逆火 wrote:

在on——tick中进行挂单委托和计算，两根tick之间的时间能计算完成吗？？如果想用vnpy做一个做市策略有没有好的建议

两个tick间隔在500ms，只要策略逻辑计算开销在这个范围内即可

last_volume只有IB接口才有提供

frozen=data["FrozenMargin"] + data["FrozenCash"] + data["FrozenCommission"]

CTP接口里的冻结资金取的是这三个字段之和，看看你冻结的28万是否在这三个范围里

PySide6的版本问题吧，直接用VeighNa Studio来运行即可

收盘价和每日盈亏，在engine.calculate_result()函数调用后会返回，直接记录下来就行

统计指标，在engine.calculate_statistics()函数调用后会返回，同样记录下来就行

1. 创建一个变量比如self.bar_countdown
2. 准备开多的时候，设置self.bar_countdown = 10
3. 然后每次on_bar：if self.bar_countdown > 0: self.bar_countdown -= 1
4. 在自减操作后，判断self.bar_countdown == 0，满足条件则开仓

通过on_stop_order获取到的停止单触发，可以拿到触发后实际下出的限价单信息

你的v是list，要转换成numpy.array才行

直接访问bg.bar就行

OptionMaster中内置了和期权相关的几个统计风控指标计算

请检查下C:\users\administrator.vntrader\vt_setting.json这个配置文件，如果有异常就删掉后重启试下

请检查下是否错用了CTPTEST接口，SIMNOW要用CTP接口

XTP本身不提供历史数据，确认下你的历史数据来源？

先用DataManager下载数据到数据库中才能回测，看下公众号【VeighNa开源量化】的入门教程吧

关注微信公众号vnpy-community，在后台私信下提供你的账号和注册时的邮箱，让管理员帮你处理吧

pip install vnpy_mongodb --upgrade升级下试试

实盘和回测的数据偏差吧，分别用的什么数据源？

某些期货公司柜台对市价单，会直接撤销

这个报错是找不到数据库驱动，建议自己尝试安装下更低版本的pandas吧

如果持续处于提交中状态，说明CTP接口的交易服务器连接可能已经断开，检查下日志区域是否有相关输出吧