xiaohe wrote:

可参考vnpy.app.cta_strategy.strategies里的示例策略
您好我想问一下，因为CTA策略基本上都是单品种的，因子选股这种多交易标的的大概示例或者怎么写的有没有参考哈，或者怎么弄成交易多标的的

你好，我用的cinco策略，市盘中遇到两个问题想请教一下：
一、每天收盘前15分钟挂的停止单，比如1900点，收盘价为2000，收盘后止损挂单自动撤销。在下一次开盘的第一个15分钟的时候支墩单挂不出来，但是这15分钟很可能会达到1900的止损价，这个应该怎么处理。
二、针对第一个问题，我手动进行平仓，此时pos值依然为1或者-1，不管我是停止策略还是移除后新建策略再初始化pos值还是不为0，等了一段时间也不行。所以策略一直在没仓位的时候挂止损单，开仓单无法挂出（开仓单条件为pos==0），应该怎么把仓位重置为0呢
万分感谢~

taohjk wrote:

eastpeace wrote:

为什么 我都 跑不起来~~

s>python RBreakStrategy.py
File "RBreakStrategy.py", line 12
​
^
SyntaxError: invalid character in identifier

我也是这个问题，标点符号错了？找半天没找出来

弱弱的问一下这个问题有最终解决方案吗

用Python的交易员 wrote:

1. 套利肯定用价差模块了
2. 全实战进阶系列的价差课程，估计要2季度末会做，优先做期权的
3. 作为补偿，1季度我们会先做价差小班课
4. vn.py底层的数字货币行情接口都是走websocket，所以你不用管这些了

好的谢谢~那个脚本策略也是多交易标的的，是不是也可以用来做跨品种套利

可以对接米筐或者聚宽以后是不是就不用mongodb那些来获取数据了

方里明 wrote:

我觉得
第二种。

谢谢！我试试

就是我想在on_bar函数里自己设置动量指标（当日收盘价-前N日的收盘价），self.am = ArrayManager()和am = self.am/ am.update_bar(bar)/ if not am.inited:/ return这些都有，下面几种写法哪个正确，谢谢回答！：
self.momentum20 = self.close-self.close.shift(20)
self.momentum20 = self.closeArray[-1]-self.closeArray[-21]
self.momentum20 = am.close_price-am.close_price.shift(20)

刚入坑弱弱的问下vntrader pro和lite区别是什么？应该用哪个，lite好像只有期货接口对吗，除了这个还有别的什么区别吗