学习中~~~正在考虑下面这个问题的实现。
普通的30分钟趋势策略，下单不成交时，哪种处理方式合理。
1、在策略内进行精细管理（onOrder）
2、交给算法模块（。
3、人工处理一下好了。

其实变量可以保存list，list可以保存丰富的数据类型

相同的代码换了一台机器运行是正常的。
似乎是本机环境里，有个敏感的配置。
或是mondodb里的配置，或是vnpy里的配置，还不清楚问题根源。

win10系统，vnpy2.1.3,mongodb数据库，CTP接口
收到的tick时间为 2020-09-14 11:08:03+08:06（北京时间），保存到数据库后，时间变为 ISODate("2020-09-14T05:08:03.000Z")，进行了时区转换，减少了8个小时转换到标准时区了。
我观察vnpy运行正常的环境，保存到数据后，是不进行时区转换的。
1、不清楚，我进行了什么误操作，导致了这个问题。
2、需要如何解决这个问题。

V2.1.4，win10操作系统，mongodDb数据库。
晚上20：30run.py直接启动vnTrade，进行正常交易。第二天早上8点30查看vnpy，刚开始软件正常，不一会儿变成"无响应"，奔溃了。
查看数据收集情况，夜盘数据都正常下载，说明软件在夜盘时段都是正常的。
cmd出有一个提示 CThostFtdcUserApiImplBase::onsessiondisconnected 4097，没有具体时间

做了一个实验，两台不同机子：一个跑策略，一个单纯开（只收行情，不跑策略）。
两个早上时都“无响应”了。bug不在策略，在平台本身

猜测1、很可能是早上ctp重连时出现了问题。CTP底层自动重连，vnpy封闭，这之间的代码崩了。
猜测2、夜盘数据记录出问题。来了不正常的tick数据。
感觉猜测1的概率大一些。
要如何解决呢？

安装vc_redist.x64.exe，解决了。测试有效！

也是这个问题。
尝试 pip install pyqt5 ,pip install qsci*也没解决掉