xiaohe wrote:

平掉之后下一轮就能走到buy的逻辑了吧
可以走到的，但是需要在下一个bar进行处理，为啥设计的时候要这么考虑呢

send_new_order方法中有以下部分逻辑：
if pos_change > 0:
if self.pos < 0:
if pos_change < abs(self.pos):
vt_orderids = self.cover(long_price, pos_change) #当变化量小于空头持仓量时，直接平掉变化量
else:
vt_orderids = self.cover(long_price, abs(self.pos)) #当变化量大于空头持仓量时，直接平掉空头仓位
else:
vt_orderids = self.buy(long_price, abs(pos_change))
条件：当变化量大于空头持仓量时，直接平掉空头仓位？这里不需要再加一个buy吗，只需要cover就可以吗，那不是没有达到pos_change的target持仓吗？请大佬赐教

各位大佬，在做CTA回测的时候遇到如下几个问题：
（1）是否使用复权数据？
（2）如何保证数据的准确性，目前米筐和聚宽的分钟级数据合成的日K如下图，可以看出有明显的差异。目前还没开始写策略，仅是对数据做了初步分析（没钱买数据先检验下其他数据源的准确度，目前测试的聚宽数据未发现有数据缺失情况），在跑策略的时候大家都会把策略在多个数据源下跑一跑吗？
请指教！

rqdata rb888

jqdata rb9999