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ahren
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本地获取期货标的最小跳动点，合约乘数 论坛： 经验分享

1.Lib\site-packages\vnpy路径下新建user_tools文件夹,放入pricetick.py
pricetick.py内容如下：

import json
import os
class PRICETICK(object):
    PATH = os.environ["USERPROFILE"] + "\\.vntrader\\unit.json"
    PRICE_TICK = 0.0  #最小跳动点 float
    UNIT = 0           #合约乘数 int

    def get_unit(self,symbol):
        with open(self.PATH,"r",encoding="utf_8") as f:
            result = json.load(f)
        for key_symbol in result:
            if key_symbol == symbol:
                self.PRICE_TICK = float(result[symbol][0])  #json读取最小跳动点
                self.UNIT = int(result[symbol][1])          #json读取合约乘数
                break
        return self.PRICE_TICK,self.UNIT

2. .vntrader\unit.json 在.\vntrader文件夹下，新建unit.json, json文件存储所有标的最小跳动点，合约乘数
unit.json内容如下：

{    
    "IF":["0.2","300"],
    "IC":["0.2","200"],
    "IH":["0.2","300"],
    "IM":["0.2","200"],
    "T":["0.005","10000"],
    "TF":["0.005","10000"],
    "TS":["0.005","20000"],
    "TL":["0.01","10000"],
    "AU":["0.02","1000"],
    "AG":["1","15"],
    "CU":["10","5"],
    "AL":["5","5"],
    "ZN":["5","5"],
    "PB":["5","5"],
    "NI":["10","1"],
    "SN":["10","1"],
    "RB":["1","10"],
    "WR":["1","10"],
    "I":["0.5","100"],
    "HC":["1","10"],
    "SS":["5","5"],
    "SF":["2","5"],
    "SM":["2","5"],
    "JM":["0.5","60"],
    "J":["0.5","100"],
    "ZC":["0.2","100"],
    "FG":["1","20"],
    "SP":["2","10"],
    "FU":["1","10"],
    "LU":["1","10"],
    "SC":["0.1","1000"],
    "BC":["10","5"],
    "EC":["0.1","50"],
    "BU":["1","10"],
    "PG":["1","20"],
    "RU":["5","10"],
    "NR":["5","10"],
    "L":["1","5"],
    "TA":["2","5"],
    "V":["1","5"],
    "EG":["1","10"],
    "MA":["1","10"],
    "PP":["1","5"],
    "EB":["1","5"],
    "UR":["1","20"],
    "SA":["1","20"],
    "C":["1","10"],
    "A":["1","10"],
    "CS":["1","10"],
    "B":["1","10"],
    "M":["1","10"],
    "Y":["2","10"],
    "RM":["1","10"],
    "OI":["1","10"],
    "P":["2","10"],
    "CF":["5","5"],
    "SR":["1","10"],
    "JD":["1","10"],
    "AP":["1","10"],
    "CJ":["5","5"],
    "PF":["2","5"],
    "PK":["2","5"],
    "AO":["1","20"],
    "LC":["50","1"],
    "SI":["5","5"],
    "BR":["5","5"],
    "RR":["1","10"],
    "LH":["5","16"],
    "PX":["2","5"],
    "SH":["1","30"]
}

3.在自己的策略中调用

from vnpy.user_tools.pricetick import PRICETICK   
初始化时候def __init__()：
实例化 self.contract = PRICETICK()
获取标的   self.symbol = "".join(re.findall(r"\D+",self.get_data()["vt_symbol"].split(".")[0])).upper()
提取最小变动价格，合约乘数   self.PRICE_TICK,self.UNIT = self.contract.get_unit(self.symbol)  #从json提取最小变动价位，合约乘数
cta引擎的合约乘数来源问题 论坛： CTA策略

CtaTemplate中，cta_engine.get_size()这个合约乘数获取，是从接入的数据源获得的嘛？比如接入rqdata，这个get_size（）数据就是rqdata的数据

sqlite数据库入库问题 论坛： 提问求助

description

description

dataframe 数据，如上图，需要数据入库SqliteDatabase，先已经将dataframe数据整理成BarData
入库如下：

_from vnpy.trader.database import BaseDatabase, get_database
database: BaseDatabase = get_database()
database.save_bardata(bars)

description
遇到这个时间戳转换问题，如何解决呢？

止损单仓位问题 论坛： CTA策略

在on_trade函数下，判断self.pos>0,且没有挂止损单，发出止损self.sell(stop_price,abs(self.pos),stop=True)，最后发现发出去的止损单和仓位不一致；观察了下，可能是一个仓位分了多次成交，on_trade只收到第一单成交的仓位，这个如何解决？

