大侠说的，我明白。视频中最后的那个总结图，我也觉得没看明白。锁仓目的是平今手续费。都是先检查今仓，和昨仓，在看是否反向开仓的情况。这些都能理解。但是，对于有昨仓（无今仓）的情况下，开仓怎么处理？ 正如上面我举例的那个情况，能否按照我的例子给解答一下。
1）昨仓Buy 2手，Sell 2手
2）今第一笔开仓：开空仓1手（sell open 1手）。在策略层下单self.short(lock=True)
3) 代码走到converter.py，offset被改成了close。（但是direction没变，仍是short）
if yd_available:
req_yd = copy(req)
if self.exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.INE]:
req_yd.offset = Offset.CLOSEYESTERDAY
else:
req_yd.offset = Offset.CLOSE
req_yd.volume = close_volume
req_list.append(req_yd)
4）最终下单就得到了short close，也即sell close。
到底哪里不对了？？
是第2），在开空仓时不应该用self.short? 而是self.cover() ,即buyclose吗？ 我要的是开空仓，如果自己判断了平今惩罚，而变成buyclose，就不用走锁仓模式啊？
是说 平仓时才用lock=True。 开仓就不用？（记得说过要用锁仓，就都要用啊）
xiaohe wrote:
多谢回答。 有点更迷糊了，麻烦给捋捋。。。
我是想要开一手空，不是要平多。（我的理解平多，应该是锁仓模式给自动转换的？）
还是上面的例子，逻辑上来说，想要开一手空（即 sell open），正常应该是下单self.short() .
如果不用锁仓模式，当然就直接下去到交易所就好。显示出来也是sell open。
如果用了锁仓模式，该订单在convert里边转化成cover，即发了平多出去（经过未开今以及有昨仓的判断后）。
不是以上的过程这样？ 如果不是，上面的例子，要开空，就要下平多。这就变成我自己判断，不需要锁仓转换了啊？？
还请大侠再详细解释指点一下，我是哪个地方想错了。
假定股指有昨仓 buy 2手，sell 2手； 今天第一笔开仓想要 sell open 1手。 调用的self.short(). 用了锁仓模式lock=True。
结果应该是变成buy1手，sell 2手？（即 buy close 1）--我认为预期结果是这个。
还是 buy 2手，sell 3 手？（即直接sell open 1 ）？
按照convert.py代码里的:
if yd_available:
req_yd = copy(req)
if self.exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.INE]:
req_yd.offset = Offset.CLOSEYESTERDAY
else:
req_yd.offset = Offset.CLOSE
req_yd.volume = close_volume
req_list.append(req_yd)
发现最终下出去的指令是 sell close。。。为什么不是buy close？！
麻烦大侠指教，谢谢
谢谢大神的回答！
谢谢耐心指导。菜鸟问题多多，不好意思。
一个品种跑一个策略，这个前提，我能理解。
1）“在process_position_event函数下给OffsetConverter这个类更新了仓位。”
这个process_position_event是怎样才会触发？ 系统检查底层仓位有变化，就触发更新OffsetConverter？还是说要成交回报来触发（错过就不会触发）？
2）如果上边这点是底层仓位变化就触发，那么要获得仓位，只要在OffsetConverter获取get_position_holding就能获取？如果不是，你说的get_pos是指哪个？
谢谢
谢谢回答。 我再理解一下，就是说：如果确实漏掉了成交回报，再等多3秒（底层自动刷新时间），pos会被更新成正确的持仓，是吗？
那如果重启系统，会不会在读取完json（此时还是错误的）之后，会将pos与底层同步一次？ 如果是这样，是不是可以理解成，万一漏掉成交回报，不一致了，就重启一次系统，即可完成底层与pos的同步？
照我的理解，问题就是：当系统被意外关闭或者网络意外断开，导致错过了部分成交回报，这种情况下，系统对于self.pos就无法被更新了？(即便重启系统也没用？) 除了手动修改json文件，让系统重启的时候读取之外，还有其他方法吗？ 比如，不是说系统会每隔3秒在底层查询一次持仓，这个查询会更新到pos上来吗？或者策略可否主动查询，然后自己来更新这个pos？
以上这种情况，应该实盘很常见，不知道各位大神都是怎么处理的。。。
麻烦再给回答一下，谢谢。
若在实盘交易过程中，因各种原因导致程序退出或网络中断，一段时间后，程序网络又重新启动恢复正常。如果恰好退出/断开的中间有成交回报错过，因为 策略层没法主动查询底层持仓，持仓怎么维护？
1）原本策略代码想是通过成交回报自己维护持仓。那么中断导致策略漏掉数据，有什么方法？
2）系统重启动后，self.pos（逻辑持仓）还会是准确的吗？系统重启时，会主动更新一次逻辑持仓吗？ 怎么可以获取详细持仓信息然后同步回策略自己维护的持仓当中。
3）断开的过程中，可能还包括手动去做的一些下单操作等，这些成交怎么可以同步回逻辑持仓当中？
谢谢
1）日志问题：为了debug，从run.py 加载ui界面。然后进入CTA回测。在回测当中，界面上有日志，可是日志文件始终没有生成。 在界面的配置里面已经设置了级别10，True等。是要怎么才有文件日志生成呢？
2）CTA策略init时，调用ArrayManager（10） 。假设参数是10. 为什么分钟onbar开始的时候，第一分钟就是从9：40开始，为什么不是9：30开始呢？
是不是说因为我的策略要求前10分钟的数据需要用来计算指标之类的，所以必然从9：40开始。 那么，如果我需要昨天最后n分钟，例如n=30分钟的数据来计算指标（onBar第一分钟从第二天的9：31开始），那该怎么设置？（如果这里设置30，开始日期要提前一天的话，好像也不对啊？）
3）是不是 on_init（）里面的load_bar（） --指定加载过去n天的数据来执行策略初始化任务。这个只要大于我前面ArrayManager（10）的就可以。比如我只要30分钟的，那么这里1天就足够了？
谢谢
谢谢回答。
看了你给的帖子里最后的回答，好像也是自己去记录保存所有下单信息及回报信息，然后自己计算。
可以在策略层直接调用engineer的对应接口吗？get_all_postions之类的。。新手技能有限，不知道有没有列子可以参考。
感谢！
策略在运行当中，考虑追单，平仓等原因，需要获取当日的历史成交信息，当前的持仓信息（甚至包括昨仓和今仓）以及当日的委托信息等。。
1）看了论坛的一些提问和说法：在策略里，是没有接口获取吗？如果有，请问要怎么获取。main_engine.get_all_trades这种是可以直接用吗？
2）如果不能在策略获取，那是不是说要在策略的onTrade/onOrder里边，这些信息全部由策略代码来自己维护这些信息？
3）假设自己维护这些信息，那么怎么确保和ctp柜台端保持一致。可能有各种原因导致自己保存的和柜台的不一致的情况。可以定期从CTP同步还是建议策略怎么做？有具体同步函数接口吗
3）如果在策略运行的过程中，使用vnpy界面进行了开平仓处理，会触发策略的onTrade/onOrder吗（如果有单过来，还可以自己维护起来）? 再者，如果未经过vnpy，而是通过类似快期这种ctp客户端操作，vnpy底层会忽略还是说会触发到策略层，由策略层来自己决定如何处理？
谢谢。
