xiaohe wrote:

因为rqdata升级了，可以用2.9.33版本的rqdatac
我升级到最新的rqdatac 为什么还是不行呢

arnego wrote:

hxxjava wrote:

arnego wrote:

为什么合成比如5分钟,有的时候是在5分钟最后,有的时候是在下一分钟开始?
有的时候收盘最后扔了单子,然后被拒了,然后有时候开盘会补回,有时候补回?
我的理解是有时候开盘那一瞬间才完成上一根bar?

因为：
1）tick推动1分钟合成bar的生成，然后1分钟合成bar推到5分钟合成bar的生成。
2）这导致你在5分钟合成bar的on_5min_bar()【加入你策略中就叫着个名字】中做的交易不是由时间来触发的，而是取决于新的5分钟合成K线的第一个tick数据是何时出现的。
3）如果新的5分钟合成bar的第一个tick数据来的早，你的策略就会结束旧的5分钟合成bar，然后使用它作为参数早执行交易，如果来的晚就晚执行。道理就是如此。

感谢回复,请问这个有办法标准化到第二天开盘再执行吗?
没有处理结果了？

用Python的交易员 wrote:

1. 理论上可以，但是不推荐，RQData是查询接口所以延时会比较大，用于初始化没问题，但是实盘中每根K线都去查就不合适了
2. 不会开单，因为已经收盘了，可以自己在on_bar函数下加个判断，时间大于14:59则缓存委托指令，第二天开盘发出

请问陈总，时间大于14：59 缓存交易指令，代码层面这个怎么操作？

xiaohe wrote:

为了避免信号闪烁的问题，策略都是默认访问的是最近一根已经走完的K线数据

请问何老师，如何实现buy/sell at next bar at market price 这样的逻辑？因为在实盘的实际场景中，onbar结束后才开始计算逻辑，计算完的下单肯定就是第二根K bar 刚开始的时候，实现on_bar_open 这样的方式下单呢？

在做组合策略的时候，启动策略后的第一次交易，所有的商品开仓都是一个方向，同时做多或者同时做空，第一次开仓被平仓有以后，好像各自的开平才算正常的策略逻辑的开平，请问这个大概是一个什么样的问题？

xiaohe wrote:

可以参考微信公众号里进阶课程-CTA策略里的08课（K线的自定义合成）把一分钟合成逻辑改成从上一分钟的51秒到这一分钟的50秒试试

正常的策略逻辑应该不能这样操作的，个人最好自己写个on_baropen的事件或者类似的功能

青青子荆 wrote:

我用的就是官方的示例模板，你看下是不是不小心修改了这里

我也使用官方的模板 还是报错

青青子荆 wrote:

请确认一下你的on_bar函数有没有多传入self参数，如果有的话把self参数去掉即可

可以给我一个你的模板吗，你把策略逻辑全部删除就好，感谢！！！！

用Python的交易员 wrote:

Chiang wrote:

环境：vnpy-2.1.9/pyhton=3.7.9/rq数据
从报错中看应该是bar没有数据,导致获取不到bar的相关属性。
不知道这应该如何处理？

请在调用bg.update_bar之前，判断下bar对象是否为None，不是再推送给bg

另外我不是直接从rq 拉的数据吗，会为空？

用Python的交易员 wrote:

Chiang wrote:

环境：vnpy-2.1.9/pyhton=3.7.9/rq数据
从报错中看应该是bar没有数据,导致获取不到bar的相关属性。
不知道这应该如何处理？

请在调用bg.update_bar之前，判断下bar对象是否为None，不是再推送给bg

我是用官方的demo 也出现这样的问题
: 触发异常已停止
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnpy\vnpy\app\portfolio_strategy\engine.py", line 325, in call_strategy_func
func(params)
File "C:\vnpy\vnpy\app\portfolio_strategy\strategies\demo_strategy.py", line 211, in on_tick
self.on_bars(bars)
File "C:\vnpy\vnpy\app\portfolio_strategy\strategies\demo_strategy.py", line 222, in on_bars
bg.update_bar(bar)
File "C:\vnpy\vnpy\trader\utility.py", line 264, in update_bar
self.update_bar_minute_window(bar)
File "C:\vnpy\vnpy\trader\utility.py", line 272, in update_bar_minute_window
dt = bar.datetime.replace(second=0, microsecond=0)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'datetime'

xiaohe wrote:

对比一下你的策略和示例策略吧，重点比较一下on_bar函数

我就是在示例策略上之修改了策略逻辑，其他的都没有修改

环境：vnpy-2.1.9/pyhton=3.7.9/rq数据
从报错中看应该是bar没有数据,导致获取不到bar的相关属性。
不知道这应该如何处理？

xiaohe wrote:

可以参考4楼

这样简单的问题，我肯定早就核查过了

xiaohe wrote:

可以参考4楼

都是模板策略默认的参数，size=100,load_bars = 10

另外又做了其他条件的的测试，测试方法：
在一个固定周期的情况下（例如30min）,分别加载2-3个商品，和加载12-14个商品的情况下，按照常理来说，后者的情况会比较容易出现交易信号，因为有更多的商品，然而实际情况却相反，我加载2-3个商品的时候，30天天有交易信号，而加载12-14个商品的时候，半年以后才有交易信号，这个是为什么呢？

加载个30分钟就是这样了

使用demo_strategy，5分钟周期，都要20号左右才有交易信号，这个正常吗？这个是官方提供的策略

kingmo888 wrote:

肯定哪里整错了。
bg的bar类型，是day还是hour还是min，区分清楚。

毕竟我已经实盘的玩意，有类似问题早就应该遇到了。
首先感谢你的回复。bg的bar类型是min，我的策略都没使用过除min以外的其他类型

问题的产生：
我在做组合策略的时候，选择的周期为1小时，按照指标计算需求bar的长度，至多一个月以内就会产生交易信号，然而实际结果是一年也就最后两个月有交易（加载一年时间的数据做回测)，一年中绝大部分时间是没有交易的。问题就此产生，开始怀疑自己是不是那儿代码写错了。

验证：
1、代码问题：把已有的vnpy 官方模板策略的逻辑线路和自己的策略逻辑做了多次对比，没有发现自己策略有关于这方面的逻辑漏洞。
2、vnpy官方策略加载数据做回测验证。
①、加载trendfollowingstrategy,该策略是1分钟周期，我的测试结果下来是，除开周末，也大概需要两个礼拜才能产生交易信号。
②、加载策略组合7天课程给的demostrategy策略，我加载了近一年的多个商品的数据，基本在数据日期起点6个月以后才有交易信号。

在实盘的交易过程中，假如我使用到30m 或者60m，我是不可能等半年一年才开始有交易信号的。所以的觉得这是一个比较严重的问题，希望官方能帮忙解答。

vnpy的项目文件包里面有丰富的代码示例策略