更换python版本问题 论坛： 提问求助

vnpy自带的python3.10.2 版本，对以前自己写的程序不兼容，怎么简单更换vnpy自带的版本不影响vnstation现有的程序？

如何实现分时图均价线计算？（分时图黄线） 论坛： 提问求助

分时图均价线，如何计算VWAP？直接在on_tick回调函数里面，用amount += tick.last_price * tick.last_volume,然后vwap = amount / tick.volume？

veighNa安装后无法启动 论坛： 安装指南

在腾讯云2核4G window server2012上，安装veighna3.0版本，点击黑马图标无反应，命令veighna 启动，显示DLL Load failed while importing QtwebEngineWidgets后，自己pip 安装了pyqt5，和pyqt6 都不行，有pip安装了QtwebEngine，任然是相同的报错；

启动后，提示时区问题 论坛： 安装指南

2022-05-05 19:35:54 E:\vnstuido\lib\site-packages\vnpy\trader\setting.py:32: PytzUsageWarning: The zone attribute is specific to pytz's interface; please migrate to a new time zone provider. For more details on how to do so, see https://pytz-deprecation-shim.readthedocs.io/en/latest/migration.html
"database.timezone": getlocalzone().zone,
2022-05-05 19:35:55 找不到数据服务驱动vnpy，使用默认的RQData数据服务

Market Radar 模块什么时候可以加入条件提醒？ 论坛： 价差交易

看了下Market Radar 后续 进一步加入图表显示（参考文华的组合）、条件提醒（警报和发微信）、策略信号订阅等功能，很期待这些功能

单子入场后，同时挂出限价止盈单，与stop止损单遇到的问题 论坛： CTA策略

单子入场，例如多头入场，立即发出limit 止盈单，和stop止损单，这时候limit 单直接发送到交易所服务器，但stop止损单在本地挂着；如果价格先去止损单方向，因为limit止盈单已经发到服务器，止损单触发也会因为可用仓位不足，而不能止损；如果价格先去止盈单，则不会出现上述状况；
1.那么如何处理第一种情况，因为limit单占用坑位导致仓位不足无法止损？加个bar.high_price >= long_tp判断在发单似乎可以；
2.如果获取真实入场价格trade.price，long_sl = trade.price - X，仓位大于0时候发出止损单，今天却遇到因为trade_price 还没有返回即为0时，直接发出了stop止损单，报价为—X，直接止损了；这种情况如何处理？

VNstation升级问题 论坛： 安装指南

今天登陆Vnstation，点击更新，部分没有更新成功，显示pip需要更新到最新版本；退出后用pip install --upgrade pip 升级失败，然后点击vnstation完全没有反应了，但可以通过run.py登陆vnTrader；在cmd命令下，pip找不到了，检查环境变量没问题，直接切换到vnstudio——scripts目录powershell也找不到pip模块（pip.exe在改目录下能看到）；尝试卸载不行，直接在上述scripts目录下运行esay_install.exe安装也没成功。需要如何处理？

网格策略 论坛： 提问求助

算法里面看到grid_algo网格算法，有没有向ctastrategy一样，写个gridstrategy模板，研究在vnpy上实现etf，价差，或者其它标的的网格策略实盘以及回测，自己写了下网格策略，成交总会出问题，有个模板学习就方便了

如何同时启动多个vntrader，以及实现多账户登录 论坛： 安装指南

1.有没什么方法可以同时启动多个vntrader？

  1. 不同vntrader启动后是公用用户目录下的strategy？
  2. 启动不同的vntraer，连接不同的账户，是不是就实现了多账户登录?
$盘第1分钟，tick中限价委托问题 论坛： CTA策略

以前挂stop单成交，都是第一根k线走完才能发出单子，要实现开盘第一k符合条件就立即入场，止损后依然可以在on_bar中挂stop单入场,研究了下细粒度挂撤单操作，思路是在on_bar中产生信号，接着在on_tick中限价委托成交；
on_bar中：
if self.pos == 0:
if bar.datetime.minute == self.start_time.minute:
if bar.high_price >= self.buy_break:
self.target_pos = self.fixed_size
elif not self.long_vt_orderids :(疑问：on_tick中限价买单，要求只成交一次，且没有记录orderid，不清楚on_tick里的buy会不会影响到这个long_vt_orderids,实盘中第1k入场，止损后，就不在发出单子了，需要如何解决？)
self.long_vt_orderids = self.buy(stop=true)
self.vt_orderids.extend(self.long_vt_orderids)
on_tick中：
volume = self.target_pos -self.pos
if volume > 0:
if not self.long_entered:
self.buy(stop=False)

