330815977 - 用户 - VeighNa量化社区

Exception in thread Thread-3:
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "C:\vnstudio\lib\threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\event\engine.py", line 60, in _run
self._process(event)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\event\engine.py", line 73, in _process
[handler(event) for handler in self._handlers[event.type]]
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\event\engine.py", line 73, in <listcomp>
[handler(event) for handler in self._handlers[event.type]]
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\engine.py", line 173, in process_tick_event
portfolio.update_tick(tick)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\base.py", line 606, in update_tick
chain.update_tick(tick)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\base.py", line 436, in update_tick
option.update_tick(tick)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\base.py", line 279, in update_tick
self.calculate_option_impv()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\base.py", line 176, in calculate_option_impv
underlying_price = self.underlying.mid_price
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'mid_price'

这个问题偶而会出现, 尤其是在交易的开市时段启动vnpy时,有一定的概率会出现, 不知道是不是标的物合约还未设置,就有期权合约的Tick进来,然后就开始计算隐波了,
可不可以像calculate_cash_greeks那样, 在calculate_option_impv函数开头,加一个:

if not self.underlying:
return

我来试试看,

主题：有关Delta对冲,对冲阈值的疑惑? 一个是underlying.theo_delta, 一个是portfolio.pos_delta

2020年5月18日 15:06:42 UTC

搞懂了~哈哈哈~
自已来答一下:
1, 对冲的时候最小的时候是以一手为单位进行对冲,所以是用标的物的现金Delta的60%?,即太小了不够一手标的物对冲的就先暂时不对冲了,
2, 最新版的vnpy-2.1.2 上看到, 标的物的那个已经是用现金Delta了,
3, 用户界面上输入的Delta目标和对冲阈值(这个好像是容忍Delta偏离范围) , 这个是整个组合的持仓Delta及其容忍度范围

主题：我请教一个问题：现金希腊值/持仓希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致？

2020年5月18日 13:37:10 UTC

用Python的交易员 wrote:

pip install numpy --upgrade升级下即可

二叉树和BS的数值应该是一样的，你可以直接在命令行import他们两个计算下看涨期权结果是否一致，如果偏差很大（比如差个几倍），那可能就是我们的BUG了

另外汇报一下, 我之前说的这个问题 vnpy-2.1.2,
(VN Studio) E:\vnpy-2.1.2\examples\vn_trader>python run.py
Traceback (most recent call last):
File "run.py", line 57, in <module>
from vnpy.app.option_master import OptionMasterApp
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_masterinit.py", line 3, in <module>
from .engine import OptionEngine, APP_NAME
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\engine.py", line 33, in <module>
from .pricing import binomial_tree_cython as binomial_tree
File "init.pxd", line 918, in init binomial_tree_cython
ValueError: numpy.ufunc size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 216 from C header, got 192 from PyObject

pip install numpy --upgrade升级, 这个方法我没试过, 可能这也是一个方法,可能我的本机环境有些是没有更新.
我后来是在本机重新编译了Cython定价模型, 本机环境好像是Microsoft Visual Studio 14.0\VC,......啥的, 就本机重新编译安装了, 然后就没有这个现象了

主题：我请教一个问题：现金希腊值/持仓希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致？

2020年5月18日 13:29:25 UTC

用Python的交易员 wrote:

pip install numpy --upgrade升级下即可

二叉树和BS的数值应该是一样的，你可以直接在命令行import他们两个计算下看涨期权结果是否一致，如果偏差很大（比如差个几倍），那可能就是我们的BUG了

我又详细看了 binomial_tree_cython.pyx, binomial_tree.py 的calculate_greeks函数 ,
Cython 实现的二叉树美式期货期权和 python 实现的, 都有这个问题,
binomial_tree_cython.pyx : calculate_greeks 函数里面第190行~193行是这么写的:

# Delta
option_price_change = option_tree[0, 1] - option_tree[1, 1]
underlying_price_change = underlying_tree[0, 1] - underlying_tree[1, 1]
delta = option_price_change / underlying_price_change

期权价格变化量 / 标的物价格变化量 , 这确实只是一理论Delta, 应该额外乘上标的物价格的1% :
delta = (option_price_change / underlying_price_change) f 0.01
这样后面再计算出来的现金Delta的意义,才是和标的物的cash_delta一致的,才是和Black-76 欧式期货期权那种cash_delta的意义一致的,
如此,后面进一步计算持仓Delta, 搞Delta对冲....就对了.

