我对比了数据,每次会多出几条数据,有些是无效数据(非交易时间),还有一些是集合竞价数据(开盘前,收盘前)
为什么实盘中ctp撮合5min的bar跟所有第三方的bar都不一样?我将实盘实际的bar录入到数据库中,然后在K线中回放,对比了其他平台的图,明显错位,不知道是少了还是多了几根线,经常出现K线时间与5分钟对不上
CTA策略中,如果我对同一个品种运行两个策略,是否会互相影响持仓?还是策略会单独计算各自持仓
感谢大佬!!大佬牛逼!!
感谢感谢,pip install 模块后,成功启动!
我按照文档步骤
1.安装了pyhton3.10.2