VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
fkquant's Avatar
Member
离线
14 帖子
声望: 0

请问vnpy能支持高阶greeks的计算吗?如果不能,有计划吗?谢谢

此外,还有个问题,etf期权账户怎么获取动态的权益?
我是通过get_all_accounts()这个函数获取的,伪代码如下:
for each in scriptengine.get_all_accounts():
all_money += each.balance
但是我发现balance实际是个静态的数字

计算IV中有个边界判断,如下
meet: bool = False

if cp == 1 and (price > (s - k) * exp(-r * t)):
    meet = True
elif cp == -1 and (price > k * exp(-r * t) - s):
    meet = True

据说如果不meet是因为有套利空间。只了解期权和标的期货之间的PCP套利,看不懂这个代码,能否介绍下怎么套利?或者给个资料学习下?

如图,是不是算错了?我买的是15000股的50ETF
description

能否在vnpy中的持仓栏中增加“保证金”和“实时盈亏”的信息?

应该是没有封装,我看XtpMdApi.onDepthMarketData()里没有把total_long_posit和pre_total_long_posit封装进来?
能否把trades_count和turnover也一并封装?

有计划吗:)

© 2015-2022 微信 18391752892
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】