感谢分享！
lsq_quant wrote:
另外，还有一个小问题，
既然已经采用市价单了，那在应用层面如 市价单 buy("600000.SSE",8.0,200,OrderType.MRAKET)，这里设定price是不是对成交没有任何影响(因为是市价单)？我看在xtp_gateway中的xtp_req中仍然包含了“price”，是否可以理解为这么写只是为了方便统一形式呢？
市价单应该理论上价格可以直接传0或者不传
lsq_quant wrote:
MTF wrote:
看下vnpy_xtp/xtp_gateway.py即可
谢谢你的建议，我重新仔细看了vnpy_xtp下的两个文件，一个是xtp_gateway.py,另一个是 api/xtp_constant.py
终于明白了xtp_gateway.py中为啥股票委托类型映射中 正常股票和科创板的OrderType.MARKET映射后的数字不同了（因为在xtp_constant.py中科创板的市价单类型是XTP_PRICE_REVERSE_BEST_LIMIT，对应序号是7）
也就是说，如果我想采用不同市价单类型，只需要将映射对应序号更改为相应的数字即可(基于xtp_constant.py)
写到这只想感谢vn.py,要是我自己基于xtp接口开发，不知道要弄到猴年马月，感谢！
对的，VeighNa各种接口都可以采用类似方式快速修改
这里是因为每个交易日收盘后系统要重启，所以这么设计的吧
看下vnpy_xtp/xtp_gateway.py即可
屏幕分辨率问题，请确保最低1920x1080，然后缩放100%
转债偏时序类的策略，主要就是《全实战进阶 - CTA策略》课程了
第二个问题是缺少vcredist x64，装下就行
第一个问题，你的机器有242个核心？？
用PortfolioStrategy可以实现
建议点击【K线图表】看下数据是否正常吧，应该是出现了最低价为0的K线数据才会导致这种情况
简单来说就是你发起撤单的这个委托已经成交或者撤掉了。
至于为什么会对结束的委托发起撤单请求，就要查下你自己的策略逻辑了
对了，试试3.0以上新版本的VeighNa，老版本的遗传算法是只返回一条结果
批量运行的逻辑不对吧。。。
检查下有没有通过on_trade收到成交回报吧，注意cover和buy一样，要委托价格超过市场能撮合价格才能成交哦
交易的是不活跃的合约嘛？
这是因为Python浮点数精度的问题了，目前似乎没有太好的解决办法吧
有提供，因为是资管系统不对外开放，可以通过有采购融航的期货公司来帮忙申请
因为股票交易中没有开平的概念。
从Github Star反映出来的用户量角度考虑吧
