由于我个人的需求，我按照自己的需求修改了vnpy的源代码。

但是，众所周知，vnpy是会不断更新版本的。因此，我每次在更新版本时，就必须重新修改一次代码，非常痛苦。由于我修改的代码涉及到许多不同的文件，即使我都已经记录了修改的流程，每次修改起来还是很困难。由于我并不是CS出身，所以我想问一下，有没有什么代码管理的方法，能够让版本更新后，修改的代码尽可能的少呢？

问题
（1）在portfolio的回测中，发出去的订单 成交与否 的逻辑是在哪部分代码中呢？
（2）虽然没有找到对应的代码，但根据我的观察，发出的订单是否成交，似乎和订单的价格以及下一个bar的价格有关。可我使用的是小时级别的数据，下一个小时的价格大幅上升或者下降，并不意味着上一个小时发出的订单就不能成交。实盘中，这个订单是否能成交主要由后几秒、后几分钟的价格决定。因此，在小时级别的回测中，我想设置为发出去的订单默认成交，我该如何修改代码呢？

看了下系统自带的四个portofolio策略，分别是：
$_arbitrage_strategy.py
portfolio_boll_channel_strategy.py
pair_trading_strategy.py
trend_following_strategy.py

发现他们在保存K线时，有的使用了一个字典（键名为品种，值为BarGenerator类）， 有的直接使用了PortfolioBarGenerator类。这个K线被保存在bgs或者pbg的成员变量中。
在社区的使用文档中，也说明了，当需要进行K线合成时，应该使用PortfolioBarGenerator类，
可是在trend_following_strategy中，没有进行K线合成，也使用了PortfolioBarGenerator类。
所以我想问一下，使用一个BarGenerator的字典 和 使用PortfolioBarGenerator 有什么差别呢？

我有一个策略，它不会给出每天需要买多少手期货，它只会给出每天需要把30%的钱分配到品种A，把40%的钱分配到品种B， 把30%的钱分配给品种C。

因此，为了计算下单时的volume，我必须首先获得当前时刻我有多少资金。然而，资金的初始值capital是传给BackTestingEngine而不是StrategyEngine的。
所以：

1. 我要如何在我的策略类中获取BackTestingEngine的信息呢？（StrategyTemplate的构造函数中，只传入了StrategyEngine作为自变量）
2. 如果我下单开仓N手期货A，可是下单所用的保证金已经超过了我的总资金，这种情况下又会发生什么呢？

我使用了vnpy的github仓库里， example文件夹中的示例文件 backtesting_demo.ipynb来进行多品种策略的回测。

但是我很快就在数据导入中遇到了一个问题：

可以看到，我的焦煤历史数据的数据量是0。然而，在dataManager页面中，已经显示我成功的上传了jm的数据：

我猜测，也许加载数据的函数并没有按我所想像那样，加载了我上传的数据。所以我观察了一下代码：

发现控制加载数据的是 BacktestingEngine类里的load_data方法，其中核心函数是load_bar_data函数，load_bar_data函数的代码如下

其中database是由database = get_database() 这一行所指定的。
但是get_database函数是没有输入的， database完全由SETTINGS这个常量控制，而SETTINGS由一个json文件控制。因此，我要如何修改代码，才能让database指向我上传的那个数据库呢？

为什么不直接:
self.bar.high_price = max(self.bar_high_price, tick.high_price)
为什么一开始要把tick.last_price放进来计算呢？last_price不能代表这500ms内的最大值呀。

我的数据的时间格式有点不一样，每天有三个数据点，分别是早上的收盘，下午的收盘和夜盘的收盘，因此时间与时间之间的间隔不均匀。
在导入数据的时候，我的interval该写什么呢， HOUR吗？还是说，我应该在class INTERVAL 这个枚举类型里面增加一个分类？

由于simnow官网无法连接，也无法注册账号，因此按照论坛中的FAQ找中信期货申请了模拟账号

但是，使用模拟账号时，连接CTP的信息该如何填写呢？

特别是产品名称和授权编码，应该不是写“simnow_client_test”吧，那应该填什么呢？