创建价差 A-B,ru2201.SHFE-ru2205.SHFE
初始化策略后，报错如下：
\vnpy\app\spread_trading\base.py", line 393, in parse_formula
value = eval(formula,data)
File "<syntax-tree>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'str'
查阅了一下fut_list，没有发现指数期货，请问恒有数中，指数和主连的代码是啥？
vnpy\trader\ui__init__.py
谢谢陈总指点
一、tick合成bar时，计算每个tick与上个tick差值，然后累加
if self.last_tick:
volume_change = tick.volume - self.last_tick.volume
self.bar.volume += max(volume_change, 0)
二、1分钟合成5分钟bar时，却直接将bar.volume累加了
self.window_bar.volume += int(bar.volume)
请问，volume 是一个累计值，还是间隔统计值？ 是不是有一个写错了
如果整体组合中，包含牛熊价差组合 和 gamma scalping组合，
请问delta对冲时，会把牛熊价差组合的delta持仓现金值，也一起对冲掉吗？
1-想熟悉一下期权电子眼使用细节；
2-常规策略怎么在option_master上构建、跟踪管理；
希望群主推出课程或者有详细使用说明？
海龟怎么实盘呢 ，好像缺少examples/TurtleTrading，目录下没有发现 这个实际交易模块
am自身好像没有区分合约，铜和螺纹交替推送给am.update_bar(bar)，容易导致ATR指标计算出错
添加多个合约时，怎么防止bardata，混在一起推送给 am.update_bar(bar)
价差策略，遇到以下几个疑问，请陈总和各位高手帮忙
1、一个价差可以跑不同策略吗，如何区分持仓？
2、现在数量较少的那条腿的数量，计算价差持仓数量，但如果这条腿的合约，同时存在在别的价差对象里，请问是否会影响现在这个价差持仓计算？
3、CTA或者价差策略，能否根据策略名或者策略编号区分不同持仓，这样仓位不会混淆，很清晰；
rqdata目前是一个个下载，如何批量下载期货合约历史数据？
