把ctpgateway改成了ctptestgateway，按照期货公司发的信息填了配置，但是点击连接ctp没有任何反应，可能是什么原因呢？
另外论坛上看到有人提到mac地址，但是我向期货公司提交申请单的时候并没有填过这个信息，这个需要在vnpy的配置里填么，要填到哪里。
还有两个问题。这种穿透式测试可以在云服务器上进行么，可以24小时随时测试还是也必须在交易时间。
在一个电脑上有，一个上面没有
如果不是交易时间的话会报订阅错误，那么应该在什么时间启动才能正常运行呢？启动后收盘结束到下一天开始，中间需要手动操作么？
假设策略想要以开盘价买入100手合约，使用狙击手算法，在卖一价格小于等于开盘价时以剩余委托量和卖一量中取最小值最为下单数量。这一步是没问题的，但是会出现到了收盘这100手合约还是交易不完的情况，这时候应该怎么处理呢。我知道各人有不同的偏好会有不同的处理方式，想向大家请教一下一般应该怎么处理。
大家回测完应该都会找个交易软看一下自己策略的交易记录，然后改进吧。我遇到一个问题就是用主力合约回测比如RB888和文华财经的主力合约是对不上的。这样我就没法看交易记录了。
这个问题怎么解决呢。或者怎样才能在图形上看到自己的交易记录，同时这个图形上可以显示一些交易指标来辅助判断这些交易是不是符合预期。我知道最新的vnstudio可以显示交易记录了，但是上面不能显示交易指标，对判断交易的正确与否帮助很小。
这是我的一个交易记录，在一天买了之后有一个300点的巨大跳空，我猜可能是换合约造成的吧。不过RQ处理的也太粗糙了。
26 2019-03-29 10:45:00 买 3719.0
27 2019-03-29 21:05:00 卖 3453.0
遇到这样的问题该怎么办呢。回测的时候应该选什么合约回测，选这种连续合约回测是不是不太合适。
另外建议加入JoinQuant的接口，感觉质量应该会比RQ好一点。
慢一根k线：
和文华比对了一个1分钟的数据是和时间戳可以对的上的。但是在5分钟回测的时候为什么在图表上看信号都慢了一根K线。虽然数据是对的上的，但是既然数据是没差别的，信号计算是从哪里开始有区别了呢。
以收盘价成交：
之前用一些软件写过一点策略，一般都是在这根k线的开始看上一根K线是否出现了信号，然后以这根K线的开盘价成交。
我看了VNPY里面的例子一般是当前K线满足了条件会以当前的收盘价成交，这样会不会回测和实际交易有较大区别。这两种方式哪种更好呢。
前辈们按经验一般采用哪种方式。
因为我看CTA回测界面下载数据只有1m,1h,1d，那一般在5m上回测的话应该怎么做呢。是直接下载5m的k线载入策略，然后策略实现了on_bar函数，还是不管是几分钟的都用1分钟的数据，然后在策略中合成？
再请教一下下面这段代码为什么获取不到数据。
from vnpy.trader.object import HistoryRequest
from vnpy.trader.rqdata import rqdata_client
from vnpy.trader.database import database_manager
from vnpy.trader.utility import extract_vt_symbol
from datetime import datetime
symbol, exchange = extract_vt_symbol("IF88.CFFEX")
req = HistoryRequest(
symbol=symbol,
exchange=exchange,
interval='1m',
start=datetime(2019, 1, 1),
end=datetime(2019, 4, 30)
)
result = rqdata_client.init()
print(result)
data = rqdata_client.query_history(req)
print(data)搞了一天总算不报错了，但是运行load_datab并没有读到数据。
完全是按照example运行的。
这是代码
engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
vt_symbol="IF88.CFFEX",
interval="1m",
start=datetime(2019, 1, 1),
end=datetime(2019, 4, 30),
rate=0.3/10000,
slippage=0.2,
size=300,
pricetick=0.2,
capital=1_000_000,
)
engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})
engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()
下面是Log：
2019-06-23 18:56:12.221356 开始加载历史数据
2019-06-23 18:56:12.224363 加载进度：## [25%]
2019-06-23 18:56:12.226394 加载进度：##### [50%]
2019-06-23 18:56:12.229377 加载进度：####### [76%]
2019-06-23 18:56:12.231895 加载进度：########## [100%]
2019-06-23 18:56:12.232887 历史数据加载完成，数据量：0
2019-06-23 18:56:12.233889 策略初始化完成
2019-06-23 18:56:12.234390 开始回放历史数据
2019-06-23 18:56:12.235393 历史数据回放结束
2019-06-23 18:56:12.236396 开始计算逐日盯市盈亏
2019-06-23 18:56:12.236897 成交记录为空，无法计算
2019-06-23 18:56:12.238403 开始计算策略统计指标
2019-06-23 18:56:12.239905 ------------------------------
2019-06-23 18:56:12.241910 首个交易日：
2019-06-23 18:56:12.243414 最后交易日：
2019-06-23 18:56:12.245921 总交易日： 0
2019-06-23 18:56:12.249429 盈利交易日： 0
2019-06-23 18:56:12.250934 亏损交易日： 0
2019-06-23 18:56:12.251938 起始资金： 1,000,000.00
2019-06-23 18:56:12.252437 结束资金： 0.00
2019-06-23 18:56:12.253440 总收益率： 0.00%
2019-06-23 18:56:12.254443 年化收益： 0.00%
2019-06-23 18:56:12.255964 最大回撤: 0.00
2019-06-23 18:56:12.259457 百分比最大回撤: 0.00%
2019-06-23 18:56:12.261460 总盈亏： 0.00
2019-06-23 18:56:12.263468 总手续费： 0.00
2019-06-23 18:56:12.265473 总滑点： 0.00
2019-06-23 18:56:12.266475 总成交金额： 0.00
2019-06-23 18:56:12.266977 总成交笔数： 0
2019-06-23 18:56:12.267478 日均盈亏： 0.00
2019-06-23 18:56:12.267979 日均手续费： 0.00
2019-06-23 18:56:12.268982 日均滑点： 0.00
2019-06-23 18:56:12.269985 日均成交金额： 0.00
2019-06-23 18:56:12.270486 日均成交笔数： 0
2019-06-23 18:56:12.271490 日均收益率： 0.00%
2019-06-23 18:56:12.275019 收益标准差： 0.00%
2019-06-23 18:56:12.276504 Sharpe Ratio： 0.00
2019-06-23 18:56:12.277530 收益回撤比： 0.00
这个怎么解决，谢谢。
