参照tick驱动，注册了 self.event_engine.register(EVENT_TIME,self.process_systime_event) # test
在仿照以下程序时，遇到问题：
def process_tick_event(self, event: Event):
""""""
tick = event.data

strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]
if not strategies:
    return

self.check_stop_order(tick)

for strategy in strategies:
    if strategy.inited:
        self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_tick, tick)

tick驱动时，传进来的数据有vt_symbol，可据此判断所有strategies中执行。 但时间事件中，无合约，怎么让它在所有策略中执行呢

def process_systime_event(self, event: Event):
""""""
systime = event.data

strategies = self.symbol_strategy_map[tick.vt_symbol]   ？？？？？
if not strategies:
    return

for strategy in strategies:
    if strategy.inited:
        self.call_strategy_func(strategy, strategy.on_time, tick)

在网站上下载安装的vnstudio-2.1.9，使用上期模拟账户进行测试：
参照策略模本写了个简单策略，交易股指期货IF
策略的基本逻辑是 收到第一个tick数据后判断交易
股指期货的第一个tick数据应该是在9:29分收到，9点29分到9点30分之间模拟系统不允许下单

所以我改成了行情时间9点30分之后下单： self.buy(self.last_price + 1.0, self.fixed_size) 按照最新成交价加1的价格买入1张。策略的判断逻辑没有问题，但“委托单状态”为“提交中”，该委托单没有下到模拟系统中。

请问，是vnpy的cta策略中限制了下单时间（如9点31分之前不能下单），还是我这样使用buy语句错误？
如果盘中设置某tick值超过某阀值后下单，几乎没有遇到过这种问题。

求高手指教，谢谢！

想尝试一个简单的股指期货交易策略，要求在开盘前下单。
现有模板中，只有行情驱动（k线周期驱动也一样）。
想参照on tick的范式定义一个on time函数，请问除了在stratege中写on time函数外，还需要在其它哪些地方修改呀，谢谢！
求大神指点

按照课程，选用了阿里云，课程中推荐的2核4G -windows 2012server版本。
下载好vn station（2.1.9），安装后启动时提示： this windows version(6.3.9600) does not support the required Bluetooth API.consider updating to a more recent windows(10.0.10586)
windows 自动更新后也不行，求大神指点，谢谢！

vnpy社区新人，一个弱弱的问题。
课程和demo中展示的，很多都是tick或bar生成时驱动交易信号的判断和触发。请问直接用系统时间驱动，是否可行？

简单使用时间驱动，如在某个特定时点（有可能是在开盘前，所以没有quotes中的时间戳，不能用tick驱动）提前下单，等待成交。

这样虽然在后向测试中可能会出问题，但实盘交易时可以更方便。

为了减少尝试成本，请了解的大神告知，谢谢！