None: """""" trade: TradeData = event.data self.trades[trade.vt_tradeid] = trade
好了，尝试了一下，把process_trade_event()修改了一下，改成 self.trades[(trade.vt_orderid,trade.vt_tradeid)]=trade 之后，重连之后查询成交就得到两笔成交了。
看了一下源码，这里取tradedata的时候是检查相同的orderid，但是在自成交的时候一个tradeid会对应两个orderid，这里处理成交推送的时候是用tradeid保存信息的，所以会导致其中一个orderid查到的trade少这一条。这么看的话如果底层保存的时候用tradeid和orderid做二元键应该可以避免这个问题？就是不知道自成交是否会推送两次数据？
def get_trades(self, vt_orderid: str, use_df: bool = False) -> Sequence[TradeData]:
""""""
trades: list = []
all_trades: List[TradeData] = self.main_engine.get_all_trades()
for trade in all_trades:
if trade.vt_orderid == vt_orderid:
trades.append(trade)
if not use_df:
return trades
else:
return to_df(trades)def get_all_trades(self) -> List[TradeData]:
"""
Get all trade data.
"""
return list(self.trades.values())def process_trade_event(self, event: Event) -> None:
""""""
trade: TradeData = event.data
self.trades[trade.vt_tradeid] = tradexiaohe wrote:
脚本策略模板的get_position函数是获取的底层持仓，不会出错的
这个我知道，不过是多个策略在跑，所以还是得在本地做一下记录，区分清楚。主要是想问下这个问题怎么处理？是因为每一个成交订单都只会推送一次，所以对应的时候缺了一边吗？
目前用的是2.9版本的脚本策略，我想要在集合竞价的时候平掉股指期货的对锁单，但是出现了成交编号相同的情况，也就是成交编号为277的那一笔是自成交。用get_order可以看到两笔订单都是成交了4手的，但是用get_trade会发现自成交的那一手只记录在了其中一边的信息之中，这会导致我更新本地仓位时出现问题，应该怎么解决呢？
这个我没用过，不知道有没有计算的方法。simnow就是仿真交易，你这里登录的账号应该也是simnow的，可以直接交易试试，启动的时候不需要勾选本地仿真模块
https://www.vnpy.com/docs/cn/paper_account.html#id8
看起来是本地仿真环境吧，这个文档应该可以解决你的问题
我也遇到了，但似乎不影响实际使用
业务原因，需要同时操作融航和CTP的账户，自己搞了个多账户监控的程序，但是想要在一个程序里同时登录融航和CTP没法实现。从二者的gateway代码中没有看出来哪里会出现冲突，是因为二者的tdapi底层有不兼容的问题？
如题，目前有多个账户在交易，开多个快期客户端看起来很麻烦，目前是想找个办法对这些账户的资金、报单、成交等信息在一个面板上进行监控，不知道有没有比较方便的办法？目前知道的是快期专业版可以，但免费账户只能绑定两个实盘账号。
之前在用2.9版本的脚本策略scripttrader交易的时候，遇到了一个平今转换上的问题，即不会自动把Offset.CLOSE转换成Offset.CLOSETODAY或Offset.CLOSEYESTERDAY，最终导致被拒单。当然可以为每个策略自行做本地仓位记录，记录今仓和昨仓的量，然后在下单时直接指定平今平昨，但是更新起来会比较麻烦，不如调用vnpy\trader\converter.py来实现自动转换。一步一步排查之后，我发现了问题所在，斗胆在下面展示一下我的解决方案。
首先来看vnpy_scripttrader\engine.py里面的send_order()函数：
def send_order(
self,
vt_symbol: str,
price: float,
volume: float,
direction: Direction,
offset: Offset,
order_type: OrderType
) -> str:
""""""
contract: Optional[ContractData] = self.get_contract(vt_symbol)
if not contract:
return ""
req: OrderRequest = OrderRequest(
symbol=contract.symbol,
exchange=contract.exchange,
direction=direction,
type=order_type,
volume=volume,
price=price,
offset=offset,
reference=APP_NAME
)
vt_orderid: str = self.main_engine.send_order(req, contract.gateway_name)
return vt_orderid这里在使用sell()或者cover()这两个平仓的函数时，他传入的Offset对象是Offset.CLOSE，这里没有对平今平昨进行转换，而传Offset.CLOSE默认是平昨，所以在没有昨仓时会被拒单。那么我们需要在这一步用trader\converter.py中的OffsetConverter.convert_order_request()进行转换，但是似乎脚本策略中初始化一个OffsetConverter对象后直接调用并不能做到平今转换，还需要对OffsetConverter以及PositionHolding进行修改。原始代码如下
class OffsetConverter:
""""""
def __init__(self, main_engine: MainEngine):
""""""
self.main_engine: MainEngine = main_engine
self.holdings: Dict[str, "PositionHolding"] = {}
def update_position(self, position: PositionData) -> None:
