1、请问组合策略模块里面 on_tick()是第一个品种tick跳动触发，还是每个品种都会tick跳动触发？
2、由于组合投资策略没有触发单，我把CTA策略模块里的send_order复制进去会有什么逻辑问题吗？或者我把判断价格涨跌的然后发单的代码，类似下面的：
代码写入on_tick是否就类似完成触发单功能了，效率和资源占用会明显变大吗？
3、自带示例里面，portfolio_boll_channel_strategy 指标计算和开仓平仓都是写到 def on_2hour_bars(self, bars: Dict[str, BarData]):里的
2小时触发一次，又不能用触发单，等这个bar触发了，实际价格会比触发条件的简单高或者低很多，这个示例是不是有问题？还是我有哪里没理解？
如果要写停止单请问应该怎么改呢？
1、ctastrategy里面的写法：
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar)
请问在组合策略里面应该怎么写？我买了组合策略7天入门课程，里面也没解答这个问题。
2、我看组合策略里面buy short 好像没有stop触发单和挂单的参数，那请问触发单应该怎么写？
老板 能否出一个组合策略 合成X分钟的模板？
pair_trading_strategy看了下，还是不知道应该怎么加
请教 这种应该怎么写？以前合成15分钟的方法，在组合策略里面应该怎么写：
self.pbg = PortfolioBarGenerator(self.on_bars,15, self.on_Xmin_bar)
我的下载源最小只能下载15M的klines数据，原生的策略 on_bar按照1分钟来组
BarGenerator(self.on_bar, 30, self.on_30min_bar)
他会把2根15分钟组合成一个30分钟吗？还是会用30根15分钟线？
让write_log既能写道GUI的widget也能写到console终端上呢？
用rqdata虽然有指数合约信息，但是tick要自己合成指数合约，但是自己的算法跟rqdata又不一定一样，麻烦啊
大家有没有解决方案？谢谢。
请问vnpy可以开箱即用写策略交易富途证券的港股期货吗？
