我两个策略文件里有两个策略类，均放在了正确的位置：
两个策略文件内写法没有重复：
但no ui下加载第一个策略可以成功，加载第二个就说找不到：
但是在图形界面，两者都能被框架认出来：
这咋回事呢，，
xiaohe wrote:
会等走完再推下一个
如果28秒000毫秒推送的TICK ，我开始计算，花了3.2秒钟到31秒200才计算完
框架会给我推哪一个TICK？
是28.500这个还是31.500？
datetime 2021-07-20 21:57:18.500000+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:19+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:19.500000+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:23.500000+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:24+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:24.500000+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:25+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:27+08:00 最新价 22405.0
正在交易中...
2021-07-20 21:57:28,764 INFO: [mystratergy] 策略启动
datetime 2021-07-20 21:57:28+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:28.500000+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:32+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:32.500000+08:00 最新价 22405.0
datetime 2021-07-20 21:57:33+08:00 最新价 22405.0
【比如25秒没有500毫秒的时间戳；28秒后没有接到29-31秒的TICK直接跳到32秒】这是因为网络问题还是SIMNOW那边的问题？还是框架本身的问题呢？
网上看了一大堆，都是要从GUI加载。 怎样写py脚本直接运行我的策略？
顶一下，希望出现有识之士解答~~
用Python的交易员 wrote:
基于tick.datetime进行时间戳变化的检查即可
理解您的意思了。还有如果想原生支持on_5seconds，框架可以改动实现吗，改的地方多不多？
数据库，你rqdata数据下不了tick数据 看看你RQDATA账户那边可有问题啊
VNPY好像没有基于时间的事件，如果在ON_TICK里模拟每隔5秒想执行一段策略逻辑，该怎么写呢？
on_tick内写的逻辑运行时间超过0.5秒 导致还没运行完，下个TICK就来了，VNPY框架会如何处理？
大哥，不能说你用强化学习这个思路错，但你的状态输入holcv/oi也太简单了吧，根本没有自己挖掘有效因子，就靠高开低收这些变量当然无法取得满意的结果啊
这两个图我会算 只是目前对VNPY框架不熟
另外 基于footprint的信号我量化回测后（在别的平台）发现效果一般（至少不能单独只看footprint信号）
场景：我利用vnpy作为底层，主要用dataRecorder录入行情到数据库。 然后根据数据制作独特指标 ，在web端进行展示（别人可以通过用户名密码登录观看）
疑问：在web端进行展示的过程，是利用django做后台然后提供借口让前端调用展示吗（因为我只对这一种有经验），但感觉无法实现实时tick录入到数据库，然后在浏览器端实时更新的效果。 所以想问，vnpy是否提供该功能，即在web端自定义输出图表，性能上需要tick级更新图表，并且可以作为服务让别人访问到？
训练数据用了9天的期货大豆 1分周期数据 总共1800个样本左右 60个特征 离散后大概150多个,训练了两个模型如下
GBDT AUC=0.530, f1-score=0.495 假正率/特异度=0.416, 召回率=0.468, 深度／响应率=0.442, 精准率／命中率=0.525, 提升度=1.060, 误判率=0.904)
随机森林 AUC=0.600, f1-score=0.576 假正率/特异度=0.341, 召回率=0.545, 深度／响应率=0.442, 精准率／命中率=0.611, 提升度=1.233, 误判率=0.636)
目前的特征工程 只是粗糙的做了一下,后面准备再细化 力争模型精准率稳定在0.6以上
请大牛们点评一下,
我的进出场信号已经有了 想借鉴下有没有成熟的资金管理(风控)框架或者模块,,
跟我现在做的基本一致
有几个不同的地方
1 我使用随机森林或GBDT, 而且不用多分类,只用二分类
2 关于Y的选取 我准备试下一阶拟合未来3根BAR的斜率 或单纯的第二天是阳线还是阴线
3 特征方面不从普通指标中衍生
4 评价指标不能光看准确率
还在写,过几天看看效果怎样
好像VNPY内部的高性能图表模块用于画K线， 我如果想画别的指标图表类型怎么办？用高性能图表模块应该不行把 ，得自己引入MATPLOT自己画，但是会不会又有性能方面的问题？
问带TICK数据的多少钱 又让我咨询商务部，，搞得那么麻烦 难道他们想一人一价？
1 策略A是运行在5MIN级别，使用5MIN BAR完成后在下一根BAR发单，但策略A依赖的进出场信号是根据tick数据计算得出的，vnpy框架可以实现这种实盘吗
2 TICK级别的回测是否要使用RQDATA数据源？ 实盘的话就是直接接收交易所的TICK了对吗，然后可以同时把接收到的TICK保存在数据库中？
3 我的策略并非趋势跟踪或者突破模型，那么我这个策略属于哪一种？ 可以用CTA模板开发吗 看了下介绍vnpy只有CTA,价差等等，后面那些感觉更不是了
