我们都知道常说的dual thrust策略是根据开盘价加减range得到一个上下轨的范围，突破之后进行入场
vnpy的DT策略，有些 不同，它是设置只要比开盘价高就用上轨的价格一直发出买入信号，反之卖空。
我想知道这样做的好处是什么？有什么优势吗？
MTF wrote:
停止策略的时候（或者发生成交）才会触发该文件的写入更新，检查下你是否直接关闭了程序吧
感谢回答
我没有主动在盘中关闭程序。
今天开盘又有更新了，我在观察观察吧。谢谢大佬
我比较惊奇的是，刚开始他自己用np和pd写的。
后来我把我们的官网给了它，它自己看了后，就用vnpy的框架写出来了
from vnpy.app.cta_strategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
TickData,
BarData,
TradeData,
OrderData,
BarGenerator,
ArrayManager,
)
from vnpy.trader.constant import Direction
class ChatGptDt(CtaTemplate):
""""""
author = "vn.py"
vt_symbol = "IF2305.CFFEX"
fixed_size = 1
atr_length = 22
atr_ma_length = 10
k1 = 0.5
k2 = 0.5
trading_window = 30
atr_value = 0
atr_ma_value = 0
range_up = 0
range_down = 0
long_entry = 0
long_exit = 0
short_entry = 0
short_exit = 0
trading_window_high = 0
trading_window_low = 0
exit_long = False
exit_short = False
parameters = [
"fixed_size",
"atr_length",
"atr_ma_length",
"k1",
"k2",
"trading_window",
]
variables = [
"atr_value",
"atr_ma_value",
"range_up",
"range_down",
"long_entry",
"long_exit",
"short_entry",
"short_exit",
"trading_window_high",
"trading_window_low",
"exit_long",
"exit_short",
]
def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
""""""
super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
self.bg = BarGenerator(self.on_bar)
self.am = ArrayManager()
def on_init(self):
"""
Callback when strategy is inited.
"""
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(10)
def on_start(self):
"""
Callback when strategy is started.
"""
self.write_log("策略启动")
def on_stop(self):
"""
Callback when strategy is stopped.
"""
self.write_log("策略停止")
def on_tick(self, tick: TickData):
"""
Callback of new tick data update.
"""
self.bg.update_tick(tick)
def on_bar(self, bar: BarData):
"""
Callback of new bar data update.
"""
self.am.update_bar(bar)
if not self.am.inited:
return
self.calculate_atr()
self.calculate_range()
self.calculate_entry_exit()
self.calculate_trading_window()
self.calculate_exit()
if self.pos == 0:
self.entry_long()
self.entry_short()
elif self.pos > 0:
self.exit_long()
self.entry_short()
elif self.pos < 0:
self.exit_short()
self.entry_long()
self.put_variables_event()
def calculate_atr(self):
""""""
atr_array = self.am.atr(self.atr_length, array=True)
self.atr_value = atr_array[-1]
self.atr_ma_value = atr_array[-self.atr_ma_length:].mean()
def calculate_range(self):
""""""
self.range_up = self.k1 * self.atr_value +self.am.high_array[-self.trading_window:].max()
self.range_down = self.k2 * self.atr_value - self.am.low_array[-self.trading_window:].min()
def calculate_entry_exit(self):
""""""
self.long_entry = self.range_up
self.long_exit = self.atr_ma_value
self.short_entry = self.range_down
self.short_exit = self.atr_ma_value
def calculate_trading_window(self):
""""""
self.trading_window_high = self.am.high_array[
-self.trading_window:
].max()
self.trading_window_low = self.am.low_array[
-self.trading_window:
].min()
def calculate_exit(self):
""""""
self.exit_long = (
self.pos > 0
and self.am.low_array[-1] < self.trading_window_low
)
self.exit_short = (
self.pos < 0
and self.am.high_array[-1] > self.trading_window_high
)
def entry_long(self):
""""""
if self.close_price > self.long_entry:
self.buy(self.long_entry, self.fixed_size, True)
def exit_long(self):
""""""
if self.exit_long:
self.sell(self.long_exit, abs(self.pos), True)
def entry_short(self):
""""""
if self.close_price < self.short_entry:
self.short(self.short_entry, self.fixed_size, True)
def exit_short(self):
""""""
if self.exit_short:
self.cover(self.short_exit, abs(self.pos), True)
据理解，这个json文件是缓存策略初始化数据的，每次策略启动会读取这个文件内容。
现在遇到的问题是它（最上面这个）这个数据已经三天没有变化了，
下面两个是我做对照，在最新一天添加的策略。
请问这是什么原因导致的呢？
夜盘的日k线是怎么合成的？
vnpy的BG 会自己根据有夜盘的品种合成相应的日k线吗？
wangmingwei wrote:
想写个突破均线开仓的策略
但是获取k线收盘价不知道如何操作了
我的想法是从arrarymanager里面提取最新的k线收盘价
但是它好像是ndarray数列还是什么的，请问能从这里面取到吗？用什么方法呢？
或者有没有其他更好的方法取到最新几根k线收盘价呢？
是用bar.close_price 还是用am.close_array?
