低点怎么找？

cta策略多了后，单合约很容易在相同时刻发生自成交问题，请问有大佬有解决方案吗

libiya2000 wrote:

我用楼主的代码加载tick数据到mysql的时候，500毫秒级的数据就存不到mysql, 就被忽略了，楼主的代码我用的没问题，但是感觉python 在处理mysql数据的datetime的时候，吧毫秒级别的处理没了。
mysql5.6 和 mysql8.0 我都试验过，都是这样的结果。

这块儿怎么改。有遇到过的吗？
按照您的修改了，tick的毫秒出现啦，牛

文华软件上的指标是从数据开始有的时候就开始迭代计算的，vnpy里边有ArrayManager(size=am_size)，计算指标的数据的长度是有限的，你试着把am_size放大，结果就会越来越靠近文华了。

回测引擎里边是1分钟的，on_tick没有用

我采用datarecording记录tickdata数据，数据每秒钟一条，没有毫秒，id也是断断续续，明显数据有遗露，请问这是那一块出问题了？

@
张国平 wrote:

如果是VNPY 内部阻止单的话，只要不关VNPY就可以。
如果是直接开单的话，我个人觉得没必要重开，因为早上和晚上开盘时候价格一般都很跳，很容易吃套。
实在要做的话，可以做个判断，最后10秒发单没有成交返回的，记录价格方向品种信息放入存储，下次开盘发单
谢谢大神

14：59发出下单指定，但是被交易所拒绝而撤单，有什么方法能改到下一次开盘的时候再下单？

用Python的交易员 wrote:

vnpy.app.cta_strategy.ui里的UI组件中
谢谢谢谢！

我知道这个在cta_strategy/base.py中，我想问您的是这个事件对应的处理方法在哪能看到？一直没找到。

在cta_strategy/engine的CtaEngine类中，以下函数有一个事件 EVENT_CTA_STRATEGY，请问这个事件的register在哪？我没找到...

def put_strategy_event(self, strategy: CtaTemplate):
"""
Put an event to update strategy status.
"""
data = strategy.get_data()
event = Event(EVENT_CTA_STRATEGY, data)
self.event_engine.put(event)

那么在load_bar的时候是不是只加载 a2003.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据？ 这一块该怎么处理？

各位大神好，我有一个问题，还请多多帮助，在此提前谢过啦！

vnpy 中的“行情记录” 模块记录的都是某个合约的一分钟数据。

假如我现在只记录主力合约的1分钟数据，比如当前主力合约代码为：a2001.DCE，那么插入数据库的时候，symbol字段为‘a2001’， exchange字段为 ‘DCE’。当主力合约变为：a2003.DCE的时候，我手动进行切换，那么插入数据库的时候，symbol字段为‘a2003’， exchange字段为 ‘DCE’，以此类推。这样就生成了一个商品的主连数据，但是symbol是不同的。

那么如果我的策略只用到主力合约，策略作用在 a2003.DCE上，初始化需要前200天的主连数据， a2003.DCE的数据还不够，那么在load_bar的时候是不是只加载 a2006.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据？ 这一块该怎么处理？

确实要 乘以2

D:**\VnConda\Lib\site-packages\vnpy

ctp连接，使用simnow模拟账号，行情、交易连接成功，行情交易连接失败，并不断重复，弹出异常，请问这是什么问题？

“”“mainwindow has no attribuate widgets”