xiaohe wrote:

取决于策略逻辑，如果策略逻辑里写了逻辑判断，需要满足条件才能启动
找到原因了， 交易时间设置的问题， 多谢了@xiaohe

xiaohe wrote:

取决于策略逻辑，如果策略逻辑里写了逻辑判断，需要满足条件才能启动

其实我没有新增逻辑， 只是填了如图的参数， 期望是有一个0.23和0.26的买单和卖单同时出现的，但是算法框里面并没有出现。请问这可能是什么原因呢？

如题， 价差的文档中确实如下提到，
启动
策略实例初始化成功，【inited】状态为【True】时，才能启动该策略的自动交易功能。点击该策略实例下的【启动】按钮，即可启动该策略实例。成功启动后，【日志】组件则会输出相应信息（请注意，策略启动并不代表算法启动，算法启动状态取决于策略逻辑），如下图所示：

请问策略启动后什么情况算法会不启动呢？我的策略参数如下

请问下，价差建立好了之后，如附图中， 具体buy_price sell_price 等等这些参数如何确定呢？ 有没有像CTA回测的模块来进行历史数据回测呢？ 还是需要自己在backtest.ipynb中进行回测？

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/4875-vn-pyshe-qu-jing-xuan-24-zhen-dui-guo-nei-qi-huo-shi-chang-de-kxian-qi
多谢， 非常有用

感觉对于CTP的数据得把交易所的trade_date传回来，以此作为判断，而不能以时间本身作为判断，求大佬解惑

各位大佬， 请教一个问题， 若果依赖期货的日线进行分析下单，该如何使用BarGenerator呢？
https://www.vnpy.com/forum/topic/7589-veighnaliang-hua-ce-lue-shi-yan-shi-rsjgao-pin-bo-dong-lu-ze-shi-zhi-biao-3-xin-hao-zu-he 这个里面写了一个DailyBarGenerator， 源码里面时这样来判断是否一个日线已经结束的

        # Check if window bar completed
        if (
            self.last_bar
            and self.last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date()
        ):
            self.on_daily_bar(self.daily_bar)
            self.daily_bar = None

想请教下， 对于有夜盘的品种， 譬如周一晚上9点半的tick数据此时里面的bar.datetime已经是第二天的日期了吗？
谢谢