弄明白了。
我看到订阅的行情界面就有当日的最高最低等价格信息。不希望自己用tick信息重新算一遍，希望直接引用。请教大牛……
嗯，找了一下文档。得：
FAQ：
能否订阅重收全天的行情？
不行，只推送最新的行情。
Z侠 wrote:
如果你指的是当天已经发生的分钟数据，是不能的。
你可以利用‘实时’发过来的tick数据，自己拼凑成想要的周期的比如说分钟bar的数据
我指的是当天已经发生的数据，如果可以一次性收到当天已经发生的全部tick，我自己拼成分钟数据也行。
印象中ctp好像提供这个功能？
米筐个人用户3000元每年，对我太贵了。
其实我只是在初始化时图方便才需要它。
按理来说，利用ctp，应该可以取得当日1分钟数据吧？求指教。
cancel_all
load_bar(10)，从米筐可以拿到历史数据，无需自己整理。
问题签名:
问题事件名称: APPCRASH
应用程序名: pythonw.exe
应用程序版本: 3.7.1150.1013
应用程序时间戳: 5bcb42b3
故障模块名称: Qt5WebEngineWidgets.dll
故障模块版本: 5.12.3.0
故障模块时间戳: 5cae9e4c
异常代码: c0000005
异常偏移: 00000000000077ad
OS 版本: 6.1.7601.2.1.0.256.1
区域设置 ID: 2052
其他信息 1: b310
其他信息 2: b3105e0b049a3edce1e32ce118c7e8b8
其他信息 3: c049
其他信息 4: c049c0ee92bd3e7a5d801c0a02e20b72
上面两个方法都有问题。现在测出了新的结果。
self.load_bar(10)，所取的数据，如果是I88，主力，取得的数据是到前一交易日收盘。如果是具体品种，如I1909，可以取到当下之前。
行情记录器不是必需的。
摸索了方法，可能可以靠行情记录器解决。当天开盘就要开着，这样其后可以引用到被记录到的数据。
self.load_bar(10)可以从rqdata中取10个交易日的数据，但是其最后一根K线，是前一个交易日的最后一分钟。（测出来的结果）
假如我当天不是一开盘打开vnpy，或者中间开关过vnpy，当下所取的数据是当下这一分钟的。那么当天到当下一分钟这数据会发生丢失吧？
请教大家如何解决这个问题。
找到了，在engine.py中
bars = self.query_bar_from_rq(symbol, exchange, interval, start, end)
if not bars:
bars = database_manager.load_bar_data(
RQData中可能有历史数据。
今天我也在研究loadbar，有些迷惑。loadbar(10)应该是加载10日的1分数据。如果当下的database里面没有历史数据，它从哪里取到的呢？是ctp远程提供的吗？
还是说我们需要先通过加载csv的方式给它存进去？
请先行者大牛们不吝赐教！
