D:\veighna_studio\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\strategies

你是怎么运行启动的程序？启动入口的py文件贴一下

https://www.vnpy.com/docs/cn/datafeed.html#rqdata

目前没办法了，这个是CTP API内部的打印

CTP API底层需要依赖中文编码，要用locale_gen配置下（具体Github仓库的install.sh脚本里有）

如果是套利价差策略，推荐用SpreadTrading模块。

如果是更多合约的组合类策略，则是用PortfolioStrategy模块了。

leo-2a6111b0fda7498e wrote:

centos上面支持吗？

可以运行，只是安装模块时要用yum替代apt了

原理上是在回测引擎层面实现逐日加载的模式就行

帮你测了下目前下载数据正常，今天再试试？

检查下操作系统的时间日期格式配置，要选择中国的规则

如果是私募机构，可以在【vnpy-community】公众号后台发个名片留言咨询

1. 商业版主要是面向金融机构（私募、券商等）的定制开发项目
2. 这种大规模截面回测，必须走逐日加载模式，另外还要维护合约信息的数据表（确定每个交易日有哪些合约可以交易）

    for buf_orderids in [
        self.buy_vt_orderids,
        self.sell_vt_orderids,
        self.short_vt_orderids,
        self.cover_vt_orderids
    ]:
        if stop_order.stop_orderid in buf_orderids:
            buf_orderids.remove(stop_order.stop_orderid)  # 为什么是在这个临时list中remove，没有去各个orderids的list中remove?

这里的buf_orderids，就是指的self.buy_vt_orderids/self.short_vt_orderids这些列表对象，所以这行代码里移除了成交后的停止单委托号。

建议了解下Python语言中的【可变/不可变对象】概念，这里循环时的buf_orderids可以视作指向原有列表的引用，而非复制

因为上期所的委托不支持Offset.CLOSE，必须是Offset.CLOSEYESTERDAY或者Offset.CLOSETODAY。

其他交易所在平仓时，都是优先平今，所以先冻结今仓。

用的什么datafeed数据服务？

数据CSV文件中，没有datetime这一列，如果你的时间戳列是其他名字就对应修改下

期权这块有个专门的OptionStrategy模块（商业版），支持按品种自动搜索每一日的交易合约列表，然后汇总加载数据。

按日的订阅回测好像目前是没有，这块确实在大数量的场景下比较重要

没看明白，是指你写Q那里的self.pos不会为0？

账号问题建议直接联系米筐的客服电话或者邮箱吧，这里主要是解决技术使用问题的