想写个突破均线开仓的策略
但是获取k线收盘价不知道如何操作了
我的想法是从arrarymanager里面提取最新的k线收盘价
但是它好像是ndarray数列还是什么的，请问能从这里面取到吗？用什么方法呢？
或者有没有其他更好的方法取到最新几根k线收盘价呢？
折腾了两天，实在不知道怎么做了
谢谢
VN神经蛙 wrote:
BarData是有datetime属性的，可以尝试用bar.datetime访问最新一根K线的时间，代替TIME_NOW进行> 判断
谢谢回答
这个问题解决了。是用的bar.datetime
回测成交记录为空，是因为我的判断语句写的逻辑错了。原本写的else，现在重新把不在交易时间的情况写在elif里面了。给遇到同样问题的小伙伴做个参考。
可喜可贺！
之前搜索，总会把盗版的排在前面，导致很多新人绕了很多弯路
它里面很多代码，简直就是shit！而且背离了python代码崇尚的简单、优雅
xiaohe wrote:
回测的时候你这个TIME_NOW就是回测的时间点不是按你所想的收到每根K线的时间
感谢回复
是的，我也发现了，就是我电脑当前时间
但是，我直接实盘模拟的时候 也是没有交易委托提交。是不是我这个循环判断放的地方不对呀
初衷：（基于双均线策略）想规避开盘前后的剧烈波动，不想持隔夜仓。想加入交易时间段的方法
我是这样写的：
DAY_START = time(9, 15)
DAY_END = time(14, 45)
NIGHT_START = time(21, 15)
NIGHT_END = time(22, 45)
TIME_NOW = datetime.now().time()
if DAY_END >= TIME_NOW >= DAY_START or NIGHT_END >= TIME_NOW >= NIGHT_START:
if cross_over:
if self.pos == 0:
self.buy(bar.close_price, 1,stop=True)
elif self.pos < 0:
self.cover(bar.close_price, 1,stop=True)
self.buy(bar.close_price, 1,stop=True)
elif cross_below:
if self.pos == 0:
self.short(bar.close_price, 1,stop=True)
elif self.pos > 0:
self.sell(bar.close_price, 1,stop=True)
self.short(bar.close_price, 1,stop=True)
self.put_event()
# 如果不在交易时间,停止交易并且清仓
else:
if self.pos > 0:
self.cover(bar.close_price, 1,stop=True)
elif self.pos < 0:
self.short(bar.close_price, 1,stop=True)
else:
self.cancel_all()
self.put_event()
我遇到的问题是：既没有报错，也能运行到最底部。但是回测的时候显示成交记录为空。不知道哪里写错了。
是不是我判断的逻辑，或者放的位置不正确？请大佬指点一下。
xiaohe wrote:
- 可以具体描述一下你的应用场景和出现的问题；
比如，做夜盘的螺纹，第二天加载策略初始化的时候（双均线策略），fast_ma 和slow_ma的均线数值 与第二天开盘时的数值对不上，它显示的是昨天白天15:00的数值，而不是夜盘21:00的数值。
xiaohe wrote:
对于国内期货市场来说，应该在交易时段开始前，启动策略的自动交易，然后直到收盘后，再关闭自动交易。因为现在CTP夜盘收盘后也会关闭系统，早上开盘前重启，所以夜盘收盘后也需要停止策略，关闭VeighNa Trader。如果不想手动关闭，可以使用no_ui脚本定时关闭重启
https://gitee.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/no_ui/run.py
谢谢
有没有在的大神呀
MTF wrote:
夜盘属于第二个交易日，所以上午建的多头，是昨仓了。但是注意这个切换要在重启系统后才会生效
您好，请问，如果24小时挂机不关机，假如自动交易白天建仓，到了晚上出现了卖点，是不是不会委托成功呢？谢谢
