按照指引，问题解决了，谢谢老大
我直接把@lru_cache(maxsize=999) 给注释掉就可以了，就不会缓存了，谢谢哈
根据https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb 里面的方法进行了多品种的回测，遇到了以下问题：
回测的多品种时，内存占用一直在增长。
portfolio_backtesting.ipynb里面的方法是每测试一个品种都重新建立回测引擎 engine = BacktestingEngine()，添加策略add_strategy（）,载入数据load_data(),最终得出df累加到dfp进行统计。每次加载行情数据的时候都会存储在self.history_data上，不知道为何，每次重新新建engine对象的时候，旧的对象里面变量的的存储空间不应该是自动释放的吗？既然没有自动释放，我的想法是，每次执行完engine.run_backtesting()测试一个品种完毕的时候，把self.history_data所占用的内存显式释放掉，我用的是del history_data，gc.collect().，但是并不能释放，内存占用并不减少。 不知道是否我释放内存的方式有错，还是说有别的原因，请各位不吝指教。
好的，明白了，谢谢
vnpy tick级别回测的订单撮合机制是如何的？我在11:00:00.000的时候下了多单，价格为当时tick的卖一价，查看成交记录的时候，成交时间会显示是11:00:48.000？，如果对价有量的话，不应该是对价即时成交么？
横权霸 wrote:
yaqiang27 wrote:
yy10112001 wrote:
据我所知。self.trading 在vnpy的ui， 策略交易模块中，点击“初始化”，“启动” 就会为true。
所以self.trading 应该会在回测或策略交易模块被更改
已经找到问题了，我跟踪调试后发现，run_backtesting()会先调用on_init()在load_tick(1)上下载对应天数的tick,然后调用self.callback(data)，这个时候策略初始化才算完成，剩下的数据才会用来做交易，所以我是数据载入天数不够，程序中也存在逻辑问题。已经能正常下单了。谢谢你的回答哈
您好，请问load_bar(1)不是代表的一天的数据吗？请问数据库中有数据会自动从数据库掉用吗？
是代表一天的数据，数据库中有数据的话会先在数据上获取的，如果不满足的话再到rqdata获取
yy10112001 wrote:
据我所知。self.trading 在vnpy的ui， 策略交易模块中，点击“初始化”，“启动” 就会为true。
所以self.trading 应该会在回测或策略交易模块被更改
已经找到问题了，我跟踪调试后发现，run_backtesting()会先调用on_init()在load_tick(1)上下载对应天数的tick,然后调用self.callback(data)，这个时候策略初始化才算完成，剩下的数据才会用来做交易，所以我是数据载入天数不够，程序中也存在逻辑问题。已经能正常下单了。谢谢你的回答哈
我准备了一个月的数据了，共计91w条tick数据 策略引擎已经是完成初始化的,但交易记录为空.我确定已经下了单的了，为了测试，我是设置一到11点，我就调用self.buy(tick.last_price,1)，断点调试也确定到了self.buy(tick.last_price,1)这一步。不知道为啥就是没看到下单记录
运行结果图
tick回测模式下，在on_tick()函数上用self.buy(tick.last_price,1)开多单，但下单没成功，self.pos没有变化，请问会是什么问题？
用米筐下载数据时出现了以上错误。我已经按照文档申请了米筐的试用账号，得到账号和密码，然后再在VN Trader全局配置的界面上配置好账号和密码。打开CTA回测模块时，显示了RQData数据接口初始化成功，然后点击下载时cmd上面会出现rqdatac.share.errors.PermissionDenied: Not permit to get minbar price 的错误，开始以为是试用账号没权限，但是我直接在命令行上调用get_price（）函数的时候，能够正确地返回数据。请问这是什么原因呢？我用的是vnpy 2.06
好的，谢谢。我用的是3.6的版本，原以为不影响运行，现在改为3.7的就可以了。
