奇怪,好像还是不刷新,一定要调整一下窗口或是拖动一下绘图区才会显示出来...

请教一下,vnpy有哪个接口可以接入能看到恒生指数期权的? 包括大型恒生指数期货/期权, 小型恒生指数期货/期权.,,,, 免费还是收费的呢?

波动率微笑曲线里面的三条曲线: 看涨,看跌,定价
但仅有看涨,看跌两条曲线确实是在微笑着的, 定价波动率曲线始终是水平的? 在哪里打开这条曲线?
我看到源代码里面,这个定价波动率曲线,好像只是看涨期权的 call.pricing_impv * 100, 有什么讲究吗?为什么不是看跌期权的呢? 嘿嘿,

还有一个地方, 情景分析显示的3D图表,x轴, y轴仅显示了坐标, 轴没有写标签, 虽在这两轴上的所代表的内容是固定的, 还是打上标示比较好

举个例子，比如IO股指期权，升贴水那个字段显示的值是0.2，那么：
1, 这是不是说，如果用当前的平值期权，来合成标的物的多头头寸的话， 其合成成本 要比直接开仓标的物的仓位的成本要贵了0.2个指数点位？
2, 如果是这样的话，那是否意味着，如果反过来，用当前的平值期权，来合成标的物的空头头寸的话， 其合成的空头，成本上是不是就有了0.2个指数点的优势呢？（相对于直接开空建仓标的物合约）

vnpy-master, vnpy-2.1.0 期权模块，情景分析，点了按钮“执行分析”之后，界面未刷新
一定要在改变窗口大小之后，才会显示分析结果的图形出来，
option_master/ui/chart.py 的最后一行
也就是update_chart 函数的最后一行，的后面，应该调用一下 基类QWidget的update函数 QWidget::update ()：
self.update()

看了源代码，这个电子眼的用法，是不是就是
设定一个价差范围，隐波范围，持仓目标，程序实时计算出一个理论价格， 然后就程序监控，等报价到了范围内了就自动下单交易？
是这样吧？

option.net_pos ， self.target_pos， self.max_pos ，没有看明白，
这几个pos的意思， 是有符号数吗还是无符号数呢？
和CTA里面的pos 正负号代表多空持仓有什么区别的，
option.net_pos ， 什么是净仓啊
self.target_pos， 目标持仓？
self.max_pos 持仓上限？
在snipe_long函数中：
pos_up_limit = self.target_pos + self.max_pos
volume_left = pos_up_limit - option.net_pos
在snipe_short函数中又成了：
pos_down_limit = self.target_pos - self.max_pos
volume_left = option.net_pos - pos_down_limit
没有看懂，

原来是这样啊。。。这个希望可以改进一些，Windows 用的确实不多

不明觉厉~~~哈哈~， 不过，还是谢谢

vnpy-2.1.0-py3.7-linux-x86_64.egg/vnpy/app/option_master/base.py", line 169, in calculate_option_impv
underlying_price = self.underlying.mid_price
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'mid_price'
奇怪了，这个报错莫名其妙~~~
难道 是在 set_underlying 之前调用到了calculate_option_impv？？

vnpy-2.1.0 期权启动 有抱怨：Faile to import cython option pricing model, please rebuild with cython in cmd.
但是好像没有看出有什么影响？

algo.py: stop_trading函数中写log self.write_log("停止定价") 可能是一个笔误吧？： ----->self.write_log("停止交易")

波动率管理里面的"拟合"是什么意思？ 我看了代码没有看懂~~~。
重置，好像是把定价隐波置为中值隐波？
+0.1%, -0.1% pricing_impv 加减0.001?
"拟合" 没看明白，这个pricing_impv 是从哪里来的？好像不是由期权价格得到的，mid_impv, ask_impv,bid_impv才是，。。

哦，明白了，多谢

IO股指期权选择什么定价模型？Black 76 欧式吗？ Black-76 欧式？ Black-Scholes 欧式？ 区别

vnpy-2.0.9 OptionMaster OptionMaster base.py :
CHAIN_UNDERLYING_MAP 只有股指期货期权， 商品期货期权代码没有加到映射表中去，
我修改了增加了商品期货期权的代码：
CHAIN_UNDERLYING_MAP = {
"510050_O.SSE": "510050",
"IO.CFFEX": "IF",
"HO.CFFEX": "IH",
"m_o.DCE":"m",
"c_o.DCE":"c",
"i_o.DCE":"i",
"TA.CZCE":"i",
"SR.CZCE":"SR",
"CF.CZCE":"CF",
"MA.CZCE":"MA",
"cu_o.SHFE":"cu",
"au_o.SHFE":"au",
"ru_o.SHFE":"ru"
}

哦，期待vnpy快出新版本，现在主要Ubuntu Linux下面用~， Windows 不用了

哦，原来是这样啊
~~那快点儿发布2.1.0版吧~ 什么时候才能用上这2.1.0了, 期待ing...

File ".\run.py", line 47, in <module>
from vnpy.app.option_master import OptionMasterApp
File "C:\ProgramData\VNConda\lib\site-packages\vnpy-2.0.9-py3.7.egg\vnpy\app\option_master__init.py", line 3, in <module>
from .engine import OptionEngine, APP_NAME
File "C:\ProgramData\VNConda\lib\site-packages\vnpy-2.0.9-py3.7.egg\vnpy\app\option_master\engine.py", line 25, in <module>
from .pricing import (
File "init__.pxd", line 918, in init binomial_tree_cython
ValueError: numpy.ufunc size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 216 from C header, got 192 from PyObject