 Gamma也有同样的问题.  也应该额外乘上(标的物价格的1%)^2,  [这里好像与Delta不同, 应该算平方, in python:   pow(标的物价格,2)*0.0001 ]

但另外两个希腊值Vega 和 Theta 我没法手工验算, 所以就不知道了, 只有请大师们帮忙再检查检查二叉树美式期货期权定价模型这部分代码了

主题：OptionMaster 能不能自动对冲组合持仓的Vega风险?

2020年5月18日 06:54:42 UTC

嗯, 原来如此,那就对了.

那么,对于股指期权,标的物是连续的,只是期权合约会跨月换月, 比较方便用跨月份的期权做对冲,
可是, 商品期权的标的物, 是不连续的,各个月分不同, 那它的Vega期限结构, 相当于算是基于不同的标的物了, 那Vega还可以正常对冲吗?
还是说把远月期权与近月期权的标的物合约都配置成近月份的标的合约?
比如豆粕，在期权组合配置界面就要这么配置吗??：哈哈哈,感觉怪怪的~

description

主题：对冲引擎在执行对冲报单时的手数, 可能会出现纯小数手数, Gateway会进行取整之后变成0手, 如果这种废单/无效单?频繁报送, API那边会不会被封掉账号呢?

2020年5月18日 06:42:01 UTC

我说的正是这个意思呢.
但是, 对冲引擎的代码中并没有做这个检查,而是直接去发单了, 我跟踪代码直到CTP Gageway API报单出去, 都未见到有做这个检查, 是直接报单出去了..

我目前是这么弄的, 在对冲引擎的定时器事件处理上下文的 run 函数中加了一句, 检查对冲手数是否小于1:


        order_volume = abs(hedge_volume)           

        if order_volume < 1:           # # 这里做一个检查，  对冲最小的手数是1，如果小于1,不发出委托
            return

        req = OrderRequest(
            symbol=contract.symbol,
            exchange=contract.exchange,
            direction=direction,
            type=OrderType.LIMIT,
            volume=order_volume,
            price=round_to(price, contract.pricetick),
        )
......................................
.......................................

主题：我请教一个问题：现金希腊值/持仓希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致？

2020年5月18日 06:33:57 UTC

我直接在vnpy T型报价表上看到, 平值期权的,现金Delta值, 不对,
以豆粕为例, 二叉树美式期货期权, m2009现价2750元, 平值期权ATM m2009-C-2750 的现金Delta值显示为5.1821, 这明显不对; 因为平值期权理论是 0.5(其它软件上也确实是0.5082), 按照现金Delta的定义, 它应该等于: 0.5 x 2750 x 0.01 x 10 = 137.5 , 即: 理论Delta x 标的物合约现价的1% x 合约尺寸.

但是vnpy T型报价表上显示的现金Delta却是 5.1821... 明显不对, binomial_tree.py定价模型的calculate_cash_greeks函数返回Delta时漏乘了 " 标的物合约现价的1% "
vnpy T型报价表上显示的现金Gamma 是0.0168, 这个好像也不对, 它也只是理论Gamma 合约尺寸, 定价模型的calculate_cash_greeks函数返回Gamma 时好像也漏乘了 " (标的物合约现价的1%)^2 ", 这里与Delta好像不同,应该是平方,in python: pow(标的物价格,2) 0.0001
其它希腊值 Vega, Thega我没有验算, 不知道是否也同样有这个问题.

而对于Black-76 欧式期货期权,vnpy T型报价表上显示的现金希腊值, 我也只手工验算了一下Delta, 好像是对的. 而其它的希腊字母我就没有细算,

主题：OptionMaster 能不能自动对冲组合持仓的Vega风险?

