我也遇到这个问题，在启用“组合管理”app会出现。 不启用“组合管理”就没问题。。。

hxxjava wrote:

morgan66b5694ca1a94a98 wrote:

self.event_engine:EventEngine = self.strategy_engine.event_engine
这行在价差回测引擎执行的时候报错，strategy_engine：BacktestingEngine 是没有event_einge的
是不是说有事件信号的，回测引擎都暂时不支持？

印象中价差回测是没有现成的测试界面，你是如何编写回测代码的呢？
总之交易线需要和策略引擎使用同一个消息引擎就可以了。
本来合约价格是可以通过订阅获得的，就是考虑到回测时无法订阅价格，
所以改成了由策略通知交易线价格发生了变化的。

    def on_spread_tick(self, tick: TickData):
        """
        Callback when new spread tick data is generated.
        """
        self.bg.update_tick(tick)
        if self.trading:
            pc = PriceData(sponsor=self.strategy_name,price_name=self.spread_name,price=tick.last_price)
            self.event_engine.put(Event(EVENT_PRICE_CHANGE,data=pc))

当然如果你的米筐账号没有tick数据（通常贵多了），那么你也可以把通知价格更新的语句放在on_bar()中，
tick.last_price用bar.close代替，当然这也是没有办法的事情。

感谢大佬！
我没用界面回测，直接写个vnpy.vnpy_spreadtrading.backtesting.BacktestEngine实例，设置参数跑回测的。
只需要在策略初始化处，加判断若它是回测引擎，则新建一个EventEgine(),并手工给它start() ，最后在run_backtesting轮播bar数据时，要sleep(0.01)一下，毕竟是不同的线程在做，防止交易线处理得慢。单这样做回测起来确实慢很多。

self.event_engine:EventEngine = self.strategy_engine.event_engine
这行在价差回测引擎执行的时候报错，strategy_engine：BacktestingEngine 是没有event_einge的
是不是说有事件信号的，回测引擎都暂时不支持？

按照楼主类似的思路，弄了个本地撮合服务；两个虚拟交易员根据tick一个做买，一个做卖；再连上一个vnpy做第三者看行情变化，测试策略。