把ctpgateway改成了ctptestgateway，按照期货公司发的信息填了配置，但是点击连接ctp没有任何反应，可能是什么原因呢？
另外论坛上看到有人提到mac地址，但是我向期货公司提交申请单的时候并没有填过这个信息，这个需要在vnpy的配置里填么，要填到哪里。
还有两个问题。这种穿透式测试可以在云服务器上进行么，可以24小时随时测试还是也必须在交易时间。
谢谢。不过如果不手动干预的话，怎么实现1，2呢，目前已经是自动实现了么？
在一个电脑上有，一个上面没有
如果不是交易时间的话会报订阅错误，那么应该在什么时间启动才能正常运行呢？启动后收盘结束到下一天开始，中间需要手动操作么？
也就是说初始化的时候必须在交易时间？CTA策略可以处理隔夜么，就是可不可以一直放着不管自动运行
在哪节课里面？
并非长久之计，我填非金融行业的公司并没有通过申请，但我本身就不是金融行业的啊
确实是不生效的
假设策略想要以开盘价买入100手合约，使用狙击手算法，在卖一价格小于等于开盘价时以剩余委托量和卖一量中取最小值最为下单数量。这一步是没问题的，但是会出现到了收盘这100手合约还是交易不完的情况，这时候应该怎么处理呢。我知道各人有不同的偏好会有不同的处理方式，想向大家请教一下一般应该怎么处理。
用Python的交易员 wrote:
4月中吧，2.1.2
大佬，求赶紧出来，我给你充钱
大家回测完应该都会找个交易软看一下自己策略的交易记录，然后改进吧。我遇到一个问题就是用主力合约回测比如RB888和文华财经的主力合约是对不上的。这样我就没法看交易记录了。
这个问题怎么解决呢。或者怎样才能在图形上看到自己的交易记录，同时这个图形上可以显示一些交易指标来辅助判断这些交易是不是符合预期。我知道最新的vnstudio可以显示交易记录了，但是上面不能显示交易指标，对判断交易的正确与否帮助很小。
好的，感谢，我尝试一下用888.
这是我的一个交易记录，在一天买了之后有一个300点的巨大跳空，我猜可能是换合约造成的吧。不过RQ处理的也太粗糙了。
26 2019-03-29 10:45:00 买 3719.0
27 2019-03-29 21:05:00 卖 3453.0
遇到这样的问题该怎么办呢。回测的时候应该选什么合约回测，选这种连续合约回测是不是不太合适。
另外建议加入JoinQuant的接口，感觉质量应该会比RQ好一点。
慢一根k线：
和文华比对了一个1分钟的数据是和时间戳可以对的上的。但是在5分钟回测的时候为什么在图表上看信号都慢了一根K线。虽然数据是对的上的，但是既然数据是没差别的，信号计算是从哪里开始有区别了呢。
以收盘价成交：
之前用一些软件写过一点策略，一般都是在这根k线的开始看上一根K线是否出现了信号，然后以这根K线的开盘价成交。
我看了VNPY里面的例子一般是当前K线满足了条件会以当前的收盘价成交，这样会不会回测和实际交易有较大区别。这两种方式哪种更好呢。
前辈们按经验一般采用哪种方式。
哪里的trade呢，没有在engine里找到这个东西
已经找到原因了，这样还是下1m的，不能填‘1m’
因为我看CTA回测界面下载数据只有1m,1h,1d，那一般在5m上回测的话应该怎么做呢。是直接下载5m的k线载入策略，然后策略实现了on_bar函数，还是不管是几分钟的都用1分钟的数据，然后在策略中合成？
感谢回复，没有任何报错输出，账号密码配置了，可以用图形界面下载数据。init显示是True的。
