请问vnpy能支持高阶greeks的计算吗？如果不能，有计划吗？谢谢

谢谢，@用Python的交易员
sopt现在能支持Linux吗？如果不能，有计划吗？

此外，还有个问题，etf期权账户怎么获取动态的权益？
我是通过get_all_accounts()这个函数获取的，伪代码如下：
for each in scriptengine.get_all_accounts():
all_money += each.balance
但是我发现balance实际是个静态的数字

用Python的交易员 wrote:

1. 协整类策略的比例变化，频率也不会高到需要盘中实时调整，一天一次的调整频率足够了，所以直接在界面或者配置文件里修改即可
2. 统计套利类策略可能需要更多的模型运算，不是价差这种简单的交易模式，后续我们会推出一个新的多合约交易模块来支持
   你指的是portfoliostrategy这个模块吧？这个模块没有追单功能，需要自己添加

都不是，我两个帖子的重点一致都在问：一旦不meet对应的套利机会在哪？
还是自己来回答吧，我找到了两个连接，供参考：
http://www.1yingle.com/ArticleManage/Article/Detail?ID=13594
https://www.optbbs.com/thread-5572-1-1.html

原帖中我说的PCP是指put call parity，这个在vnpy中给出了例子。
我没有问什么是cp，还有你说的这个课程在哪里？注释里说的如果没有meet就有套利机会，这个机会是什么？

计算IV中有个边界判断，如下
meet: bool = False

if cp == 1 and (price > (s - k) * exp(-r * t)):
    meet = True
elif cp == -1 and (price > k * exp(-r * t) - s):
    meet = True

据说如果不meet是因为有套利空间。只了解期权和标的期货之间的PCP套利，看不懂这个代码，能否介绍下怎么套利？或者给个资料学习下？

如图，是不是算错了？我买的是15000股的50ETF

能否在vnpy中的持仓栏中增加“保证金”和“实时盈亏”的信息？

没太看明白OffsetConverter这个类，如果做ETF期权是不是用不上这个类？

帮你顶上去，我也有同样的疑惑

应该是没有封装，我看XtpMdApi.onDepthMarketData()里没有把total_long_posit和pre_total_long_posit封装进来？
能否把trades_count和turnover也一并封装？

main_engine.get_all_positions ()
或
main_engine.engines['oms'].positions
或
你自己去register，比如
register(EVENT_POSITION, your_handler)
register(EVENT_POSITION +vt_symbol_u_interested, your_handler)

有计划吗:)