我两个策略文件里有两个策略类,均放在了正确的位置:
两个策略文件内写法没有重复:
但no ui下加载第一个策略可以成功,加载第二个就说找不到:
但是在图形界面,两者都能被框架认出来:
这咋回事呢,,
datetime 2021-07-20 21:57:18.500000+08:00 最新价 22405.0
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正在交易中...
2021-07-20 21:57:28,764 INFO: [mystratergy] 策略启动
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【比如25秒没有500毫秒的时间戳;28秒后没有接到29-31秒的TICK直接跳到32秒】这是因为网络问题还是SIMNOW那边的问题?还是框架本身的问题呢?
网上看了一大堆,都是要从GUI加载。 怎样写py脚本直接运行我的策略?
VNPY好像没有基于时间的事件,如果在ON_TICK里模拟每隔5秒想执行一段策略逻辑,该怎么写呢?
on_tick内写的逻辑运行时间超过0.5秒 导致还没运行完,下个TICK就来了,VNPY框架会如何处理?
场景:我利用vnpy作为底层,主要用dataRecorder录入行情到数据库。 然后根据数据制作独特指标 ,在web端进行展示(别人可以通过用户名密码登录观看)
疑问:在web端进行展示的过程,是利用django做后台然后提供借口让前端调用展示吗(因为我只对这一种有经验),但感觉无法实现实时tick录入到数据库,然后在浏览器端实时更新的效果。 所以想问,vnpy是否提供该功能,即在web端自定义输出图表,性能上需要tick级更新图表,并且可以作为服务让别人访问到?
训练数据用了9天的期货大豆 1分周期数据 总共1800个样本左右 60个特征 离散后大概150多个,训练了两个模型如下
GBDT AUC=0.530, f1-score=0.495 假正率/特异度=0.416, 召回率=0.468, 深度/响应率=0.442, 精准率/命中率=0.525, 提升度=1.060, 误判率=0.904)
随机森林 AUC=0.600, f1-score=0.576 假正率/特异度=0.341, 召回率=0.545, 深度/响应率=0.442, 精准率/命中率=0.611, 提升度=1.233, 误判率=0.636)
目前的特征工程 只是粗糙的做了一下,后面准备再细化 力争模型精准率稳定在0.6以上
请大牛们点评一下,
我的进出场信号已经有了 想借鉴下有没有成熟的资金管理(风控)框架或者模块,,
好像VNPY内部的高性能图表模块用于画K线, 我如果想画别的指标图表类型怎么办?用高性能图表模块应该不行把 ,得自己引入MATPLOT自己画,但是会不会又有性能方面的问题?
问带TICK数据的多少钱 又让我咨询商务部,,搞得那么麻烦 难道他们想一人一价?
1 策略A是运行在5MIN级别,使用5MIN BAR完成后在下一根BAR发单,但策略A依赖的进出场信号是根据tick数据计算得出的,vnpy框架可以实现这种实盘吗
2 TICK级别的回测是否要使用RQDATA数据源? 实盘的话就是直接接收交易所的TICK了对吗,然后可以同时把接收到的TICK保存在数据库中?
3 我的策略并非趋势跟踪或者突破模型,那么我这个策略属于哪一种? 可以用CTA模板开发吗 看了下介绍vnpy只有CTA,价差等等,后面那些感觉更不是了