cta策略多了后，单合约很容易在相同时刻发生自成交问题，请问有大佬有解决方案吗

我采用datarecording记录tickdata数据，数据每秒钟一条，没有毫秒，id也是断断续续，明显数据有遗露，请问这是那一块出问题了？

14：59发出下单指定，但是被交易所拒绝而撤单，有什么方法能改到下一次开盘的时候再下单？

在cta_strategy/engine的CtaEngine类中，以下函数有一个事件 EVENT_CTA_STRATEGY，请问这个事件的register在哪？我没找到...

def put_strategy_event(self, strategy: CtaTemplate):
"""
Put an event to update strategy status.
"""
data = strategy.get_data()
event = Event(EVENT_CTA_STRATEGY, data)
self.event_engine.put(event)

各位大神好，我有一个问题，还请多多帮助，在此提前谢过啦！

vnpy 中的“行情记录” 模块记录的都是某个合约的一分钟数据。

假如我现在只记录主力合约的1分钟数据，比如当前主力合约代码为：a2001.DCE，那么插入数据库的时候，symbol字段为‘a2001’， exchange字段为 ‘DCE’。当主力合约变为：a2003.DCE的时候，我手动进行切换，那么插入数据库的时候，symbol字段为‘a2003’， exchange字段为 ‘DCE’，以此类推。这样就生成了一个商品的主连数据，但是symbol是不同的。

那么如果我的策略只用到主力合约，策略作用在 a2003.DCE上，初始化需要前200天的主连数据， a2003.DCE的数据还不够，那么在load_bar的时候是不是只加载 a2006.DCE的数据而不会加载 a2001.DCE的数据？ 这一块该怎么处理？

ctp连接，使用simnow模拟账号，行情、交易连接成功，行情交易连接失败，并不断重复，弹出异常，请问这是什么问题？

“”“mainwindow has no attribuate widgets”