单策略，多品种的回测怎么处理？
只能这样吗？
分别进行单策略回测，得到各自的DataFrame，(该DataFrame包含交易时间、今仓、昨仓、手续费、滑点、当日净盈亏、累计净盈亏等基本信息，但是不包括最大回撤，夏普比率等统计信息),然后把DataFrame相加并且去除空值后即得到投资组合的DataFrame。

是否可以多个品种灵活的根据算法分配这一个账户里面的资金呢？