为什么实盘中ctp撮合5min的bar跟所有第三方的bar都不一样?我将实盘实际的bar录入到数据库中,然后在K线中回放,对比了其他平台的图,明显错位,不知道是少了还是多了几根线,经常出现K线时间与5分钟对不上
CTA策略中,如果我对同一个品种运行两个策略,是否会互相影响持仓?还是策略会单独计算各自持仓
我按照文档步骤 1.安装了pyhton3.10.2
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