2020年5月17日 06:41:23 UTC

OptionMaster 怎样对冲组合持仓的Vega风险?
Delta可以自动对冲, 那么Vega是要怎么弄呢, 要手工进行对冲吗?

哦,还有一问,就是,对于股指期权,标的物是连续的,只是期权合约会跨月换月, 比较方便Vega期限结构对冲,
可是, 商品期权的标的物, 是不连续的,各个月分不同, 那它的Vega期限结构, 相当于算是基于不同的标的物了, 那Vega还可以正常对冲吗?

主题：第一天收盘下单的止损单第二天开盘还能触发吗

2020年5月17日 01:47:19 UTC

乌拉龟 wrote:

假设第一天持有1手多单，并提前下了止损单。
然后第一天收盘关闭软件。

第二天开盘前10分钟开启软件。
开盘前已经发现会低开触发止损价格。
那么这个止损单会在开盘的一瞬间生效吗，还是说要先等X分钟的Bargenerator生成X分钟K线，然后推送并触发X分钟的ONBAR函数，再执行X分钟onbar回调函数下的止损逻辑send stop order? 如果是这样的话就等于是延迟X分钟才会发单了。

所以是否有内置函数可以储存之前的订单以供第二天使用？

这个问题吧, 程序停止单当然是在本地机器内存了,程序关了, 当然是失效了. 程序重启之后当然要重新设置停损
不知你用的是哪个版本的程序.
这个问题可也以解决, 把你需要保存的内容,比如持仓, 停损位置, 等,设为策略变量, 引擎会在停止策略时保存到本地文件中, 重启后会重新读回, 然后,当你重新初始化策略的时候,
onbar会被执行, onbar里面, 要在pos不等于0的执行路径里面,重新设置停损单(当然这样的话,每次onbar都会设停损单, 当然每次进入onbar也先要全部撤掉所有本地停止单, 以免多次重复设停损单)

主题：第一天收盘下单的止损单第二天开盘还能触发吗

2020年5月17日 01:38:26 UTC

乌拉龟 wrote:

再有一个问题就是第一天有持仓，第二天的话实际上除非自己维护记录，否则不会知道第一天的入场价格了。

这个要看你有的是哪个版本, 新版的程序, 策略好像已经有可以保存策略变量的功能了,
把策略的持仓, 开仓价格, 等需要保存的东西, 设为策略变量, 在停止策略的时候,CTA引擎会将策略的变量保存到 json格式的文件中, 程序重新加载策略的时候会读回文件中保存的内容.

主题：在涨跌停的时候不交易怎么写呢

2020年5月17日 01:29:09 UTC

1, 搞一个Tick对象,缓存最新的一个tick, 里面有最新价,涨停价,跌停价...., 报单前可以检查一下,比如,临近涨停价多少多少跳范围之内,禁止做空/做多.....类似....
2, 接1, tick对象里面会有tick的报送时间戳, 可以用来判断当前是否处在开盘30秒或1分钟.......

ontick, onbar, 都是回调函数, 处在同一个线程的上下文环境中, 理论上不会出现竞态/并发等问题也都不用考虑

主题：ubuntu16.04上跑vnpy-2.1.2/examples/no_ui/run.py报错

2020年5月17日 01:18:59 UTC

我早前遇到过这个问题, 好像是机器的" locale " 设置不对? 后来几折腾几折腾可以了,
你的ubuntu是中文系统吗?

2020年5月17日 00:41:32 UTC

对冲引擎在计算对冲报单手数时, 可能会出现纯小数手数, 或非整数手数,
send_order(self, req: OrderRequest) 会把这个接直报给Gateway 的send_order去报单,

CTP Gateway 在send_order里面,对报单手数进行了取整 int(req.volume),
对于大于1的非整数手数, 取整之后的手数会>=1, 报单没有问题,
但对于纯小数手数, 取整之后的手数会变成0, 这样报单会不会被认为是废单/无效单?
如果这种废单/无效单?频繁报送, API那边会不会被封掉账号呢?,
不知道这种情况一般是怎么处理的?

