已将daily_generator放在turtle_signal同一文件夹内，但vscode无法识别，如何解决？

两个问题：
1、目前VNPY好像只有手动移仓，有没有自动批量移仓到主力合约的方法？
2、一个根据行情筛选期货品种进行开平仓的策略，如何通过本地数据进行回测？
另外，是否有交流群（可以实时提问那种），能否给个进入方式？谢谢。

回测之后只能看到K线和对应买卖点，但是想加入均线，boll、 donchian channel等这些指标配合买卖点观察却无从下手。想知道如何实现？

非计算机科班出身，会python基本语法，也能编写诸如双均线、布林通道等基本策略，看过vnpy相关课程，但仅限课程内的方法语法，对于各类模块使用整合能力较差，想熟练掌握使用vnpy的策略编写，需要熟练掌握到哪些库？

咱们的停止单做多做空都是以涨跌停价限价单挂单，如何实现触发停止单后以自己想要的价格挂限价单？如果没有成交就撤单。

如题，有些品种已经到期了想要删掉，没找到删除的地方，请问怎么删除？

拿的simnow账户测试，策略在九点前启动好了，一直没有反应，接近十点四十突然策略就开始有反应了，早盘拿simnow账户测试也是这种情况，是什么原因呢？如何解决？

如图，simnow模拟账户按理来说和实盘账户原理一样，为什么我这里买卖有成交记录，但是账户净值没有变化？

想写一个策略带上盈利加仓的，但不知道在vnpy中如何通过代码表示当前仓位盈利多少或某个时段内盈利多少这个功能，不知道有没有懂的朋友帮个忙？谢谢！

concurrent.futures.process._RemoteTraceback:
"""
Traceback (most recent call last):
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures\process.py", line 246, in _process_worker
r = call_item.fn(call_item.args, **call_item.kwargs)
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures\process.py", line 205, in _process_chunk
return [fn(args) for args in chunk]
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures\process.py", line 205, in <listcomp>
return [fn(*args) for args in chunk]
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\backtesting.py", line 1121, in evaluate
engine.load_data()
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\backtesting.py", line 178, in load_data
data: List[BarData] = load_bar_data(
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\backtesting.py", line 1067, in load_bar_data
return database.load_bar_data(
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_sqlite\sqlite_database.py", line 300, in load_bar_data
bars.append(bar)
MemoryError
"""

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
File "C:\veighna_studio\lib\threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
self.run()
File "C:\veighna_studio\lib\threading.py", line 953, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctabacktester\engine.py", line 320, in run_optimization
self.result_values = engine.run_bf_optimization(
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\backtesting.py", line 547, in run_bf_optimization
results: list = run_bf_optimization(
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy\trader\optimize.py", line 119, in run_bf_optimization
results: List[Tuple] = list(it)
File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\tqdm\std.py", line 1195, in iter
for obj in iterable:
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures\process.py", line 570, in _chain_from_iterable_of_lists
for element in iterable:
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures_base.py", line 621, in result_iterator
yield _result_or_cancel(fs.pop())
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures_base.py", line 319, in _result_or_cancel
return fut.result(timeout)
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures_base.py", line 458, in result
return self.get_result()
File "C:\veighna_studio\lib\concurrent\futures_base.py", line 403, in get_result
raise self._exception
MemoryError

做策略回测遗传算法优化时候弹出来的报错，请问是什么原因？如果解决的？

如题，请问怎么更新，如何解决？

比如说我现在有一个回测好的策略，想进行实盘模拟跑下看看真实效果，是使用simnow还是模拟交易功能呢？这两个具体有什么不同的？

请问策略报错是什么原因？如何解决？

python初学者，之前学习了全实战进阶课程，正准备自己编写策略。目前想写一个盈利加仓亏损减仓的策略，不知道如何通过代码实现。想了解能够解决这类问题的方法或渠道，另外vn.py有无提供相应库的使用说明或有关初级指标的代码写法查询，对我们这些初学者来说会比较友好。

在网上买了期货的1分钟主连数据，想通过绘制k线图对比实际行情判断数据的可靠性，请问vn.py如何实现该功能？

根据cuatro_strategy改的一个策略，回测时出现这个报错，想知道是什么原因导致的？如何解决呢？

进行多进程运算过程长时间无响应，如何知道优化是否在运行？

前几天刚开了个账户，听经纪人说vn.py做量化交易有最低资金门槛，想知道是否属实，如果有门槛，是多少呢？

请问是什么原因导致的，如何解决？