请问一下，CTA策略里面能在下单的时候指定下单的接口吗，比较我连接了FUTU和IB，CTA策略里面通过IB订阅的行情，我可以在下单的时候 self.buy(tick.ask_price_1, 1000) 这里指定FUTU下单吗？

vnpy2.04之后是支持ib自动连接，但是测试来看只支持ib gateway 9.78以下的版本，目前 ib gateway官方上能下载的版本最旧也是9.80，测试来看的话9.80以上的都无法正常自动重连，请问这块能修复吗？

vnpy更新到2.3后，IB的自动重连还是有问题，客户端提示自动重连是成功了，但是原来订阅的行情还是没有自动更新，后端有报错信息。
ERROR:ibapi.wrapper:ERROR -1 502 Couldn't connect to TWS. Confirm that "Enable ActiveX and Socket EClients"
is enabled and connection port is the same as "Socket Port" on the
TWS "Edit->Global Configuration...->API->Settings" menu. Live Trading ports:
TWS: 7496; IB Gateway: 4001. Simulated Trading ports for new installations
of version 954.1 or newer: TWS: 7497; IB Gateway: 4002
ERROR:ibapi.wrapper:ERROR -1 502 Couldn't connect to TWS. Confirm that "Enable ActiveX and Socket EClients"
is enabled and connection port is the same as "Socket Port" on the
TWS "Edit->Global Configuration...->API->Settings" menu. Live Trading ports:
TWS: 7496; IB Gateway: 4001. Simulated Trading ports for new installations
of version 954.1 or newer: TWS: 7497; IB Gateway: 4002
ERROR:ibapi.reader:unhandled exception in EReader thread
Traceback (most recent call last):
File "E:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\ibapi\reader.py", line 34, in run
data = self.conn.recvMsg()
File "E:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\ibapi\connection.py", line 99, in recvMsg
buf = self._recvAllMsg()
File "E:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\ibapi\connection.py", line 119, in _recvAllMsg
buf = self.socket.recv(4096)
OSError: [WinError 10038] 在一个非套接字上尝试了一个操作。
ERROR:ibapi.wrapper:ERROR -1 2158 Sec-def data farm connection is OK:secdefhk
ERROR:ibapi.wrapper:ERROR -1 2158 Sec-def data farm connection is OK:secdefhk

vnpy2.2 实现IBgateway断开自动重连，但是好像已经订阅的行情重连要重新订阅才能接收数据，请问有没有办法断开重连后自动订阅断开前的行情？

你好，因为我们有些跨市场的策略，要通过多个gateway获取不同市场的数据，请问一下vnpy在一个窗口里面同时连接多个市场吗？或者通过rpc server这一块来实现的？非常感谢

你好，因为IB的网关和客户端有个每天定时重启的功能，而且关不掉，导致每次IB重启后vnpy就连接断开用不了，所以每次策略跑一天就要手动去重启vnpy一下，请问下vnpy连接IB的接口有实现自动重连吗，有没有办法解决这个问题，非常感谢

已经解决了，IB_gateway 里面subscribe调用 self.client.reqContractDetails(self.reqid, ib_contract)，这个回调函数会触发contractDetails，contractDetails里面有self.gateway.on_contract(contract)，这时候如果开启的行情订阅和价差交易，又会触发process_contract_event，process_contract_event里面又有subscribe，从而死循环导致程序卡死。

你好，我现在使用IB来交易，在主页面可以正常下单，订阅行情，但是我一打开行情记录页面，开始记录的时候就卡死了，打开价差交易页面也是一样卡的，我看了一下源代码，应该是产生两次订阅然后死循环了，没有想到很好的修改方法，请楼主指导下，我修改下提交到git,谢谢了。

你好，请问下，vnpy如何做tick级别数据回测，我看官网介绍说支持tick级别数据的回测，但是界面上没找到在哪里怎么做，谢谢。

你好，请教下，一个cta策略启动后自动交易几次了，我停止了几分钟，然后我在启动策略，它不自动交易了，我打印日志看交易条件是已经满足了，我把vnpy关了之后重新启动策略又能自动交易，这是什么原因了，感谢了。

你好，请教一下，同一个CTA策略应用到两个不同的品种，策略里面定义的全局变量在运行过程中是会受到两个品种的数据影响，是这样的吗？

cta写了几个策略，发现用1分钟bar回测的时候，首个成交日都是在我选的回测的开始时间之后的16天左右出现，但是我用TB回测，这个开始时间的第一天就有可以成交的，看数据也是这样。开始以为是我的策略的问题，后面我又直接跑了vnpy几个默认自带的cta策略，也是一样的首个成交日在回测的开始时间之后的16天左右，无论什么开始时间，选什么品种都是一样，有没有哪位专家知道是什么原因，难道是bug吗？源码看了很久没找到原因，有谁能帮忙解答下，非常感谢

好的，非常感谢，在请教一下，影响成交的因素有哪些？ 我回测看数据，发现下单的报价满足限价单撮合成交的价格，但是没有成交，除了价格还有其他因素吗

请教一下，每次开仓前都判断self.pos == 0是什么意思？以前用TB 有个MarketPosition用来判断当前是否持仓，请问，Vn.py里面的self.pos也是一样的用法，但是我测试了很久发现不是的，回测里面开多后，这个pos还是0，有没有哪位专家知道的,帮忙解答一下，谢谢了