1:在vnpy中，交易外盘A50品种，如果把.vntrader目录中的cta_strategy_data.json文件，原本持仓的pos=2修改为pos=0，策略平仓时是否还会反向开仓吗？
1：老师您好，如下面代码所示,在on_trade回调函数中使用print总是报错，望回复，万分感激
代码如下：
def on_trade(self, trade: TradeData):
"""
Callback of new trade data update.
"""
if trade.offset == Offset.CLOSE:
self.bar_counts = 0
print(bar.datetime, "bar_counts持仓周期计数器平仓归零")报错如下：
File "C:\Users\78405\Desktop\vnpy_20200624\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 945, in cross_stop_order
self.strategy.on_trade(trade)
File "C:\Users\78405\strategies\AtrRsiStrategy_Thorn荆轮止损.py", line 239, in on_trade
print(bar.datetime, "bar_counts持仓周期计数器平仓归零")
NameError: name 'bar' is not defined2：在on_bar中使用这句代码print(bar.datetime, "bar_counts持仓周期计数器平仓归零")不会报错，是因为不能在on_trade中使用吗？
老师您好，咨询vnpy中一跳的具体函数名称是？
如下图所示，为什么vnpy在GitHub中Languages显示占比，C++占75.4%份额，反而Python只占16.0%呢？是编写api的原因吗？
1：examples/no_ui脚本中设置好启动、停止时间等信息，然后直接启动就可以7*24小时自动运行了吗？
2：是否还需要在windows任务计划建一个bat文件，然后把bat文件加入windows的任务计划每日定时运行no_ui脚本的bat文件吗？望回复，万分感激！
老师您好，想咨询一下：
1：vnpy团队主观对于一个策略优劣的评判标准是？
2：如果使用夏普率、收益回撤比、年化收益率来形容，大概达到怎么的标准vnpy团队才会用来实盘？ 例如夏普率大于1.8 ，年化收益率100%等。
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1:IB Gateway和VNPY是否需要每日定时重启?
Github上有个对IB Gateway进行自动化管理的python脚本工具，结合它以及vn.py的自运维脚本，应该可以实现每日自动重启后重连的需求，Github地址：https://github.com/ib-controller/ib-controller
老师可以抽个时间帮忙介绍一下，如何结合vnpy、IB Gateway、ib-controller这3个工具如何具体实现的教程吗？万分感激
老师好，我把vnpy自带策略AtrRsiStrategy中的百分比止损参照BollChannelStrategy策略
修改为ATR止损，修改了一下，但是回测总是交易非常多的笔数，异常，只是一个简单的修改还出错，十分困惑，望老师帮忙指点纠正一下，万分感激
from vnpy.app.cta_strategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
TickData,
BarData,
TradeData,
OrderData,
BarGenerator,
ArrayManager,
)
class AtrRsiStrategy_百分比修改为atr(CtaTemplate):
""""""
author = "用Python的交易员"
atr_length = 50
atr_window = 40
atr_ma_length = 60
rsi_length = 70
rsi_entry = 30
sl_multiplier = 1.5
fixed_size = 1
atr_value = 0
atr_value1 = 0
atr_ma = 0
rsi_value = 0
rsi_buy = 0
rsi_sell = 0
intra_trade_high = 0
intra_trade_low = 0
long_stop = 0
short_stop = 0
parameters = [
"atr_length",
"atr_ma_length",
"rsi_length",
"rsi_entry",
"sl_multiplier",
"fixed_size",
"atr_window"
]
variables = [
"atr_value",
"atr_value1",
"atr_ma",
"rsi_value",
"rsi_buy",
"rsi_sell",
"intra_trade_high",
"intra_trade_low",
"long_stop",
"short_stop"
]
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
self.am = ArrayManager()
def on_init(self):
"""
Callback when strategy is inited.
"""
self.write_log("策略初始化")
self.rsi_buy = 50 + self.rsi_entry
self.rsi_sell = 50 - self.rsi_entry
self.load_bar(10)
def on_start(self):
"""
Callback when strategy is started.
"""
self.write_log("策略启动")
def on_stop(self):
"""
Callback when strategy is stopped.
"""
self.write_log("策略停止")
def on_tick(self, tick: TickData):
"""
Callback of new tick data update.
"""
self.bg.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
self.cancel_all()
am = self.am
am.update_bar(bar)
if not am.inited:
return
atr_array = am.atr(self.atr_length, array=True)
self.atr_value = atr_array[-1]
self.atr_ma = atr_array[-self.atr_ma_length:].mean()
self.rsi_value = am.rsi(self.rsi_length)
self.atr_value1 = am.atr(self.atr_window)
if self.pos == 0:
self.intra_trade_high = bar.high_price
self.intra_trade_low = bar.low_price
if self.atr_value > self.atr_ma:
if self.rsi_value > self.rsi_buy:
self.buy(bar.close_price + 5, self.fixed_size)
elif self.rsi_value < self.rsi_sell:
self.short(bar.close_price - 5, self.fixed_size)
elif self.pos > 0:
self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price)
self.intra_trade_low = bar.low_price
self.long_stop = self.intra_trade_high - self.atr_value1 * self.sl_multiplier
self.sell(self.long_stop, abs(self.pos), True)
elif self.pos < 0:
self.intra_trade_high = bar.high_price
self.intra_trade_low = min(self.intra_trade_low, bar.low_price)
self.short_stop = self.intra_trade_low + self.atr_value1 * self.sl_multiplier
self.cover(self.short_stop, abs(self.pos), True)
self.put_event()
def on_order(self, order: OrderData):
"""
Callback of new order data update.
"""
pass
def on_trade(self, trade: TradeData):
"""
Callback of new trade data update.
"""
self.put_event()
def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
"""
Callback of stop order update.
"""
pass为什么盈透api在vnpy中只显示一档数据行情？直达api直接显示5档数据行情？在盈透TWS和手机IBKR中都是已订阅数据行情，并显示五档行情
vnpy回测很费时，动辄要跑一两天，有什么好的解决方案吗？
1：vnpy自带的2.3.5.10.20.30.60分钟k线合成原理是？
2：与进阶课程中自定义合成N分钟逻辑区别大吗？
3：怎么同一策略回测对比结果相差有些出入呢？
vnpy内置停止单是限价停止单吗？
1：如图所示，下面是同一策略使用盈透和直达API交易，显示订单类型完全不一样，想咨询一下，这是什么原因造成的呢？
1：这是vnpy关于盈透合约代码的合成规则：
SPY-USD-STK SMART
EUR-USD-CASH IDEALPRO
XAUUSD-USD-CMDTY SMART
ES-202002-USD-FUT GLOBEX
2：盈透提供的连续合约如何下载呢？查了盈透api的官方文档资料，TWS v971及更高版本的API可以提供连续期货，连续期货不能用于实时数据或下订单，而只能用于历史数据，那么在vnpy中如何输入这些连续期货合约的代码呢？
1：在GitHub中的master、dev、dev-sinopac、gettext这三者的区别是？
2：其中master更新速度是否比dev慢些？
在VNPY论坛FAQ中：“关于盈透接口有说明：IbGatewa已经加上了历史数据查询获取功能，直接从IB查询K线数据进行初始化就行，不建议自己录制了" ，实际测试直达API好像不支持历史行情数据获取功能，实盘时，无法直接初始化,并且也无法从api下载历史数据，如何才能把IbGatewa历史数据查询获取功能移植到直达的API中呢？望指导
