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yajunwong's Avatar
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BTC-USD-210625.OKEX, 空单成交了7张
BTC-USD.210416.OKEX,多单,成交了6张

难道成交比例不应该是1:1 ?

青青子荆 wrote:

成交的行情可以顺着底层逻辑打印一下

还在看这块的源码,还没有查出问题

青青子荆 wrote:

请问成交部分是指什么?具体交易品种是什么?

跨期套利的价差单子:

active leg: BTC-USD-210625.OKEX
passive leg: BTC-USD.210416.OKEX
min_volume: 0.0001

部分成交是指:比如我手动下单数量0.01,但是只成交0.009就不再成交了,如下图

description

这里只有反向合约有这个问题

用Python的交易员 wrote:

请检查下价差的最小价格跳动的小数位设置,是否有问题,提高几位试试

好的,看了下,AdvancedSpreadData里面默认使用的SpreadData的pricetick的设置,默认是合约的最小price_tick,因为BTC的合约pricetick是0.1,所以才有这种情况

感谢大佬

既然定位成生产级的开源项目,为啥一个测试用例都没有?怎么保证每次发版都质量?

不是吐槽,就是单纯很疑惑

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