自用判断标的日内交易时间、以及$盘平仓 论坛： 经验分享

1.vnpy.app新建user_tools文件夹trading_hour.py放入user_tools
trading_hour.py如下：

from datetime import datetime,time,timedelta
import json

class TRADINGHOUR(object):
PATH = "***.vntrader/trading_hour.json" #PATH填trading_hour.json在电脑的绝对路径，trading_hour.json放入在vntrader目录下，如：c:/users/电脑名/vntrader/trading_hour.json
time_switch = 0
start_time = ""
end_time = ""

def get_trading_time(self,symbol):   #读取存入json中的标的开收盘时间
    with open(self.PATH,"r",encoding="utf_8") as f:            
        trading_hour = json.load(f)
    for key_symbol in trading_hour: 
        if key_symbol == symbol:                
            start = trading_hour[symbol][0]
            end = trading_hour[symbol][1]
            break
    self.start_time = datetime.strptime(start,"%H:%M:%S")   #datetime对象，后面比较时候要转换成time对象
    self.end_time = datetime.strptime(end,"%H:%M:%S")
    return self.start_time,self.end_time

def day_night_switch(self):             #time_switch = 0 白盘标的，1为夜盘0：00前收盘的标的（如：rb），2为0:00后收盘的标的（如：ag，cu）
    if self.start_time.time() < time(hour=20,minute=0):
        self.time_switch = 0

    elif self.end_time.time() > time(hour=3,minute=0):
        self.time_switch = 1

    else:
        self.time_switch = 2 
    return self.time_switch

def trading_period(self,bar):   #判断标的日内交易时间

        DAY_START = time(hour=9,minute=0)
        DAY_END = time(hour=14,minute=57)

        if self.day_night_switch() == 0:                
            return bar.datetime.time() < (self.end_time + timedelta(minutes=-3)).time()

        elif self.day_night_switch() == 1:
            return bar.datetime.time() >= self.start_time.time() and bar.datetime.time() < (self.end_time + timedelta(minutes=-3)).time() \
                or (bar.datetime.time() >= DAY_START and bar.datetime.time() < DAY_END )
        else:
            return bar.datetime.time() >= self.start_time.time() or bar.datetime.time() < (self.end_time + timedelta(minutes=-3)).time() \
                or (bar.datetime.time() >= DAY_START and bar.datetime.time() < DAY_END )

2.trading_hour.json如下： #记录了期货白盘期货标的开收盘时间，夜盘标的夜盘开盘以及夜盘收盘时间，遇到特殊日子（比如疫情期间，ag没有夜盘了，那时间要修正“AG”：["9:30:00","15:00:00"]），直接过来修改开收盘时间即可
{
"IF":["9:30:00","15:00:00"],
"IC":["9:30:00","15:00:00"],
"IH":["9:30:00","15:00:00"],
"T":["9:30:00","15:15:00"],
"AU":["21:00:00","2:30:00"],
"AG":["21:00:00","2:30:00"],
"CU":["21:00:00","1:00:00"],
"AL":["21:00:00","1:00:00"],
"ZN":["21:00:00","1:00:00"],
"PB":["21:00:00","1:00:00"],
"NI":["21:00:00","1:00:00"],
"SN":["21:00:00","1:00:00"],
"RB":["21:00:00","23:00:00"],
"I":["21:00:00","23:00:00"],
"HC":["21:00:00","23:00:00"],
"SS":["21:00:00","1:00:00"],
"SF":["9:00:00","15:00:00"],
"SM":["9:00:00","15:00:00"],
"JM":["21:00:00","23:00:00"],
"J":["21:00:00","23:00:00"],
"ZC":["21:00:00","23:00:00"],
"FG":["21:00:00","23:00:00"],
"SP":["21:00:00","23:00:00"],
"FU":["21:00:00","23:00:00"],
"LU":["21:00:00","23:00:00"],
"SC":["21:00:00","2:30:00"],
"BU":["21:00:00","23:00:00"],
"PG":["21:00:00","23:00:00"],
"RU":["21:00:00","23:00:00"],
"NR":["21:00:00","23:00:00"],
"L":["21:00:00","23:00:00"],
"TA":["21:00:00","23:00:00"],
"V":["21:00:00","23:00:00"],
"EG":["21:00:00","23:00:00"],
"MA":["21:00:00","23:00:00"],
"PP":["21:00:00","23:00:00"],
"EB":["21:00:00","23:00:00"],
"UR":["9:00:00","15:00:00"],
"SA":["21:00:00","23:00:00"],
"C":["21:00:00","23:00:00"],
"A":["21:00:00","23:00:00"],
"CS":["21:00:00","23:00:00"],
"B":["21:00:00","23:00:00"],
"M":["21:00:00","23:00:00"],
"Y":["21:00:00","23:00:00"],
"RM":["21:00:00","23:00:00"],
"OI":["21:00:00","23:00:00"],
"P":["21:00:00","23:00:00"],
"CF":["21:00:00","23:00:00"],
"SR":["21:00:00","23:00:00"],
"JD":["9:00:00","15:00:00"],
"AP":["9:00:00","15:00:00"],
"CJ":["9:00:00","15:00:00"]
}

