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xiaohe wrote:

请在Github开个issue吧,我们同事会来处理的
已提交issue,稍后我也提交一下poll,然后坐等合并。哈哈

用Python的交易员 wrote:

夜风 wrote:

感谢,那请问使用融航接口,是不是其他接口都要关闭?

CTP类的就不要同时加载了,否则会因为dll重名冲突

请问对dll改名后再封装,是否能够解决dll重名冲突的问题呢?谢谢。

ctptest主要是为了做看穿式测试用的。
用ctp接口。

本身simnow的ctp接口就已经够烂的了(群友的话说就是,出了登录是正常,其他数据都别信),你竟然用ctptest做开发!

rpc服务上留下特殊事件处理。只要连接的客户端发送特殊事件就能处理了。
不过这样做的意义是什么呢。
只要别人知道特殊事件处理的调用方法,就都能这么操作

感谢回复。
仔细看我第一句,就是认可2楼。

核心是第二句,从实盘登录速度来说,vnpy整体比各期货公司提供的快期要慢。

已知CTP和CTPtest无法共存,CTP和融航CTP无法共存。
由此,可确认在vnpy中,CTP接口无法与任何类CTP的期货资管接口并存。

国内的TB也是融航和CTP无法共存,这是已知的。
但是神奇的是,金字塔能够兼容所有接口(CTP、融航、鑫管家、恒生、lanyee等),这是怎么做到的?!!!!!!

闭贴~~

经过多次测试,已确认是以CTP接口为模板的资管接口和CTP冲突引起。

在notebook中只引用了资管CTP接口,而vntrader中引入了资管CTP接口和真CTP接口。

如题,

以下是Jupyter Notebook下,仿照script_trader写的代码,

from typing import Sequence, Type
from vnpy.gateway.xxx import xxx_gateway
from vnpy.event import EventEngine, Event
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.gateway import BaseGateway
from vnpy.trader.event import EVENT_LOG


def process_log_event(event: Event):
    """"""
    log = event.data
    print(f"{log.time}\t{log.msg}")


default_setting={xxxx}

event_engine = EventEngine()
event_engine.register(EVENT_LOG, process_log_event)

main_engine = MainEngine(event_engine)
main_engine.add_gateway(xxx_gateway, 'name1')
main_engine.connect(default_setting, "name1")

返回结果如下:
2020-11-25 21:30:12.146094 交易服务器连接成功
2020-11-25 21:30:12.185898 交易服务器授权验证成功
2020-11-25 21:30:12.215818 交易服务器登录失败,代码:4,信息:用户不活跃

而在vntrader上使用则只出现:
,交易服务器连接断开,原因4097,name1
,交易服务器连接断开,原因4097,name1
,交易服务器连接断开,原因4097,name1
,交易服务器连接断开,原因4097,name1
,交易服务器连接断开,原因4097,name1
,交易服务器连接断开,原因4097,name1

===============
已排查原因:
已经确认:接口调用完全一致、setting信息完全一致(从notebook上复制到json文件,并且在gateway的connect中打印出来完全一致)

zmq.error.ZMQError: Address in use
看起来像地址已经占用?

初衷是想实现账户的自由登录登出,
具体操作是:在界面上额外增加了一个按钮,具体就是遍历main_engine.gateways, 执行close。
结果:执行完就崩溃。

请问是什么原因呢?谢谢

期权合约数现在是个天量啊。tdapi的回调函数又必须刷新合约,没招。

不过我好奇的是楼主在测试2、3这二者的差异,盲猜这难道就是py和c++的效率差别?

直接基于portfolio_manager改造吧,这个是多品种的,构造了指数后从这里多品种来做。

非常赞同。
从使用经验来看,这其实也是多年以来被第三方平台培养出来的————指数映射合约这个习惯。

反过来讲,指数映射合约的绩效在长期看确实优于合约下合约(至少是大多数策略)。

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