主题：我请教一个问题：现金希腊值/持仓希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致？

2020年5月16日 11:42:46 UTC

现金希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致
早前我曾请教过有关现金希腊值的：
https://www.vnpy.com/forum/topic/2634-qing-jiao-yi-xia-you-guan-vnpyqi-quan-xian-jin-xi-la-zhi-de-yi-xie-yi-wen
在那里，vnpy作者曾解答了我的疑惑，他是这么说的：
用Python的交易员 wrote:

现金Delta：价格上涨1%，合约的价值变动
现金Gamma：价格上涨1%，合约的现金Delta变动
现金Theta：每过去1天，合约价值的减少
现金Vega：隐波上涨1%，合约的价值变动

所有的数字，都直接反应你的账户盈亏，而不是那些理论数值。

好，这个我现在明白了。非常感谢vnpy耐心的解答。
我现在的问题是，我在实际测试中发现，这个现金希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致。
问题出在二叉树美式期货期权定价模型中希腊值计算返回的只是传统意义上的理论希腊值，以Delta为例，它返回的是传统意义上的理论Delta, 而没有额外乘上了标的物价格的1%，
具体情况，我来说一说：
在OptionData 类中有一个函数calculate_cash_greeks计算现金希腊值，这个函数中是调用了该期权的定价模型中的方法calculate_greeks去计算希腊值，在最开始的时候，我以为定价模型中calculate_greeks函数反回的就是理论希腊值，但是依照作者对现金希腊值的解答，我按照Delta的定义的计算公式推导了一下，发现定价模型中calculate_greeks函数反回的不能是传统意义上的理论Delta, 它返回的应该是理论delta x (标的价格*0.01) ,即在传统的理论希腊值Delta上额外乘上了标的物价格的1%，它返回的是这个额外乘上了标的价格的1%之后的值，只有这样，再乘上合约尺寸，得到的现金Delta，才符合vnpy作者说的意义：标的物价格上涨1%，期权合约的价值变动。
我进一步去看定价模型，果然如此，Black-76 欧式期货期权black_76.py，计算希腊值Delta返回的时候，确实是额外乘上了标的物价格的1%，
然而，在二叉树美式期货期权定价模型binomial_tree.py，计算希腊值Delta返回的时候,直接返回Delta, 却并没有额外乘上了标的物价格的1%，
所以，这要一来，在沪深300 IO股指期权，上期所沪铜期权，上，现金希腊值，持仓希腊值的意义是正确的，
而在豆粕期权，白糖期权。。。。等其它商品期权上，现金希腊值，持仓希腊值的意义，比如在vnpy T型报价表上的希腊值，持仓希腊值列表上的希腊值，它们就和那些欧式期货期权的意思不一样了，它们实际上是 “ 标的物价格变化一个点/一个跳动/一块钱？时，相应期权合约价值变动多少钱？而不是”标的物价格上涨1%，期权合约的价值变动。“

如此，我就有点困惑了，现金希腊值的意义，在 Black-76 欧式期货期权和二叉树美式期货期权两种定价模型上不一致，是程序设计本意就是如此？还是其它别的原因呢？
可能商品期货不如股指波动剧烈？也可能波动更剧烈？用”标的物价格上涨1%“ 这个尺度来计量太大了，所以特别的以”标的物价格变动１块钱“这种尺度来计量更适合些？
请大师指点解惑，多谢～～

另外还有一个问题 vnpy-2.1.2,
(VN Studio) E:\vnpy-2.1.2\examples\vn_trader>python run.py
Traceback (most recent call last):
File "run.py", line 57, in <module>
from vnpy.app.option_master import OptionMasterApp
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master__init.py", line 3, in <module>
from .engine import OptionEngine, APP_NAME
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy-2.1.2-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\engine.py", line 33, in <module>
from .pricing import binomial_tree_cython as binomial_tree
File "init__.pxd", line 918, in init binomial_tree_cython
ValueError: numpy.ufunc size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 216 from C header, got 192 from PyObject
这个不知道是什么原因?

主题：vnpy 2.x. BG怎样生成x秒 K线？

2020年3月24日 14:03:32 UTC

vnpy 2.x. BG怎样生成x秒 K线？

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