3.在自己的策略中import TRADINHOUR from vnpy.app.user_tools.trading_hour import TRADINGHOUR 同时import re
def --init--():加入
self.tradingtime = TRADINGHOUR()
self.symbol = "".join(re.findall(r"\D+",self.get_data()["vt_symbol"].split(".")[0])).upper() #获取标的代码
self.start_time,self.end_time = self.tradingtime.get_trading_time(self.symbol)
这些完成后，就可以在你的on_bar函数里面调用self.tradingtime.trading_period(bar)获取标的日内交易时段了
例如：def on_bar(self, bar: BarData):
### ###
if self.tradingtime.trading_period(bar): #获取当下交易标的日内交易时段，平仓时间设置为收盘前3min

        if self.pos == 0:
                 ###****
        if self.pos > 0: 
               ### ****
        if self.pos < 0:
                ###*****

else: #收盘平仓

            if self.pos > 0:
                   self.sell(bar.close_price *0.99, abs(self.pos))
            elif self.pos < 0:
                   self.cover(bar.close_price*1.01, abs(self.pos))
CTA实盘遇到的问题 论坛： CTA策略

1.同一策略，不同标的同时开盘前开启，开盘前总会出现没有数据更新情况，有时候延迟几分钟，今天延迟了差不多15min才更新（主逻辑在on_bar里面）
2.同一策略，夜盘标的在上述更新完成后，可以随时更新日内高低点，只有白盘的标的，日内高低点只能等到有仓位时候才能更新
注：区分白盘夜盘，自己建了一个json文件，存放标的开盘时间，比对json文件与 self.symol抓取开盘时间；单个标的测试打印开盘时间没问题
3.同一策略，不同标的，当某几个标的入场后手动平仓了，停止这几个标的对应的策略，依然在发出止损单，开仓单，这意味着没有停止该标的对应的策略啊

实盘数据订阅过程 论坛： 数据相关

看了下tick数据订阅：ctatemplate 有on_tick
1.想着tick数据到底从哪儿获取的？ main_engine.get_contract ----main_engine.subscribe-----geteway_subscribe----subscribe(pass)，subscribe没有内容，那么tick数据怎么获得的推送？

  1. 实盘获得tick数据后，在bargenerator 合成分钟，小时等k线，然后arraymanager管理k线生成指标，是这个流程吧？那么实盘过程是不是没用rqdata的数据呢？
  2. 回测模式，直接用rqdata的分钟数据；想搞清楚回测模式、实盘过程中数据的订阅过程需要看什么文档？
如何实现期货均价线指标？ 论坛： 提问求助

均价线AVL指标，看了下arraymanager 、talib里面没有这个指标，如何自己实现？

价差模块的一些问题 论坛： 价差交易

1.看了下价差交易模块，和算法交易模块里面有网格算法，思考如何在价差交易模块里开发自己的网格策略，和用bisic_srpead_stategy.py一样，填入网格参数既可进行价差的网格交易；
2.如果自己写价差网格策略，应该放在价差策略 on_spread_tick ,还是on_spread_bar里面，on_spread_tick是组合价差的tickdata嘛？如果是的话可发开发价差的tick级别高频策略

股指期货实盘锁仓问题 论坛： 提问求助

股指期货，如果昨日2buy_k，2sell_kl锁仓，今日self.pos 是只净持仓,self.pos =0?
description
如上图，在每个buy，sell，short，cover后面补上lock=true就可以实现日内收盘净持仓为0，锁仓交易吗

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