原来是这样, 明白了, 非常感谢您的帮助!

今天, 假期后, 早九点集合竞价开盘后, 螺纹2110 第一个分钟线最高最低价出现错误,
2021-06-15,09:00:00,最高5220,最低5116, 与实际的最高5210, 最低5147, 出入很大. 请问是否有遇到同样问题的朋友?

发现在BarGenerator中的update_tick函数中, 赋值最高最低值的部分对比老版本添加了一个判断语句if tick.high_price > self.last_tick.high_price: 请问这个判断句存在的作用是什么? 把这个判断句删除是否会产生其他问题?

BarGenerator中的update_tick函数

self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.last_price)

是否是这个判断语句, 引入了tick.high_price引起的.

if tick.high_price > self.last_tick.high_price:
self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.high_price)

self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.last_price)

这个判断具体有什么用?可否删除?

if tick.low_price < self.last_tick.low_price:
self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.low_price)

的确是盘前有数据进来, 添加过滤条件后好用, 非常感谢.

请问, 是在策略内加过滤非交易时间段数据的条件吗?
但是早上9点前启动no_ui, 开盘后不往策略里推数据. 怀疑是初始化没成功, 打算把process_tick_event判断初始化是否成功再调用on_tick这个判断条件去掉试试, 不知道能不能好用.

早上九点, no_ui启动后运行正常, 夜盘也正常, 但是第二天九点开盘, 没有行情更新数据,导致策略无法运行. 关闭powershell, 重新启动run.py后恢复正常.
各位兄弟, 请问有没有碰到这个问题的, 最后是怎么解决的?

试过在on_bar函数里, 不能实现开盘集合竞价市价挂单以确保成交, 编程小白, 想了好长时间没能实现.
请问vn.py里这个功能怎么样实现? 希望咱们论坛里大神能够指点一下.