首先感谢下平台提供的学习机会，不厌其烦答疑，今天实现了实盘接入成交了非常优秀的两单，今天实盘和回测遇到了下面的问题，求教解决方法

如上图，short1卖出，后面两个k线命名为k1，k2，k1高点设置了cover stop，k2开盘加仓，但k2_high_price触发了空头止损单cover (abs（self.pos)),会留下k2加仓单没有平仓
问题：1.怎么才能实现在触发k1_high_price时候完全平仓？
2.发现short1上根k线已经满足入场条件，sell @bar.close 限价单，只能等到short1 当根k线开盘价成交，如何实现在前一根满足条件k线收盘立即成交？如果合成k线时候提前几秒
收，是否就解决了当根k线成交

from datatime import time

if bar.datatime.time() < self.exit_time():
报错，TypeError: 'datetime.time' object is not callable，如果不是bar.datatime.time,如何获取当下bar 的时间？

有没人遇到这种情况，cta回测窗口，中间窗口太小，调整ctabacktester--widget里面的参数，感觉没有多大变化；可否把这窗口调整为可变大小窗口

期货公司让下载了这个

然后怎么进行编译呢

vnpy实现克罗谈投资策略多均线策略，问题：1.代码放在on_5min_bar，cta策略加载后，初始化，启动策略，均线值都依然为0，说明没有数据，问题在哪儿？2.是不是因为rqdata号被封了，不能引入数据？3.策略回测可以加载下载的历史数据，显示策略指标计算完成，成交记录为空，帮我看看判断入场逻辑是不是有问题，有问题，应该怎么写这个逻辑

想修改下双均线策略，写个10日均线向上穿越20日均线作为买入信号，当3日均线向下穿越5日均线卖出平仓，不开空，如果3日均线再次穿越5日均线重新开多仓
相反，10日均线向下穿越20日卖出，当3日均线向上穿越5日均线买入平仓，不开多，如果3日均线再次向下穿越5日均线重新开空；

求指教，这里面怎么过滤重复，只要开，平，开，平 模式

米筐下载数据超过当日最大下载量触发异常,CTA策略和CTA回测同时都不能用了，异常显示如下，关闭vnstudio重启也没用了，需要如何处理？
Traceback (most recent call last):
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\ui\mainwindow.py", line 281, in open_widget
widget = widget_class(self.main_engine, self.event_engine)
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\ui\widget.py", line 37, in init
self.cta_engine.init_engine()
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 107, in init_engine
self.init_rqdata()
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 129, in init_rqdata
result = rqdata_client.init()
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 65, in init
df = rqdata_all_instruments()
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 131, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 343, in all_instruments
ins_ret = filter(cond, get_instrument_list(market))
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 111, in wrapper
value = user_function(args, kwargs)
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 111, in _all_cached_instruments_list
return _all_instruments_list(market)
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 106, in _all_instruments_list
return [Instrument(i) for i in get_client().execute("all_instruments", market=market)]
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 59, in wrap
return func(*args, kwargs)
File "d:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\connection_pool.py", line 27, in execute
return conn.execute(method, *args, **kwargs)
File "rqdatac\connection.py", line 117, in rqdatac.connection.Connection.execute
File "rqdatac\connection.py", line 87, in rqdatac.connection.Connection._read_one_packet
rqdatac.share.errors.QuotaExceeded: Quota exceeded

本人主观交易员，有成熟的交易系统，最近研究量化，想实现：1我每天选出几个标的，直接添加到下单目录；2.开仓条件，比如高开或者低开多少点，如果目录中标的符合开仓条件一次性多个标的可以同时入场；3.可以同时发出一个止损条件单，比如一个ATR什么的；想了解下应该在脚本策略里面写吗？