这个问题应该是个bug，望修复一下。

vnpy3.7版本使用dolphindb录制1分钟k线数据的报错代码如下所示：

Traceback (most recent call last): File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_datarecorder\ui\widget.py", line 157, in process_exception_event raise exc_info[1].with_traceback(exc_info[2]) File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_datarecorder\engine.py", line 117, in run self.database.save_bar_data(data, stream=True) File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_dolphindb\dolphindb_database.py", line 94, in save_bar_data overview_table = self.session.loadTable(tableName="baroverview", dbPath=self.db_path) File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\dolphindb\session.py", line 758, in loadTable return Table(data=tbName, s=self, isMaterialized=True) File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\dolphindb\table.py", line 157, in __init__ self._init_schema() File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\dolphindb\table.py", line 339, in _init_schema schema = self.__session.run("schema(%s)" % self.__tableName)  # type: dict File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\dolphindb\session.py", line 453, in run return self.cpp.run(script, *args, **kwargs) RuntimeError: <Exception> in run: Received invalid header: _

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支持，帮顶上去

恳请指点一下，万分感激。

例如open_widget(CtaManager, "CtaStrategy")可以打开CtaManager页面，通过那个函数可以跳转到mainwindow里面的 account_widget, account_dock这个dock呢？恳请指点一下，万分感激。

MTF wrote:

CTP行情服务器会在非交易时段推送“垃圾”数据，这类数据需要每天自行清洗处理

老师你好，早盘8:59这个k线是集合竞价产生的1分钟k线还是垃圾数据呢？有必要过滤这根k线吗

1.如下图所示，使用ctp录制数据，盘前7:37这根k线是校验数据吗？我一般是8:45启动客户端，应该这是8:45之后收到的。 2.早盘8:59这个k线是集合竞价产生的1分钟k线吗？ 一般集合竞价这根1分钟k线如何处置呢？ 是直接抛弃还是合并进9点钟的1分钟k线里面？

bill-wong wrote:

MTF wrote:

bill-wong wrote:

我大概找到原因了，但不知道对不对，请大佬们指教：
我观察了下今天收到的数据，前10秒每个品种在每个时间戳都收到了4条重复的tick data，那么在入库的时候，用DbTickData.insert_many(c).on_conflict_replace().execute()批量存储的时候，如果c中有完全重复的数据，就会导致异常，无法执行操作。

1. 数据库的去重主键，基于symbol、exchange、interval、datetime四个字段，如果完全重复就会去重覆盖
2. 如果插入失败，正常也会抛出异常信息，而不会直接卡住了

目前用的就是默认SQLite吗？
是的，您说得对，今天又卡住了，不是重复数据问题。我用的是sqlite。目前不知道是什么原因了。

尝试换个高性能数据库试试，例如：dolphinDB,MongoDB。

如图所示，vnpy3.7使用市价单开仓总是被撤销，使用限价单就可以开仓，郑商所和大商所好像支持市价单，原因是？

支持，帮顶上去

哈哈哈，不错不错，总能带给我们一些不错的玩儿法，让我们在学习的道路上更加有趣。

为什么不在停止单的基础上来修改了？增加执行价格，设定价、市场价或者极限价呢？ 这样会不会简单一点。

查看了一下backtesting文件，根据限价单和停止单撮合成交规则，发现CTA回测不论使用停止单或者限价单开仓平仓，应该不存在滑点，这样理解对吗？【Elite量化策略实验室】RUMI策略 - 1文章里面测试时，为什么要使用1个滑点呢？

example里面的海龟策略开仓使用的停止单，测试时发现均存在很大的滑点，如果使用限价单的话，自己能想到是在on_bar1分钟k线里面开仓，除此之外还有更好的方法在开仓时使用限价单吗？

自己生成了120分钟自定义k线，咨询一下，使用120分钟k线与直接使用2小时k线那种方式的效率更高？

使用vnpy3.7使用dolphin数据库报错如下

C:\Users\Administrator\Desktop\vnpy-3.7.0>python  run.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\vnpy-3.7.0\run.py", line 101, in <module>
    main()
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\vnpy-3.7.0\run.py", line 76, in main
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\vnpy-3.7.0\vnpy\trader\engine.py", line 102, in add_app
    engine: BaseEngine = self.add_engine(app.engine_class)
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\vnpy-3.7.0\vnpy\trader\engine.py", line 73, in add_engine
    engine: BaseEngine = engine_class(self, self.event_engine)
  File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\engine.py", line 97, in __init__
    self.database: BaseDatabase = get_database()
  File "C:\Users\Administrator\Desktop\vnpy-3.7.0\vnpy\trader\database.py", line 158, in get_database
    database = module.Database()
  File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_dolphindb\dolphindb_database.py", line 47, in __init__
    self.session.run(CREATE_DATABASE_SCRIPT)
  File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\dolphindb\session.py", line 453, in run
    return self.cpp.run(script, *args, **kwargs)
RuntimeError: <Exception> in run: Server response: 'db = database(dataPath, VALUE, 2000.01M .. 2030.12M, , "TSDB") => Usage: database(directory, [partitionType], [partitionScheme], [locations], [engine='OLAP'], [atomic='TRANS']).engine must be 'OLAP'.' script: '
dataPath = "dfs://vnpy"
db = database(dataPath, VALUE, 2000.01M..2030.12M, engine=`TSDB)

请教一下，通过收益率标准差查证是否过拟合的标准是百分之多少？如下图所示，这是Elite量化策略实验室使用RUMI策略在al99.SHFE（铝）上面的回测结果，这个收益率标准差1.85%是否存在过拟合？

创建策略实例之后，编辑某个策略实例的参数，再点击启动，修改后的参数是实时生效吗？ 是否需要重新启动run.py?

如上图所示，天勤IF主连合约为KQ.m@CFFEX.IF，在vnpy数据下载里面，代码规则如何拼写呢？