""""""
if not self.is_convert_required(position.vt_symbol):
return
holding = self.get_position_holding(position.vt_symbol)
holding.update_position(position)
def update_trade(self, trade: TradeData) -> None:
""""""
if not self.is_convert_required(trade.vt_symbol):
return
holding = self.get_position_holding(trade.vt_symbol)
holding.update_trade(trade)
def update_order(self, order: OrderData) -> None:
""""""
if not self.is_convert_required(order.vt_symbol):
return
holding = self.get_position_holding(order.vt_symbol)
holding.update_order(order)
def update_order_request(self, req: OrderRequest, vt_orderid: str) -> None:
""""""
if not self.is_convert_required(req.vt_symbol):
return
holding = self.get_position_holding(req.vt_symbol)
holding.update_order_request(req, vt_orderid)
def get_position_holding(self, vt_symbol: str) -> "PositionHolding":
""""""
holding = self.holdings.get(vt_symbol, None)
if not holding:
contract = self.main_engine.get_contract(vt_symbol)
holding = PositionHolding(contract)
self.holdings[vt_symbol] = holding
return holding
def convert_order_request(
self,
req: OrderRequest,
lock: bool,
net: bool = False
) -> List[OrderRequest]:
""""""
if not self.is_convert_required(req.vt_symbol):
return [req]
holding = self.get_position_holding(req.vt_symbol)
if lock:
return holding.convert_order_request_lock(req)
elif net:
return holding.convert_order_request_net(req)
elif req.exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.INE]:
return holding.convert_order_request_shfe(req)
else:
return [req]
class PositionHolding:
""""""
def __init__(self, contract: ContractData):
""""""
self.vt_symbol: str = contract.vt_symbol
self.exchange: Exchange = contract.exchange
self.active_orders: Dict[str, OrderData] = {}
self.long_pos: float = 0
self.long_yd: float = 0
self.long_td: float = 0
self.short_pos: float = 0
self.short_yd: float = 0
self.short_td: float = 0
self.long_pos_frozen: float = 0
self.long_yd_frozen: float = 0
self.long_td_frozen: float = 0
self.short_pos_frozen: float = 0
self.short_yd_frozen: float = 0
self.short_td_frozen: float = 0
.......
def convert_order_request_shfe(self, req: OrderRequest) -> List[OrderRequest]:
""""""
if req.offset == Offset.OPEN:
return [req]
if req.direction == Direction.LONG:
pos_available = self.short_pos - self.short_pos_frozen
td_available = self.short_td - self.short_td_frozen
else:
pos_available = self.long_pos - self.long_pos_frozen
td_available = self.long_td - self.long_td_frozen
if req.volume > pos_available:
return []
elif req.volume <= td_available:
req_td = copy(req)
req_td.offset = Offset.CLOSETODAY
return [req_td]
else:
req_list = []
if td_available > 0:
req_td = copy(req)
req_td.offset = Offset.CLOSETODAY
req_td.volume = td_available
req_list.append(req_td)
req_yd = copy(req)
req_yd.offset = Offset.CLOSEYESTERDAY
req_yd.volume = req.volume - td_available
req_list.append(req_yd)
return req_list
