最终目的：
在portfolio_strategy模块上，运行单一策略，同时回测多个股票品种。
说明：
在portfolio_strategy模块示例策略里，直接在策略on_bars里进行指标计算和买卖，在回测多标的股票时，会出现bar找不到的错误。这是由于在交易日股票停牌，当天没有此股票K线数据。如果在前一天发送了交易信号，cross_limit_order时会造成停牌当天找不到bar数据，即在active_limit_orders里有某只股票数据，而在当天的self.bars[order.vt_symbol]找不到相应的k线数据。
解决办法：在backtesting的cross_limit_order加一个判断，进行过滤：
不知道大家有没有遇到过类似情况，怎么回测股票策略的?
我也遇到这个问题了，lz解决了吗？
请问下，下面代码，long_entry = max(self.buy_break, self.day_high)为什么要取self.buy_break 和 self.day_high的最大值，为什么不用buy_break 直接挂单呢？
if bar.datetime.time() < self.exit_time:
if self.pos == 0:
self.intra_trade_low = bar.low_price
self.intra_trade_high = bar.high_price
if self.tend_high > self.sell_setup:
long_entry = max(self.buy_break, self.day_high)
self.buy(long_entry, self.fixed_size, stop=True)请问下面代码的这句 long_entry = max(self.buy_break, self.day_high) ，为什么要取self.buy_break, self.day_high的最大值，为什么不直接用self.buy_break价格挂单呢？谢谢
if bar.datetime.time() < self.exit_time:
if self.pos == 0:
self.intra_trade_low = bar.low_price
self.intra_trade_high = bar.high_price
if self.tend_high > self.sell_setup:
long_entry = max(self.buy_break, self.day_high)
self.buy(long_entry, self.fixed_size, stop=True)请问lz用的什么数据库？时间戳对齐的作用是？
参考公众号的文章（https://mp.weixin.qq.com/s/5NmGO5enaUrCHbaTBuY3Ww）
把csv数据导入数据库，为了省事直接用了sqlite
代码如下：
策略回测时候报错：
应该是由于数据在入库的时候，用strftime转成了str类型，策略回测的时候str类型没有day属性导致。
是我入库代码写的有问题，还是需要取数据的时候再转换一下？
如果在加载数据的时候再把类型转换为datetime，是不是需要改源码了？本来用sqlite就是想偷个懒。。。。
请问陈总和各位朋友用sqlite有没有遇到过这种情况，如何解决？多谢~
用Python的交易员 wrote:
- 请删除下C:\users\administrator.vntrader\cta_strategy_data.json
- SIMNOW不支持市价单~~无数新手栽坑于此
- 把显示器分辨率改为1920x1080
感谢您回答。不过第一个问题，删除了C:\users\administrator.vntrader\cta_strategy_data.json文件后，仍然报错，报错内容跟之前一样。请问应该如何解决？
另外，我在报错后 退出程序 打开了cta_strategy_data.json，文件没写完，如下：
策略我启动一下，就停止，没有成交
------更新-----
又删除了一遍文件，重启了一遍程序，正常了。不过没能复现之前的错误，不知道什么原因造成的。
感谢陈总。
第一次使用，连接了CTP模拟盘，试着跑了自带的一个策略，出现如下问题，烦请大佬帮忙解答一下，多谢。
1、CTP模拟连接，策略初始化、启动都正常，点击停止“停止”后（策略为自带的的dualthrust，未更改），报错如下图：
2、有一个已经成交的单子，为什么手动没撤掉呢？用市价，平今、平昨都试过，看委托记录，为什么都是“已撤销”状态呢，另外，为什么多了一手空单，数量0，均价0？如下图：
3、策略界面，信息显示不全，如下图，鼠标无法调整字符所在窗口大小，请问应该如何调整能正常显示？
