问题已解决，谢谢各位的反馈和帮助。
为了供有类似要求的朋友参考，把我这边的修改罗列在下面：

1。cta_strategy文件夹下面engin文件修改：
1）多import一个EVENT_TIMER 事件
from vnpy.trader.event import (
EVENT_TICK,
EVENT_ORDER,
EVENT_TRADE,
EVENT_POSITION,
EVENT_TIMER
)
2）注册事件时，增加一个self.event_engine.register(EVENT_TIMER,self.process_time_event)
def register_event(self):
""""""
self.event_engine.register(EVENT_TICK, self.process_tick_event)
self.event_engine.register(EVENT_ORDER, self.process_order_event)
self.event_engine.register(EVENT_TRADE, self.process_trade_event)
self.event_engine.register(EVENT_POSITION, self.process_position_event)
self.event_engine.register(EVENT_TIMER,self.process_time_event) # test

 3)参照process_tick_event 写一个process_time_event(self, event: Event).。由于每秒中都会调用这个过程，担心占用资源太多，所以在系统中定义了一个timecount的变量，这里设置每5秒真正调用一次。

def process_time_event(self, event: Event):
""""""
if self.timecount < 5:
self.timecount = self.timecount + 1
else:
self.timecount = 0
for k,v in self.symbol_strategy_map.items():
strategies = v

            for strategy in strategies:
                if strategy.inited:
                    #self.write_log("valid strategy time driven!!")
                    self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_time)

2. 上面一个过程中实际调用on_time函数，所以要做一些处理

2.1 cta_strategy文件夹中template文件中，参考on_tick函数，定义on_time函数
@virtual
def on_time(self):
"""
Callback of new time data update.
"""
pass
2.2 自编策略文件中定义 on_time(self)函数即可

   def on_time(self):
    """
    Callback of new time data update.
    """

本人使用这个on_time函数，主要是实盘时用，后向测试可能出问题。

再一次感谢大家的帮助！

还是有问题，请指点，谢谢！

现有程序修改如下：
cta strategy中engine.PY中class CtaEngine(BaseEngine):
增添了以下内容：
1）from vnpy.trader.event import (
EVENT_TICK,
EVENT_ORDER,
EVENT_TRADE,
EVENT_POSITION,
EVENT_TIMER # 新增内容

2）注册事件
def register_event(self):
""""""
self.event_engine.register(EVENT_TICK, self.process_tick_event)
self.event_engine.register(EVENT_TIMER, self.process_time_event) #新增内容

3） def process_time_event(self, event: Event):
如果不做任何判断和操作，直接打印日志是正常的。
self.write_log("调用时间驱动")
strategies = self.symbol_strategy_map.values()
for strategy in self.strategies:
self.write_log(strategy)
------此时在cta界面中可以每秒打印 “调用时间驱动” 和strategy（cu2106），策略也可以正常添加、初始化和启动

但只要将处理过程增加一点，如判断策略是否初始化再打印日志就不成功了
def process_time_event(self, event: Event):
""""""
self.write_log("调用时间驱动")
strategies = self.symbol_strategy_map.values()
for strategy in self.strategies:

        #self.write_log(strategy)

        if strategy.inited:
            self.write_log(strategy)

---此时“调用时间驱动” 的日志不能正常输出。
临时加入策略也不能显示，关闭cta策略再重新打开后，可以显示加入策略是成功的，但点击策略初始化和启动，都没有反应，就像这个线程没有启动一样。

***请大神指点，看看怎么可以修改，谢谢！

系统连接正常了，不过时间驱动还是没有搞定，请熟悉的人指点，谢谢。

现在程序修改的地方包括：
1、自编策略中仿照 ON_TICK函数，编写了一个简单多on_time函数，界面上返回调用次数；
2、cta strategy中template.py中，添加了 @virtual
def on_time(self)
3、cta strategy中engine.PY中class CtaEngine(BaseEngine):
增添了以下内容：
1）from vnpy.trader.event import (
EVENT_TICK,
EVENT_ORDER,
EVENT_TRADE,
EVENT_POSITION,
EVENT_TIMER # 新增内容
2）注册事件
def register_event(self):
""""""
self.event_engine.register(EVENT_TICK, self.process_tick_event)
self.event_engine.register(EVENT_TIMER, self.process_time_event) #新增内容
3） def process_time_event(self, event: Event):
""""""
strategies = self.symbol_strategy_map.values()

    for strategy in strategies:
        if strategy.inited:
            self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_time) 

运行时无语法错误

打开cta strategy界面，可以正常登录，也可以正常订阅行情
但启动自编策略时，点击初始化后 无任何提示， 界面上原本正常显示多行情也停住了，好像sleep了一样

