cta_backtesting模块里面，cross_limit_order函数内，关于long_cross 和 short_cross 的判断，请问“ long_cross_price > 0 ” “short_cross_price > 0” 这个判断条件有什么用？cross_stop_order函数里面并没有cross_price必须大于0的限制，我想将这个条件直接删掉不改动其他代码是否可行？
因为我如果直接加载平滑主力连续合约进行回测，是肯定会有负价格的，这样就会导致回测时无法在负价格的bar上面撮合限价单。

我现在的办法是还是照常录数据，周一下午收盘后再更新成米筐的数据，确实太麻烦，但是并没有更好的法子

RT，米筐数据周五夜盘在下周一盘后才更新，如果在周末重启vnpy，相当于周一交易的时候周五夜盘数据是缺失的。有没有什么比较合适的解决办法？

谢谢，那我还是基于原模版写代码好了

第一次使用TargetPosTemplate来处理开平仓，使用tick数据，策略类继承了TargetPosTemplate，并按注释要求在onTick回调函数里面加了super(GridStrategy, self).onTick(tick)，策略可以跑起来，但导出回测记录，却只有开仓记录没有平仓记录，目标仓位为0系统是通过开反向仓位实现的。请问是哪个地方出了问题呀？

class GridInDayMStrategy(TargetPosTemplate):
...
def init(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
super(GridInDayMStrategy, self).init(ctaEngine, setting)
...
def onTick(self, tick):
super(GridStrategy, self).onTick(tick)
...
self.setTargetPos( self.fixedSize)