如上执行操作后，逻辑上看执行1次print前self.pos就会改变，但是在回测过程中发现print函数会执行多次，用SA301 7月1号到9月30号的数据，永远都是在7月15号这天开仓。用vnpy自带的双均线策略也是如此.

实盘中策略中所用的RSI以及移动平均RSIMA3无法与同花顺上的数据匹配，但是回测的过程中生成的RSI和RSIMA3打印下来观察的时候都是匹配的或者差距很小，这是为什么呢？

用的数据接口是米筐的教育版，问了客服，客服说是由tick数据权限的，跑回测时候数据服务也能初始化，1m的数据也能下载，就是tick的无法下载。有没有大哥知道为啥？