之前也出现过同一个策略两个指标不同的问题,已经重装最新版vnpy
print了每一根bar的该指标的数值出来,初始化途中没有问题,但是初始化完成,即使没有按start都是不同的
因为我round了指标,所以肯定是不对的
请问是什么原因呢?

最奇怪的是,这个问题只有在初始化才会会出现,一般等实盘发生指标更新了,就会正常?

查了下,直接调用了关机之前的记录 strategy_data.Jason,没有因为初始化而更新?请问这是为什么呢?

有原 wrote:

arnego wrote:

郭易燔 wrote:

相同品种的策略的行情数据是一样的。计算指标不一致的话请检查两个策略的参数是否一致，图片上有个参数两个策略分别是10和15。具体细节可以在自行在策略中打印数据进行对比。

实盘会不会出现开盘附近的脏数据在不同策略线上不同响应呢?
10/15不是策略的计算参数,在因子计算上是一致的,实际上重启了之后盘中再启动,计算也是一致的
所以才会怀疑是不是开盘 or rqdata初始化的问题?
可以在交易日开盘前后启动策略，将两个策略实例合成的bar都打印出来排查一下。

好的,我明天试试

郭易燔 wrote:

相同品种的策略的行情数据是一样的。计算指标不一致的话请检查两个策略的参数是否一致，图片上有个参数两个策略分别是10和15。具体细节可以在自行在策略中打印数据进行对比。

实盘会不会出现开盘附近的脏数据在不同策略线上不同响应呢?
10/15不是策略的计算参数,在因子计算上是一致的,实际上重启了之后盘中再启动,计算也是一致的
所以才会怀疑是不是开盘 or rqdata初始化的问题?

如上图,是同一个品种同一个周期完全相同的策略文件
指标是利用AM来计算的,在初始化的时候,指标计算的值是一致的,但是实盘的时候,计算出来的值就不一致了
难道每一条策略都是单独的数据流吗?即使这样也不应该出现计算不一致的情况啊

xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2436-ru-he-jie-jue-jie-mian-lan-kuan-du-gao-du-guo-xiao-wen-ti%E8%AF%95%E8%AF%95%E7%9C%8B

谢谢啊

由于云服务器的分辨率问题,这个回测结果的边框都压缩了根本看不到....
请问怎么变成可以拖动调整大小的

我记得rqdata的数据和ctp的数据在时间戳上面有差异?但是忘了....
还有就是ctp实盘的时候,有时候最后一根k是收盘前发出,有的是开盘后第一个tick发出,
请问是什么情况呢?

xiaohe wrote:

不知道你策略怎么写的了，更多是由策略逻辑决定的

不是,我是直接用sell 和cover的...但是我觉得这个应该是比如我平2手,然后如果默认先平今,如果恰好只有一手今仓,就会一直跳bug...
我意思是这种,怎么获得比如今仓到底有多少之类的...来避免这个bug

有的时候会报错平仓超限,感觉是因为平的是今仓...但是恰好不够数?
请问这个问题应该怎么处理?
在哪儿可以找到相关的处理信息?或者教程?
谢谢

self里面设定数组有问题,设定了一个[ ]来记录不同子策略的持仓
回测通过
实盘中发现每一个bar都会产生数组的方向变动?
感觉是不同策略之间会相互影响?换成单一变量记录貌似就没有这个问题了?

用Python的交易员 wrote:

请贴下出错后的截图？

正常情况下，策略触发异常后，就会立即被CTA引擎停止

没有截图,因为是我用print来检测出是没有运行的
策略的逻辑是onbar里面有一个检测持仓和self.fixsize是不是一致的语句,之前可以盘中改交易手数
但是昨天更新了之后,这句话的检测就bug了,明明持仓和self.fixsize不一致,但还是认为是一致的,于是后面的代码就没有运行了

所以我推断,是因为盘中停止策略修改的self.fixsize没有传达到里面?

盘中修改已经在跑的策略,把fixsize改成其他的情况下
通过print发现只要这样做就 有bug,立刻那个策略就不会再有数据运行
这是什么回事呢?
或者,如何退回2.16,刚更新2.18才有的问题

好得,谢谢,但是很神奇的是,重启了一次又好了?难道会有一个bug,某情况下不更新on_bar?

新版本是修改了on_bar函数吗?
昨天从1.6更新到1.8,今天盘中发现所有onbar的都没有触发,请问是什么回事?
是不是底层改过了?

hxxjava wrote:

arnego wrote:

为什么合成比如5分钟,有的时候是在5分钟最后,有的时候是在下一分钟开始?
有的时候收盘最后扔了单子,然后被拒了,然后有时候开盘会补回,有时候补回?
我的理解是有时候开盘那一瞬间才完成上一根bar?

因为：
1）tick推动1分钟合成bar的生成，然后1分钟合成bar推到5分钟合成bar的生成。
2）这导致你在5分钟合成bar的on_5min_bar()【加入你策略中就叫着个名字】中做的交易不是由时间来触发的，而是取决于新的5分钟合成K线的第一个tick数据是何时出现的。
3）如果新的5分钟合成bar的第一个tick数据来的早，你的策略就会结束旧的5分钟合成bar，然后使用它作为参数早执行交易，如果来的晚就晚执行。道理就是如此。

感谢回复,请问这个有办法标准化到第二天开盘再执行吗?

就像这样,每天收盘前最后一根K线都是被拒,但是平常成交都是00秒的

为什么合成比如5分钟,有的时候是在5分钟最后,有的时候是在下一分钟开始?
有的时候收盘最后扔了单子,然后被拒了,然后有时候开盘会补回,有时候补回?
我的理解是有时候开盘那一瞬间才完成上一根bar?

xiaohe wrote:

这个每个接口应该都不同了，具体可以去自己需要的接口测试一下看看交易所能提供多长时间的数据了。

请问意思是不用像期货那样外接RQDATA,直接用交易所就可以有数据了?

xiaohe wrote:

1. 是有rqdata账户吗？
2. 上海证券交易所在rqdata好像是XSHG

谢谢回复.
有rqdata的,期货一直使用没有问题.
SSE/SZSE是XTP的后缀,登录XTP的情况下,用xshg会这样

如图所示,一按下载数据就bug了,这是为什么呢?