用Python的交易员 wrote:

JT20 wrote:

谢谢耐心指导。菜鸟问题多多，不好意思。
一个品种跑一个策略，这个前提，我能理解。

1）“在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。”
这个process_position_event是怎样才会触发？ 系统检查底层仓位有变化，就触发更新OffsetConverter？还是说要成交回报来触发（错过就不会触发）？
2）如果上边这点是底层仓位变化就触发，那么要获得仓位，只要在OffsetConverter获取get_position_holding就能获取？如果不是，你说的get_pos是指哪个？

谢谢

1. 底层接口推送持仓状态更新数据（CTP是6秒一次），放入到事件引擎中，事件引擎再转发给策略模块的process_position_event
2. OffsetConverter中会基于持仓、成交、委托三条线的状态变化来更新数据，所以get_position_holding就能获取

     position = self.cta_engine.offset_converter.get_position_holding(self.vt_symbol)
        self.write_log("vt_symbol:" + str(self.vt_symbol))
        self.write_log("position:" + str(position.long_pos) + "||" + str(position.short_pos) )

请问我在cta策略内用这个方法获取持仓打印出来都是0。 是使用错了么

rt，
不知道是否设计如此

其中k线是15分钟的， 数据库数据是对的

搞定了

用Python的交易员 wrote:

可以，参考自带的MultiTimeframeStrategy策略代码即可
看到了，感谢

就是想在一个策略里面同时实现5分钟和4小时的k线回调

rt

如图，麻烦帮忙看看。 开仓价和平仓价发送委托的时候是不一样的，成交后就一样了