那就看看Wind/iFinD这些机构数据服务了

option_fuction这个不是开源版自带的模块，是你自己开发的吧？要放到对应位置上

https://www.ricequant.com/welcome/purchase?utm_source=vnpy

这里可以申请试用

https://github.com/vnpy/vnpy_portfoliostrategy/blob/main/vnpy_portfoliostrategy/strategies/pair_trading_strategy.py

官方仓库里提供了DEMO

CtaBacktester没有提供这个清除缓存的功能了，目前可以通过重启程序的方式来解决了

没关系，如果本地数据库有数据，可以忽略datafeed相关的信息提示

完整的报错截图看下？

通过PortfolioManager模块来监控即可

18650802653 wrote:

是不是底层那边,需要等待trade数据,更新仓位才行?

order数据显示 已全部成交还不够?

对的，这里涉及到融航内部的仓位维护逻辑，根据你这里反馈猜测也是基于on_trade来计算，所以你在收到on_trade之前（一般延时很低很低，但也不排除特殊情况慢个百毫秒到几秒）就去下平仓委托，自然可能出现仓位不足了。

版本太老了，卸载重装3.6.0吧

行情涨跌幅，是基于昨收和最新价计算的，你这里13385对应-100.06%，建议查下昨收字段的数据是否溢出了导致计算异常

为了保证实盘和回测的一致性，以及给数据提供额外的富余量（考虑节假日），要计算15天的均线，推荐load_bar(30)

df = pd.read_sql(sql, engine)

这里你传入的engine是OptionEngine对象，而不是SQLAlchemy的数据引擎对象，检查下吧

from vnpy.app.cta_strategy import

改为

from vnpy_ctastrategy import

Windows Server需要2019或者2022

1： RQData的Tick版本（1W/年），有提供实盘中的指数行情推送
2-3： 这两个要自己改造了

1. 10天
2. 对的
3. 是的，回测通常起码准备1年长度的数据
4. 不写这个会导致回测引擎不知道要用什么函数来回放数据，所以必须写

停止策略的时候（或者发生成交）才会触发该文件的写入更新，检查下你是否直接关闭了程序吧

截图看下？你是用管理员账号安装的吗

CTP接口下午收盘后要关闭重启