xiaohe wrote:
谢谢 我理解了。
xiaohe wrote:
这是直接算的期货的价格
请问能讲得更详细点吗？这个公式是在计算合成期货吗？
因为根据我的理解，假如是用black-76来定价,合成期货，是不是应该是 e^(rt)*(c-p) + K？
RT， 请问下是否能够通过什么接口获取这个信息？还是只能看交易所的通知？
xiaohe wrote:
上图是simnow推送的行情。请确认一下录到的数据是全是一秒一次还是个别是一秒一次呢？如果个别的话，有可能是该合约当时成交不活跃，那么可能就是没有推送新tick。
我后来把tick打印了出来发现，实盘行情接收是一秒会有2根，但是时间戳是一样的，不像simnow那样没有毫秒级别的区别。
但是存储到数据库中，由于数据库的主键设置位(symbol, exchange, datetime)，并且郑商所推的数据的datetime没有毫秒标记。所以导致假如一秒2根tick，两根tick的时间戳是一样的，所以每秒前一根tick会被后面的那根tick覆盖了。。。
我今天完成了穿透式认证，然后用CTP实盘的相应账号录tick数据。发现和之前用simnow的账号录tick数据不同。
具体表现在之前是1秒两根数据，这次是1秒只有1根数据。如何解决这个问题？
