如果是买的一年的账号可以同时登陆两个吗？

如题。
我想在同一台电脑上进行实盘交易和模拟仿真，都是使用无ui的进程。但是开第二个进程的时候出问题了：

启动CTA策略守护父进程
启动子进程
子进程启动成功
2019-12-18 14:43:04,133 INFO: 主引擎创建成功
2019-12-18 14:43:04,136 INFO: 注册日志事件监听
2019-12-18 14:43:04,136 INFO: 连接CTP接口
2019-12-18 14:43:04,158 INFO: 交易服务器连接成功
2019-12-18 14:43:04,162 INFO: 行情服务器连接成功
2019-12-18 14:43:04,258 INFO: 交易服务器授权验证成功
2019-12-18 14:43:04,258 INFO: 行情服务器登录成功
2019-12-18 14:43:04,264 INFO: 交易服务器登录成功
2019-12-18 14:43:04,290 INFO: 结算信息确认成功
2019-12-18 14:43:04,583 INFO: 合约信息查询成功
Process Process-1:
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\multiprocessing\process.py", line 297, in _bootstrap
self.run()
File "C:\vnstudio\lib\multiprocessing\process.py", line 99, in run
self._target(self._args, **self._kwargs)
File "C:\Users\Administrator\Desktop\test_run.py", line 56, in run_child
cta_engine.init_engine()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 106, in init_engine
self.init_rqdata()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 128, in init_rqdata
result = rqdata_client.init()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 60, in init
df = rqdata_all_instruments()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 131, in wrap
return func(args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 320, in all_instruments
ins_ret = filter(cond, _all_instruments_list(market))
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 111, in wrapper
value = user_function(*args, kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\basic.py", line 108, in _all_instruments_list
return [Instrument(i) for i in get_client().execute("all_instruments", market=market)]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable

是我的代码出问题还是rqdata的账号只能连接一次？还是别的什么问题？

我在simnow上面的模拟上手动下单时不时会出现刚下单就被撤销的情况。
我检查过合约代码，是没有问题的。

请问这是什么原因？

就是BacicSpreadStrategy

这已经是最新版本了

我在价差策略中设置最大持仓max_pos是4，但交易中却出现大量超过4手的委托：

最后直到资金不足还在一直发出委托。
想知道这是什么原因造成的？有什么办法解决？

我设置的最大仓位是4，但是今天不知道为什么系统一直在疯狂追加仓位：

最后资金量不够一直被拒单。这是什么情况？
还有就是我设置的interval是5，但是看下单情况并不是5秒啊？

知道了。
interval的单位是什么？

interval设置的是5.
这个是5秒的意思吗？

我的价差策略是这样的：

这样的话我理解是在价差小于0.35的时候做多。但是实际发单却是这样的：

实际成交的价差是98.49-98.135=0.355.
类似的问题还出现在平仓的时候。这个是因为payup引起的吗？我不知道这个payup=10在策略里是起到什么作用？

这次没有出现上次的问题，但是为什么两个合约的持仓会不同，这样不是有风险吗？

多头有5手，空头只有4手。应该两个合约持仓量相同才对吧？

我在TF1912和TF2003上创立了一个价差交易策略。但是在TF2003上发出的委托有问题：

空头方向都是0手。
这是什么原因造成的？怎么解决？

在用no_ui运行策略时，每次开盘的时候，比如上午9:00或者夜盘21:00，会连续出现两根k线：一根是上次收盘时候的最后一根，一根是开盘的第一根。比如说上午9:00的时候，在ni1912这个标的上会连续出现00:00 和 09:00这两根k线。这样的话策略会出现问题，比方说会连续下单两次。请问这个问题怎么解决？

我尝试在vntrader里平今仓一手，但是一直没有成交，于是我就想撤单。但是现在双击没有任何反应，请问应该怎么取消委托？

开始运行实盘时会运行load_bar加载历史数据，在am.inited == True 以后，策略会在bar上运行。我的问题是，如果此时仍在历史数据阶段，即load_bar加载的历史数据数多于ArrayManager里的数据，策略实际在实盘之前就可能发出交易委托了。这时的交易应该怎么处理呢？

我试着运行了下no_ui的脚本，在策略初始化之后触发异常：
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 584, in call_strategy_func
func()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\strategies\commodity.py", line 55, in on_init
self.load_bar(90)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\template.py", line 233, in load_bar
self.cta_engine.load_bar(self.vt_symbol, days, interval, callback)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 539, in load_bar
bars = self.query_bar_from_rq(symbol, exchange, interval, start, end)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 145, in query_bar_from_rq
data = rqdata_client.query_history(req)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 136, in query_history
adjust_type="none"
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 131, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 124, in get_price
pf = get_minbar(order_book_ids, start_date, end_date, fields, duration, market)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 441, in get_minbar
data = [(obid, {k: np.frombuffer(v) for k, v in d.items()}) for obid, d in data]
TypeError: 'NoneType' object is not iterable

好像是rqdata这边出了问题，请问应该怎么解决？

rqdata无法读到：
我按照论坛里的讨论把master分支更新了，但是还是出问题。
Traceback (most recent call last):
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_backtester\engine.py", line 365, in run_downloading
data = rqdata_client.query_history(req)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\trader\rqdata.py", line 136, in query_history
adjust_type="none"
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 131, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 117, in get_price
pf = get_minbar(order_book_ids, start_date, end_date, fields, duration, market)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\services\get_price.py", line 433, in get_minbar
"get_minbar_v", order_book_ids, start_date, end_date, fields, duration, market
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\decorators.py", line 59, in wrap
return func(args, **kwargs)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\connection_pool.py", line 25, in execute
with self._get_connection() as conn:
File "C:\vnstudio\lib\contextlib.py", line 112, in enter
return next(self.gen)
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\connection_pool.py", line 36, in _get_connection
conn = self._ensure_connection()
File "C:\vnstudio\lib\site-packages\rqdatac\connection_pool.py", line 52, in _ensure_connection
if conn.is_nomal():
AttributeError: 'Connection' object has no attribute 'is_nomal'
请问这个问题怎么解决？