......不知道是什么原因，这个类中的holdings字典并不会在有交易时进行更新，所以get_position_holding(req.vt_symbol)得到的是初始值，以上期所合约订单转换为例，在调用convert_order_request_shfe(req)后，pos_available=0，返回空列表[]。为了解决这个问题，我们需要在convert_order_request()中执行holding=self.get_position_holding(req.vt_symbol)之前手动update_position()更新一下holdings字典。我修改后的代码如下：
def convert_order_request(
self,
req: OrderRequest,
lock: bool,
net: bool = False
) -> List[OrderRequest]:
""""""
if not self.is_convert_required(req.vt_symbol):
return [req]
pos_long = self.main_engine.get_position(req.vt_symbol+'.多')
pos_short = self.main_engine.get_position(req.vt_symbol+'.空')
if pos_long:
self.update_position(pos_long)
if pos_short:
self.update_position(pos_short)
holding = self.get_position_holding(req.vt_symbol)
if lock:
return holding.convert_order_request_lock(req)
elif net:
return holding.convert_order_request_net(req)
elif req.exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.INE]:
return holding.convert_order_request_shfe(req)
else:
return [req]这样就可以正确执行convert_order_request_shfe(req)了，我们再回到vnpy_scripttrader\engine.py中来加入一步平今转换，我的做法是在send_order()中初始化一个converter，但似乎直接在engine初始化时就加入一个converter会更好（为了实盘稳定我没有尝试）。修改之后的send_order()如下：
def send_order(
self,
vt_symbol: str,
price: float,
volume: float,
direction: Direction,
offset: Offset,
order_type: OrderType
) -> str:
""""""
contract: Optional[ContractData] = self.get_contract(vt_symbol)
if not contract:
return ""
req: OrderRequest = OrderRequest(
symbol=contract.symbol,
exchange=contract.exchange,
direction=direction,
type=order_type,
volume=volume,
price=price,
offset=offset,
reference=APP_NAME
)
try:
converter=OffsetConverter(self.main_engine)
req=converter.convert_order_request(req,lock=False,net=False)[0]
except:
pass
vt_orderid: str = self.main_engine.send_order(req, contract.gateway_name)
return vt_orderid这样改之后从我目前的使用情况来看可以稳定解决平今转换的问题，如果有用脚本策略的大神有更好的修改意见欢迎讨论！
当然这个出错的频率比较低，一般是集合竞价挂的价格和开盘价差的不大，开盘后没来得及撤掉就被hit到了，但是遇到之后就会导致我的程序以为没成交又追了一个单，实际的仓位和我的目标差了很多
最近出现了这样一个问题：集合竞价的订单没有成交，开盘后我想撤掉这个单子重新下，发出撤单指令后等待了1秒用get_order()查询订单状态得到的是Cancelled，但是在快期上看到的实际是已成交。这个就很迷惑，想知道这个撤单流程和查订单状态哪里出了问题。
simnow7.9就开始维护了，据说要停一个月
郭易燔 wrote:
Status是指委托的状态，一般有提交中、未成交、部分成交、全部成交、拒单、全部撤单这些状态。这些状态的更新是由交易所确定并推送的。
委托时间不同是因为这是两个委托状态不同。
你可以在get_order时查看一下订单状态，只有在全撤或者全部成交时才算这个委托结束了，不然之后还会有委托状态更新的。
好的谢谢，看来更新本地信息的时候得把没完成的订单再返回回来继续循环。只是比较纠结这个submitting的时长是受什么影响的，按理说2秒都够报单加成交了，延迟也应该没这么大吧...
最近我的实盘策略在开盘发FAK单进行仓位调整时，出现了好几次重复下单的情况，排查之后发现是get_order()查询订单信息显示Status.SUBMITTING且get_trades()没有成交回报，所以没有能更新存储在本地文件中的仓位信息，之后导致重复下单。
我执行的整体逻辑是这样的：
while trading:
if need_order:
orders_list.append(order(...))
sleep(1.5)
get_orders(order_list)
update_positions(...)
orders_list=[]是否是因为中间延迟比较大，我等待的时间不够长？但模拟盘相同的程序且等待时间更短没有出现这种情况，实盘上交所的品种也是正常的，唯独最近大商所品种频繁出现。然后我又检查了一下订单时间等信息，发现用get_order()获取到的time与快期显示的有很大差异，比如下图中本地记录下来的是21:00:04，快期中则是21:00:10，所以想请问一下这种情况怎么处理呢？
如题，我用的是这个帖子里的脚本https://www.vnpy.com/forum/topic/3046-quan-shi-chang-lu-zhi-xing-qing-shu-ju
然后运行之后只有如图的结果，数据库里并没有更新数据。是因为更新版本之后有一些代码失效了吗？
