VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
mohu
mohu's Avatar
Member
离线
25 帖子
声望: 0
自己写的策略放在根目录下的strategies中，怎么在jupyter中导入这个策略 论坛： 提问求助

description

请问这是什么原因？ 论坛： 提问求助

description

在组合策略中能获取到委托订单信息和成交信息么？ 论坛： 提问求助

在组合策略中如何能像cta策略中的on_trade和on_order那样获取所需的信息。

请问可以同时跑多个脚本策略么？ 论坛： 提问求助

怎么同时跑多个脚本策略？

请问一下期权的策略有模板么 论坛： OptionMaster

请问一下期权的策略有模板么？写好之后是应该放在哪个目录？

买入停止单和卖出停止单，他们的规则是相反的么？还是一样的？ 论坛： CTA策略

如果相反，那是不是买入方向的停止单和限价单 跟卖出方向的完全相反？

怎么在策略中获取回测时导入的所有历史数据 论坛： CTA策略

也就是怎样能调用到get_history_data()这个方法。

双均线策略如果放在实盘跑的话那里面的on_bar是每分钟的执行一遍么？可双均线不是使用的日K线数据么，小白问题。 论坛： CTA策略

如题

rqdatac的错误 论坛： 米筐RQData

Traceback (most recent call last):
File "D:\python\vnpy-2.0.8\vnpy-2.0.8\vnpy\trader\ui\mainwindow.py", line 278, in open_widget
widget = widget_class(self.main_engine, self.event_engine)
File "D:\python\vnpy-2.0.8\vnpy-2.0.8\vnpy\app\cta_backtester\ui\widget.py", line 43, in init
self.backtester_engine.init_engine()
File "D:\python\vnpy-2.0.8\vnpy-2.0.8\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 60, in init_engine
self.init_rqdata()
File "D:\python\vnpy-2.0.8\vnpy-2.0.8\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 66, in init_rqdata
result = rqdata_client.init()
File "D:\python\vnpy-2.0.8\vnpy-2.0.8\vnpy\trader\rqdata.py", line 56, in init
use_pool=True,
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-packages\rqdatac\client.py", line 167, in init
remaining_days = quota["remaining_days"]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable、

请问经常出现这个问题的原因是什么？

login session num reached MAX limit总是出现这个错误怎么解决？ 论坛： 安装指南

Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\ui\mainwindow.py", line 265, in open_widget
widget = widget_class(self.main_engine, self.event_engine)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\ui\widget.py", line 43, in init
self.backtester_engine.init_engine()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 60, in init_engine
self.init_rqdata()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 66, in init_rqdata
result = rqdata_client.init()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 56, in init
df = rqdata_all_instruments(date=datetime.now())
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 131, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 320, in all_instruments
ins_ret = filter(cond, _all_instruments_list(market))
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 111, in wrapper
value = user_function(args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 108, in _all_instruments_list
return [Instrument(i) for i in get_client().execute("all_instruments", market=market)]
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 59, in wrap
return func(*args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\thread_local.py", line 43, in execute
return self._execute(self._get_connection(), method, args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\thread_local.py", line 39, in _execute
raise e
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\thread_local.py", line 34, in _execute
return conn.execute(method, *args, **kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\connection.py", line 132, in execute
msg_type, body = self._read_one_packet()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\connection.py", line 102, in _read_one_packet
raise get_error(code)(msg)
rqdatac.share.errors.QuotaExceeded: login session num reached MAX limit

想进入CTA策略界面，点击之后出错。 论坛： CTA策略

Traceback (most recent call last):
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\trader\ui\mainwindow.py", line 265, in open_widget
widget = widget_class(self.main_engine, self.event_engine)
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_strategy\ui\widget.py", line 37, in init
self.cta_engine.init_engine()
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 112, in init_engine
self.load_strategy_data()
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 779, in load_strategy_data
self.strategy_data = load_json(self.data_filename)
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\trader\utility.py", line 91, in load_json
data = json.load(f)
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\json__init.py", line 296, in load
parse_constant=parse_constant, object_pairs_hook=object_pairs_hook, **kw)
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\json\init__.py", line 348, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\json\decoder.py", line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\json\decoder.py", line 355, in raw_decode
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 14 column 22 (char 259)