求大神指点，怎么才可以在cta strategy中实现时间驱动，谢谢！

同问这个问题，请问楼主后面怎么解决的呀

实盘交易时，想在开市前下单，或者无行情时让策略做动作。😅

为如此小错惭愧，谢谢 青青子荆 指点。

好巧不巧，遇到simnow暂停交易，没法调试。

紧急申请期货公司穿透测试和模拟交易，只能下周继续测试了

策略和template里边已经写了on_time函数
启动VN Trade Pro时，弹出“触发异常”

提示 cta_strategy\engin.py中 for strategy in strategies ^Syntax Error：invalid syntax

用Python的交易员 wrote:

直接遍历那个包含所有策略的字典好了

谢谢管理员回复。

程序写成这样，还是通不过，求大神代劳

            def process_time_event(self, event: Event):
     """"""
     # tick = event.data

     # strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]
    strategies = self.symbol_strategy_map.values()

     for strategy in strategies
         if strategy.inited:
             self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_time)  
     pass

参照tick驱动，注册了 self.event_engine.register(EVENT_TIME,self.process_systime_event) # test
在仿照以下程序时，遇到问题：
def process_tick_event(self, event: Event):
""""""
tick = event.data

strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]
if not strategies:
    return

self.check_stop_order(tick)

for strategy in strategies:
    if strategy.inited:
        self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_tick, tick)

tick驱动时，传进来的数据有vt_symbol，可据此判断所有strategies中执行。 但时间事件中，无合约，怎么让它在所有策略中执行呢

def process_systime_event(self, event: Event):
""""""
systime = event.data

strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]   ？？？？？
if not strategies:
    return

for strategy in strategies:
    if strategy.inited:
        self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_time, tick)

参照tick驱动，注册了 self.event_engine.register(EVENT_TIME,self.process_systime_event) # test
在仿照以下程序时，遇到问题：
def process_tick_event(self, event: Event):
""""""
tick = event.data

    strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]
    if not strategies:
        return

    self.check_stop_order(tick)

    for strategy in strategies:
        if strategy.inited:
            self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_tick, tick)

tick驱动时，传进来的数据有vt_symbol，可据此判断所有strategies中执行。 但时间事件中，无合约，怎么让它在所有策略中执行呢

def process_systime_event(self, event: Event):
""""""
systime = event.data

    strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]   ？？？？？
    if not strategies:
        return

    for strategy in strategies:
        if strategy.inited:
            self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_time, tick)

这个试验程序放在云服务器上的，也不会那么巧刚好断开了吧

而且委托单一直显示提交中，如果是当时断开了，系统重连后还能继续提交吗？

在网站上下载安装的vnstudio-2.1.9，使用上期模拟账户进行测试：
参照策略模本写了个简单策略，交易股指期货IF
策略的基本逻辑是 收到第一个tick数据后判断交易
股指期货的第一个tick数据应该是在9:29分收到，9点29分到9点30分之间模拟系统不允许下单

所以我改成了行情时间9点30分之后下单： self.buy(self.last_price + 1.0, self.fixed_size) 按照最新成交价加1的价格买入1张。策略的判断逻辑没有问题，但“委托单状态”为“提交中”，该委托单没有下到模拟系统中。

请问，是vnpy的cta策略中限制了下单时间（如9点31分之前不能下单），还是我这样使用buy语句错误？
如果盘中设置某tick值超过某阀值后下单，几乎没有遇到过这种问题。

求高手指教，谢谢！

想尝试一个简单的股指期货交易策略，要求在开盘前下单。
现有模板中，只有行情驱动（k线周期驱动也一样）。
想参照on tick的范式定义一个on time函数，请问除了在stratege中写on time函数外，还需要在其它哪些地方修改呀，谢谢！
求大神指点

已在网上找到答案。谢谢关注
为减少其它同学的困难，我这里把答案复制过来，呵呵。
解决方案：
第一步：找到vnpy的QT的bin路径，例如我的是：C:\vnstudio\Lib\site-packages\PyQt5\Qt\bin
第二步：找到Qt5Bluetooth.dll，并重命名为其它名，例如：Qt5Bluetooth.dll1就行了！

按照课程，选用了阿里云，课程中推荐的2核4G -windows 2012server版本。
下载好vn station（2.1.9），安装后启动时提示： this windows version(6.3.9600) does not support the required Bluetooth API.consider updating to a more recent windows(10.0.10586)
windows 自动更新后也不行，求大神指点，谢谢！

vnpy社区新人，一个弱弱的问题。
课程和demo中展示的，很多都是tick或bar生成时驱动交易信号的判断和触发。请问直接用系统时间驱动，是否可行？

简单使用时间驱动，如在某个特定时点（有可能是在开盘前，所以没有quotes中的时间戳，不能用tick驱动）提前下单，等待成交。

这样虽然在后向测试中可能会出问题，但实盘交易时可以更方便。

为了减少尝试成本，请了解的大神告知，谢谢！