青青子荆 wrote:
应该是反向合约的最小成交面值限制，请参考https://www.vnpy.com/forum/topic/3121-bi-quan-liang-hua-jie-mi-1-ru-he-rang-ni-de-liang-hua-ce-lue-jia-yu-shu-zi-huo-bi-fan-xiang-he-yue
感谢，这块的逻辑已经在源码找到了
BTC-USD-210625.OKEX， 空单成交了7张
BTC-USD.210416.OKEX，多单，成交了6张
难道成交比例不应该是1:1 ？
青青子荆 wrote:
请问成交部分是指什么？具体交易品种是什么？
跨期套利的价差单子:
active leg: BTC-USD-210625.OKEX
passive leg: BTC-USD.210416.OKEX
min_volume: 0.0001
部分成交是指：比如我手动下单数量0.01，但是只成交0.009就不再成交了，如下图
这里只有反向合约有这个问题
用Python的交易员 wrote:
请检查下价差的最小价格跳动的小数位设置，是否有问题，提高几位试试
好的，看了下，AdvancedSpreadData里面默认使用的SpreadData的pricetick的设置，默认是合约的最小price_tick，因为BTC的合约pricetick是0.1，所以才有这种情况
感谢大佬
既然定位成生产级的开源项目，为啥一个测试用例都没有？怎么保证每次发版都质量？
不是吐槽，就是单纯很疑惑