这个错误该怎么解决啊？谢谢

你好，请问一下这个策略初始化的作用是什么？ 论坛： CTA策略

Use the first [days] of history data for initializing strategy

使用历史数据的前几天来初始化策略

    day_count = 0
    ix = 0

    for ix, data in enumerate(self.history_data):
        if self.datetime and data.datetime.day != self.datetime.day:
            day_count += 1
            print(self.days)
            if day_count >= self.days:
                break

        self.datetime = data.datetime
        self.callback(data)

    self.strategy.inited = True
    self.output("策略初始化完成")
执行buy(bar.close_price, 1)之后self.pos并没有及时变化。 论坛： CTA策略

请问执行buy(bar.close_price, 1)之后self.pos并没有变化，导致后面重复执行self.pos == 0的这个分支，之后self.pos再突然加上这个漏掉的1，这到底是什么原因？（只有多开和多平，都是1手，pos是不可能为2的啊，正常来说列表只有两个元素，因为这原因多执行了一次，出现了列表有4个元素），是线程的问题么？？？

再次调用on_bar之后self.pos为 1 ######
[2128.0, 2092.0]
再次调用on_bar之后self.pos为 1 ######
[2128.0, 2092.0]
sell(price, 1)
再次调用on_bar之后self.pos为 0 ######
再次调用on_bar之后self.pos为 0 ######
再次调用on_bar之后self.pos为 0 ######
buy(price, 1)
再次调用on_bar之后self.pos为 0 ######
再次调用on_bar之后self.pos为 0 ######
buy(price, 1)
再次调用on_bar之后self.pos为 1 ######
[2492.0, 2400.0, 2747.0, 2608.0]
再次调用on_bar之后self.pos为 1 ######
[2492.0, 2400.0, 2747.0, 2608.0]
再次调用on_bar之后self.pos为 2 ######
[2492.0, 2400.0, 2747.0, 2608.0]
再次调用on_bar之后self.pos为 2 ######

出现线程错误的问题，请问如何解决？ 论坛： CTA策略 
def on_bar(self, bar: BarData):
    """
    Callback of new bar data update.
    """
    if self.pos > 0:
        if bar.close_price < self.bars1[1].low_price:
            self.cover(bar.close_price, 1)
            self.bars1 = []
            self.bars = []
        elif bar.close_price > 2 * abs(self.bars[0] - self.bars1[1].low_price):
            self.cover(bar.close_price, 1)
            self.bars1 = []
            self.bars = []
        else:
            pass

    elif self.pos == 0:
        if len(self.bars1) < 2:
            gains = (bar.close_price - bar.open_price) / bar.open_price
            if gains > self.point:
                self.bars1.append(bar)
            else:
                self.bars1 = []
        else:
            self.buy(bar.open_price, 1)
            # 买入价
            self.bars.append(bar.open_price)
    self.put_event()

以上代码出现这个问题，是哪里写错了？怎么解决？希望大家能帮助一下，谢谢。
Exception in thread Thread-4:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\threading.py", line 926, in _bootstrap_inner
self.run()
File "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\threading.py", line 870, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 158, in run_backtesting
engine.run_backtesting()
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 294, in run_backtesting
func(data)
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 709, in new_bar
self.strategy.on_bar(bar)
File "D:\python\vnpy-2.0.6\vnpy\app\cta_strategy\strategies\my_gao_strategy2.py", line 72, in on_bar
if bar.close_price < self.bars1[1].low_price:
IndexError: list index out of range

vnpy-2.0.7里的vnpy包下面没有event，trader，gateway等包和模块，导致run.py无法导入这些模块，这是什么原因？（新手） 论坛： 安装指南

vnpy-2.0.7里的vnpy包下面没有event，trader，gateway等包和模块，导致run.py无法导入这些模块，这是什么原因？

© 2015-2022 微信 18391752892
备案服务号：沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号
【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】